22 декабря 2011, 21:37
Стратегия с соотношением потенциальной прибыли и убытка 1 к 17.
В общем робот был написан месяц назад, и сейчас проходит опрабацию на демо счет.
Здесь стейт оптимизированного робота, но не лучший из вариантов оптимизации. а наиболее приемлемый по бектесту.
Лот здесь фиксированный — 0,03. при счете в 10к. Хотя на самом деле прикручен мудреный ММ.
ПОэтому такая маленькая цифра за 2 года — менее 2к приыбли.
в реале если включить ММ, то при максимальной просадке в 15%, советник показывает 4-х кратное прирощение капитала.
Все вводные есть на картинке сверху, красным помечены наиболее интересные показатели.
Также прилагаю картинку входов и выходов. брал случайно, не выбирал красивый или не красивый момент.
Здесь стейт оптимизированного робота, но не лучший из вариантов оптимизации. а наиболее приемлемый по бектесту.
Лот здесь фиксированный — 0,03. при счете в 10к. Хотя на самом деле прикручен мудреный ММ.
ПОэтому такая маленькая цифра за 2 года — менее 2к приыбли.
в реале если включить ММ, то при максимальной просадке в 15%, советник показывает 4-х кратное прирощение капитала.
Все вводные есть на картинке сверху, красным помечены наиболее интересные показатели.
Также прилагаю картинку входов и выходов. брал случайно, не выбирал красивый или не красивый момент.
Хз, потому что втб со своего ipo только вниз, толь ко кидать всех, только размытие и допки. Ммм отдыхает. Гп может тоже пойти по такому пути. Но это позорище, канеш, будет знатно для истории. Впрочем,...
12:24
Новые поставки алюминия в 2025 году грозят разрушить рекордное ценовое восстание, ГРОЗЯЩИЙ ПЕРЕИЗБЫТОК
Экспорт алюминия Китая за январь-сентябрь вырос на 33% по сравнению с тем же периодом прошло...
Big Swinging Dick, странно.
А у меня ДВА инженера конструктора-машиностроителя, полноценно освоивших и КОМПАС и AutoCAD ещё в конце 2000-х годов, отмечают значительные преимущества КОМПАСа.
Пов...
Да и хватит уже в чужие замочные скважины подгляжывать: Куба, Абхазия, африка… У нас в 200 км от Москвы на почте России 1 девушка работает за 30 тр с 8 до 20 и как заболеет — почта закрыта. Дороги меж...
Андрей Оснос (Совкомбанк): "те, кто сейчас держит наши акции, станут богатыми" Андрей Оснос (управляющий директор Совкомбанка), выступая на конференции «Профит» в субботу отметил: «те, кто с...
Екатерина Кр, я вообще не понимаю хомяков с кредитованием, мазохисты какие-то, лудоманы-рулеточники, это уже не хомяк в истинном смысле.
11:47
Золото скорректировалось в долларах на - 8 % от максимумов 🔅Золото скорректировалось в долларах на — 8 % от максимумов, так как в США не произошли столкновения и обострение внутреннеполитической ситуа...
А в чем прикол компаниям, у которых запрещена отчетность... Скрывать прибыли, но оставлять строку Выручка и строку Налог на прибыль с цифрами в публикуемых балансах и прочих отчетах?
Любой не совсе...
Сбер отчитался за октябрь 2024 г. — % маржа на минимумах за 2 года и отчисления в резервы растут, но прибыли помогло уменьшение налога
🏦 Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за окт...
В телеге у них вообще интересная политика, кто хоть какие-то сомнения выскажет или задаст вопрос о эффективности их системы, сразу удаляют и блокируют. Интересная политика…
Модераторы: симон- га… д...
на буйном рынке стоп левел может быть и 50 и 70 пп в ту и другую сторону.
без обид.
проскальзывание учтено- до 5 пп.
комисси на форе нету
есть свопы, но они особой роли не сыграют. тем более есть счета без свопов.
так что это эквити с учетом всех статей возможных убытков, вплоть до реквота, правда жаль что смоделировать реквот в прогоне не возможно.
Кухня и МТ4 — уже разные понятия.
Тест и реал — тоже другие.
Какие снятия стопов? Вы майтрейд-3 чтоли?
Плохо проходили.
Если Вы не знаете где присутствуете — не запускайте робота.
форекс-брокер (ДЦ) — не равно брокер, но ещё не кухня.
