Алгоритм. Запуск завтра.

Начало мук творчества здесь:
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php

Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало?
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.

Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.

Второй вариант выхода из позиции – переворот.

Скорость быстродействия Алгоритма на связке Exel-Quik получается около 2-3 секунд от принятия решения до появления заявки в стакане. Раз в секунду делаю выгрузку в Exel, раз в секунду опрашивает Quik файл с транзакциями. С одной стороны не быстро и можно отказаться от связки Exel-Quik, реализовав все на Qpile, с другой стороны на 15 сделок в день особой скорости не надо, плюс проверю на масштабируемость и проскальзывания в процессе работы.

Периодически буду постить здесь итоги работы Алгоритма за день.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

28 Комментариев

CamarillaDaily
22 декабря 2011, 21:18
Алексей, здравствуй. Я тебя спрашивал — читал ты мой пост по трейлингу? Ты не ответил. Поэтому еще раз укажу. smart-lab.ru/blog/28288.php
Почему настаиваю? Потому, что сам себе доказал, что нельзя включать трейлинг, пока цена не превысила (для лонга) цену сделки на величину стопа. А ты как раз собираешься это делать… Может я и не прав, конечно, но пока никто мне обратного не доказал...)))
+2
Kuicimaru Nakisanava
22 декабря 2011, 21:38
попробуй исключить контр-трендовые входы и поразишься результатам =)
0
CamarillaDaily
22 декабря 2011, 21:40
Со стопами вообще жопа, блин. Вот мой алгоритм без стопов на тестах делает примерно такую же прибыль, как и со стопами. Система просто по времени не даст цене далеко уйти против позы — перевернется. Но эквити получается дерганная, поэтому приходится со стопами. Но, твою мать! бывают дни, когда каждая вторая сделка стопится и на след свече возврат. Не знаю как избавиться от этого.
Вот сейчас пытаюсь что-то придумать в направлении, горчаковского подхода, который основан на изменении временного окна анализа предыдущего характера рынка, а не на постоянном периоде анализа, полученном при оптимизации. Думаю — это очень правильно, но как реализовать — ума не приложу…
0
vampirus
22 декабря 2011, 22:42
Сколько не тестировал трендовых систем на часовиках толку от стопа нет никакого — должен быть только выход по сигналу системы. И это на тестах — в реале еще меньше толк, так как шум или ложные пробои всегда его выбьет, а когда он действительно понадобиться то его проскочат и он останеться не сработавшим. Возможно толк есть на минутках или пятиминутках — не проверял.
0

Читайте на SMART-LAB:

Московская биржа: взгляд аналитиков после отчетности

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами,...

Финам Брокер

22.05.2026

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

⚡️ Результаты ПАО «СТГ» за 1 квартал 2026 года

В первом квартале объем выдач кредитных продуктов вырос более чем в 2 раза — до рекордных 1,5 млрд руб. за квартал (+107% г/г), портфель займов увеличился на 30% г/г и достиг 6,8...

CarMoney

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...