Опционы на амеркианские акции.

С тех пор, как пропала margin, мало кто вспоминал на СЛ про опционы на Америке. А жаль. Тема хорошая. Копать там и копать, ну и денег там крутится поболее, чем на срочке в РФ. В общем, решился я немного пографоманствовать на эту тему. Буду выкладывать интересные сделки и общий результат. В связи с тем, что «чукча больше читатель СЛ, чем писатель», строго прошу не судить, какахами не кидать, вопросы задавать по существу, в коментах срачь не разводить, автора не гнобить.
Итак, погнали: CMG(NYSE) - акции компании Chipotle Mexican Grill, Inc. — начали серьезное падение с середины октября 2015 года.

К 29 декабря объемы вроде припали, какую-то поддержку нашли, но ожидаемая волатильность была на годовых максимумах. Пробуем продать волатильность и отсидеться получая прибыль от распада тетты.
29.12 на после открытия продаем 10 январских колов со страйком 515 по 9.28, (получили 9280 USD премии) и начинаем выравнивать дельту.

Для этого прикупили 100 акций по 491.70 и 46 акций по 492.70 — сразу купить все одним махом не получилось.

Но этого оказалось мало, поэтому пришлось докупить 10 январских колов со страйком 535 по 4.10 (пришлось отжалеть часть премии)

30.12 и 31.12 ничего равнять не пришлось, поэтому поза благополучно поехала на праздники.

Продолжение следует в очередных постах.

NYSE опционы срочный рынок

Kirill M

Минск

203

с 23 сентября 2015

13 Комментариев

ks62
06 января 2016, 13:15
+++
0
Константин Анохин
06 января 2016, 14:07
А какой нужно минимально счет чтобы комфортно торговать опциками на америке?
0
- Kirill M
  06 января 2016, 14:36
  Константин, много зависит от того, какие стратиегии ты собираешься торговать. Если просто покупка колов или путов — то счета в 5000 USD достаточно. Для более сложных конструкций — хотя бы 20-50К USD
  +1
Дар Ветер
06 января 2016, 14:19
Было бы интереснее если бы не истории из каптерки рассказывали а планируемые сделки и исполнение. 10 опционов близко к деньгам на чипотле в шорт — озвучьте маржинальное требование и какой процент риска от счета вы считаете допустимым?
0
- Kirill M
  06 января 2016, 14:41
  Дар Ветер, вот тебе реальная история. И ее дальнейшее развитие опишу, и планируемые сделки будут. Не все сразу — не всегда есть время графоманствовать, иногда и работать нужно. Сейчас по этой позе требования по марже — 57 000. Но уже нет 535 колов и 95 акций из 146 купленных.
  0
Люфт
06 января 2016, 15:01
не берите во внимание дорогие акции, страйков много
0
Дмитрий Марченко
07 января 2016, 00:05
Объясните новичку в опцинах.
зачем ровнять экспозицию, если просто можно подождать экспирации и забрать всю премию?
0
- Kirill M
  07 января 2016, 10:57
  Дмитрий Марченко, потому что голая продажа такой бумаги как CMG — это плохой сон по ночам. Почему я описываю именно эту позицию — практически с самого начала все пошло не так, как задумывалось. Планировалась, что бумага нашла временное дно и в течении 2-х недель будет болтаться в диапазоне 510-470. А она уже через неделю ушла ниже. В данном случае — хедж оказался потерей денег, но теоретически, мы могли увидеть такой же рост, а не падение.
  0
Rucobor
07 января 2016, 01:06
продолжайте. интересно.
0
SergeyBokov
07 января 2016, 14:13
Здравствуйте. Есть возможность профиль позиции выкладывать?
0
- Kirill M
  08 января 2016, 01:55
  Serguntrader, есть. В пнд постараюсь не забыть сделать скрин.
  0
AntoN
07 января 2016, 17:00
Вечер добрый. У Вас брокер кто(какой)
0
- Kirill M
  08 января 2016, 01:56
  Антон, конечный — IB, промежуточного сказать не могу, извиняйте.
  0