параметры свечи у всех разные (назовём это даже так, что фьючи евробакса на нашем рынке и на СМЕ тоже отличаются).
Скальпировать на форексе с его комиссиями в виде нескольких пунктов цены — глупо.
А вообще разговор про роботов, точнее системостроительство.
Хотите — продолжу разговор в личке.
Тут могу описать просто в дополнение к написанному автором, приложив пример с такого же МТ4.
Было бы хотя бы 12 — это уже да.
Хотя бы 12 на 3х разных серверах курглосуточных, хотя бы года 3.
Вот это было бы прекарсно.
Ни одного робота в прогоне теста по истории и на реалке за один и тот же период не видел с совпадением более 60%.
да и условия не лучшие.
Причем, в форексных компаниях действительно есть проблемы, но о них вы похоже даже не представляете. А то о чем пишете, извините, но чушь. а еще какой-то опыт типа. Ну вот допустим вы нашли расхождения между «реальными» и «нереальными» котировками. Арбитраж знаете что такое? Объяснить как сделать быстрый миллион, или сами догадаетесь?
Просто уже слов нет((((((
Нереальные данные, я бы тоже сомнению подверг. за стопами уже давно нормальные дилинги не гоняются, потому что такие вещи регулируются кроуфр и большинство решений в пользу трейдеров.
Это всё тот же миф.
Просто вот опять автор поста заблуждается, хотя нащупал для себя начало грааля.
Только всё это уже пройдено кучей слитых депозитов. И мной и ещё тысячами ;)
И сколько тогда ОЧЕНЬ МНОГО ДЛЯ ВАС на 15минтуке?
соответственно что больше — это много, 200 — это будет ОЧЕНЬ много, как вы говорите :)
Но «нормальное» движение евро в день в районе 0,8% от курса.
Это даже сейчас больше Вашего 50пп.
если цена уходит дальше 30-50 пп — значит это было кардинально не правильный вход.
я еще раз повторяю каждому свое- если вы готовы купить по 1,31 и смотреть как цен доходит до 1,30 — и для вас это приемлемо-ваше право.
только я бы предпочел получить убыток в 30 пп, развернутся (потеряв допустим 10пп на ректое и проскальзывании (к примеру)) и уже сидеть в прибыли 50 пп на тее же 1.30
На бэктестах, которые кривее реалки даже в МТ4.
Смысл от этого, если даже в банке больше за это время и с гарантией (явно Вы на 20к баксов робота этого не будете запускать).
Разве «1 к 17» в установках робота можно считать реальным «1 к 17»? Можно и 1 к 1000 в установках задать.
Ни один робот, написанный по алгоритмам ТА не сможет показывать большую доходность более 3-6 месяцев (извините, но пару раз в год шит хапенс).
Данный робот — даже по настройкам в тесте — ничто.
Более того, он проигрывает в качестве даже встроенному в МТ4 «MACD Sample».
Показатели робота совсем никакие.
14% за 2 года — это меньше обычного депозита в банке. При том в банке до 700к рублей страхуется. Тут не страхуется.
Вместо жесткого ТП. А раз есть система открытия позициц не «моенетка», то просто ТП уже увеличит прибыльность, вместо трейлинга.
трейлинг как видно большой- он сделан для того, чтобы уходить в безубыток по долгой позиции.
фиксированный лот я ставлю чтобы сравнивать чистую прибыльность.
если включать ММ (максимальная просадка 15% при риске на сделку около 1%), то доходность около 400%.
Без волатильности и цены шага инструмента — ничто такой ММ.
потому что из практики знаю что маржи всегда хватит. а залог- это просто замороженные в сделке средства- это же не убыток мой.
0,05% потерь от баланса?
Осталось привязать ещё одну цифру.
0,03 лота на разных парах СОВСЕМ разные ТП и СЛ.
И просто наобум их выставлять в настройках робота — смысла нет.
лот расчитывается от риска.
Остальное — это обведённое про 1-16.
если ставить хотя бы 0,1 дохожность будет точно выше банковского процента за два года.
Система за 2 года на тесте показывает +14,5%.
Увеличивай до максимума лоты — слив быстрее будет, но с увеличение лотов прибылность системы не возрастёт.
Жаль на 2001-2012 не сделать никак.
Без оптимизации параметров.
Я уже выше упоминала про волатильность, без которой нет сымсла ставить жесткие стопы и ТП.
так вот: цене достаточно пройти 30 пп, чтобы утвердить несостоятельность сигнала на открытие.
хотя какой нибудь параболик, только по умнее прикрутить можно, спасибо за идею)
У меня сейчас платный ученик больше разбирается уже в форексе, чем ваш робот.
Но он всё ещё сливает.
Робота кидайте в помойку.
Робот — это всего лишь автоматизация того, что можно сделать руками самому на рынке, но избавленное от того, что человек не может быть в рынке 24х7.
Сначала найдите реальное, потом алгоритм, потом программирование.
эта идея имеет право на жизнь, ибо в реалиях нынешнего рынка зарабатывает. а вопрос как сделать так чтобы он зарабатывал больше- это тема другая. например я задаюсь вопросом как фильтровать флет (ибо на нем все и теряется). вариантов много, но что бы я не использовал- рабьоты во флете становится меньше, но иногда наичнают фильтроваться и прибыльные сигналы. вот это дилемма №1 дял меня сейчас.
2008-2011 тоже?
там слив 7% из за коротких стопов. там надо было бы подбирать другие значения.
в целом с 2008 по 2011 прибыль получится, потому что 10-11 гг вытягивают те убыточные при тех же настройках.
так что для 08-09 гг здесь требуется коррекция.
Это небольшое отступление от того, что написано мной про системостроительство.
а уж 2 года на демке даже пытать не будешь этого робота.
сл по каждым инструментам разный
но для одного инструмента стоп лосс всегда фиксированный.
уровень риска тоже фиксированный.
варьируется исходя их постоянных — лот. он считается из соотношения стоплосс в пунктах * цену пункта исходя из лота= убытку.
и сопоставляем полученную величину с депозитом — какой % убытка от величины депозита.
Для еврофута СЛ=30пп — нормально, для кроссов с йеной или франка, как и для например фунта — никакой СЛ.
что за 0,05% или 0,5%…
Написано же выше, что есть заблуждение полное.
БЕЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КОНКРЕТНОЙ ПАРЫ не стоит говорить о том, сколько СЛ и ТП много или мало.
Начните лучше с системы «монетка» программировать роботов.
Просто там добейтесь положительного МО путем всех стопов и трейлингов.
Потом переходите от монетки к открытию на индикаторах, чтобы уже открытие было не 50/0-спред (ППМС).
и 14% за 2 года — это бред, а не робот.
Прогоните в тесте за этот же период прилагаемый к МТ4 робот, с теми же настройками, которые там по дефолту.
Разница уже будет очевидна, что написанный Вами — «сливатор».
1. Момент входа по вероятности более 50% выигрыша.
2. Момент выхода по вероятности не слить прибыль.
Условно МО- 1:2 )))))))))))))))))))))))
Иначе при желании диалога — был бы ответ в личку, а не тут.
я смотрю и без меня разногласий хватает)
как мне кажется максимальных показателей модно добиться при небольших тейках — это я про монетку говорю. а тогда встает проблема с реквотами и проскальзываниями и большими стоп левелами.
вкладываю в понятие риска- то сколько я годов потерять в каждой конкретной сделке.
«Просто там добейтесь положительного МО путем всех стопов и трейлингов.»- что значит?
еще раз говорю что 14 при таком соотношении.
при 10к приемлемо торговать не менее 0,1 а то и больше лота.
соответственно прибыль увеличиться. и будет больше, на тот же размер вложенного (стартового) капитала.
На скринах теста нет никаких 14.
я сам знаю что он не совершенен, при чем далеко. но предпосылки работоспособности в нем имеются.
Просто пишу как опытный в системостроительстве, особенно в MQL.
Робот по шаблону небось ещё писался?
14: за 2 года. Это без даже рекапитализации в банке 7% годовых )
Кто тут неадекватен?
А Ваш «адекватный» лот в данной системе несёт на себе такой же адекватный риск минуса.
+14% за 2 года.
Рекапитализация (если Вам угодно ММ лотов от баланса) — соответственная пропорция + и -.
Может проще и не писать такое?
Прямо с терминалом даётся.
Прогони тест на тех параметрах которые в нём.
За тот же период.
на м15.
на н1 6 сделок и +0,3%
И не надо ничего изобретать, только подгоняй в тестере и сливай на реалке.
А чего бы тут скрин прогона теста не вывсеить не ссылкой?
Который с рекапитализацией, и не +14%?
ошибки кстати есть на удивление- в основном с функцие сенд. мне кажется проскальзывает. не смотрел точно.
Просто нет и близко 1-17, а заголовок про роботов КРИЧАЩИЙ.
скажите мне что вы понимаете под потенциальной прибылью и убытком?
потому что исходя из этого я смогу понять почему вы не понимаете что 1к 17 возможно.
а два плюс два умножить на два?
По телефону обе звучат одинаково.
я покупаю евру по 1,3 стоп 1,297, тп 1,35 к прмеру.
так вот потенциальный убыток в этой сделке у меня может быть 30 пунктов. а потенциальная прибыль 500 пп. Таким образом соотношение потенциального убытка к прибыли равен 30 к 500 или там примерно 1к 16 или 17… не считал.
Почему в настройках не 1 к 1000?
Модно прямо сейчас изменить, прогнать тест и написать «1 к 1000».
На данных теста нет и 1 к 5.
еше раз зочу отметить 1к 17 или ваш 1 к 1000 это не соотношение КОЛИЧЕСТВА прибыльных и убыточных. а ПОТЕНЦИАЛ зарабоатать или потерять внутри каждой сделки.
ГДЕ БЛЕАТЬ ЭТО 1 к 17 даже на тестах?
если вас что то не устраивает — вы всегда можете выйти из этого блога, предварительно заминусив его;)
Вернитесь в начало комментариев.
ваши слова на данный момент ни чем не подкрепленны. хоть какими то объяснениями. поэтому ваша критика мне побоку.
За 2010-2011.
Как у Вас.
И топик создам про «1 к 10000»
?????????????????
я вам обосновал свое соотношение. ваше право критиковать, принимать или игнорировать этот пост.
Прямо то что в настройках или то, что по тестам — фигестам?
Даже наркотики не помогут фантазировать так!!!
Где БЛЯТЬ ЕБАНЫЕ «1 к 17» кроме как в настройках?????
Извините за мой французский!!!
!!!
там тока и есть еще раз отвечаю.
Тут закончено.
В юморе далее отписывай.
Может Муханчиков поспотрит.
Не уверен, что он посчитает нужным вообще хотя бы слово «посмотрел» написать.
Если он просто в комментариях забацает "." — это для тебя будет обалденный прогресс.
До улыбок, а то и просто ЛЫБЫ?
просто мне задают вопросы, я на них отвечаю)
так вот и «живем» последние пару часов)))
Где подтверждение «1 к 17», кроме настроек?
в свою очередь эти настройки обоснованны и наиболее оптимальны для меня.
1-17?
В школе тоже со всеми учителями спорил?
Или выбирал с кем спорить?
Измени тему своего поста.
Нет там 1 к 17.
1 к 17 только в настройках.
Можно и «1 к 1000» поставить в настройках.
я не вопспринимаю в штыки, просто я привык остаивать свое мнение, всегда выслушаю здравую критику. и изначально признаю что в нем есть огрехи.
не поменяю название. во первых оно уже далеко в истории и никому не помешает, а если вам не нравится вы тоже можете не смотреть.
я не преследую цели втюхивать этого родота, просто поделился тем, что сделал
Вход 0,03 лота? или вход считается по залоговой сумме от баланса?
Ещё примеры?
Большинство подавляющее путает % входа от депозита с реальным процентом риска к депозиту.
Скажу просто: среднедневная волатильность каждой пары сильно отличается в процентах от курса, а тем более в пипсах.
Входить просто 0,03 лота — тоже глупо, потому что у каждой пары в пипсах движения сильно отличаются даже при равной цене стоимости пипса.
Объясняете мне, в чем у Вас там ММ заключается?
в 0,05% от баланса/средств/свободных вход в позицию?
Тогда не должно быть и жестких ТП/СЛ. Они должны быть привязаны к конкретной характеристике инструмента на тех же исторических данных за те же 2 года.
дальше подключается мм и управление рисками.
так что здесь 0,03 — это фиксированная, выбранный мною с потолка размер лота.
по каждой паре лот будет отличаться. хотя на практике скажу — за счет округленяи лоты почти всегда одинаковые на размере депозита в моменте
Давайте без Фома и Ерёма.
Мы говорили о риске.
Есть рекапитализация или нет — это уже второй вопрос (Вы это тут ММ называете, что вкорне не верно).
Цена пипса евро и цена пипса новозеландца какая на лот 1,0?
А на канадце?
А на евро фунте, а на кроссах без бакса?
Эххххххххххххххххх, юноша.
Рано Вы за роботов принялись.
по кросам считать надо, но не 10
не вам решать рано или поздно;)
Не важно какие хухни/рынки/и прочее. Если пишете робота, а сами влиять на рынок не можете (и у вас не высокачастотник или «прокладка»), то первая задача — на наименьшем промежутки времени показать МАКСИМАЛЬНУЮ доходность.
Вторая задача — успеть забрать или всё, или вывести свои начальные, чтобы крутилась только прибыль, которую тоже надо успеть забрать.
Нет смысла тестировать на 2 годах, да ещё только 2010 и 2011.
Интереснее даже 2008-2009 посмотреть. Даже на тестере (который, к слову у МТ4 — полный гдюк).
Скринчик могу дать свежий.
Для примера того, что пишу.
В установках соотношение 1 к 17 — это даже в тестах скрина не соответствует.
Если он выставит 1:1000000000000000000 — значит такая суперская система?
Смысл — успеть забрать.
В личке это и спросить можно было.
Там не 2 года.
2. Успеть снять хотя бы свои.
В сочетании с «строить робота на до на максимальную доходность за короткий период, если ты не правишь рынком/не высокочастотник/не прокладка».
+ «раз в полгода „шит хапеенс“ (не факт, что ОНО при запуске робота не произойдёт.
Это всё условно.
Читайте, что Вам пишут.
Поскольку надоело рукакми работать — уже 4й год пишу свои роботы по своим системам.
Кроме того иногда (если это не займёт много времени и не совсем бред) пишу просто так друзьям их идеи в роботов.
Кроме роботов у меня для ручной торговли примерно 6 роботов, которые просто за меня следят за позициями на отдельных севррах (чтобы я находясь по 2-3 дня «вне рынка/терминала» не слил и не упустил прибыль от ручной торговли).
п.с. а вы девушка ведь да, а то вы тут в мужском поле написали- это очепятка или..??))
Одно — принцип подтягивания стопа, второе — площадка торговли.
так вот. я написал что вы 11 лет в трейдинге- вам не понавилось.
так что же я сделал не правильно. почему «11 лет в трейдинге» не одно и тоже «на форексе 11 лет»?
Потому и остальное шло по 2м терминам употреблённым в кавычках.
Я воспитанная, потому попрошу прямо цитатами про «сыпать безапелляционными» и «поучительным тоном»
Ответы в личку это подтверждают.
«каждый видит то, что хочет увидеть»©
и не 4 потом 7, а 11.
Это именно про форекс.
Не факт, что только форекс же?
Кто посмел?
За что?
Почему я не смотрела на это?
;)
Класс!
Сутки не 24 часа )
;)
Хотелось бы услышать «начальника транспортного цеха ©» про 1 к 17 или 1 к 16. И опять понеслось!!! АААА! Ржунимагу!!!
Круто.
Секас БДСМ на смарте )
Чисто по МО и жизни счета одного из ;)
«Это фантастика, сынок» ©
Хотелось бы услышать «начальника транспортного цеха ©» про 1 к 17 или 1 к 16.
Интерсно в профиль запихивала ли уже плюс.
Плохо что во флуд всё, но хорошо, что про системостроительство (и частный случай роботостроительство).
Так это ul.r наверное.
Я не вылезала с сайта, потому как было 53,25, так и сейчас есть.
(а кто меня минусит прекарсно знаю… все 3 наглые рыжие морды )
Где ты нашёл, что меня минусят? (я просто не видела?)
Стоило всего лишь обновить страницу — теперь все 143 комментария надо прочитать (((((
Беда.
Так и потеряна нить.
хотя пока писал уже придумал одну (вспомнил твой профиль про Qpil, я завтра нпишу на велс лабе или тс лабе тот же алгоритм чуть проще и опубликую)
Это как иметь права, а писать про то как ты КПП переключваешь на разных машинках.
каждая идея стоит мне больших трудов, и не это страшно, а то что на формализацию в каком либо нормальном виде требует большого количества времени. пожтому я предпочитаю выжимать все из имеющегося и переходить (если требуется) на что то новое.