Как объединить показатели ТС в один общий?

Подскажите есть ли способ объединения показателей ТС таких как просадка, мат ожидание, доходность в какой то единый? Нужно для того чтобы имея скажем 3-4 ТС выбрать наилучшую в данный момент времени. Те не диверфицировать по %, а строго выбирать 1 систему. Ни чего стоящего я пока не нашел, возможно не там искал. Подозреваю что нужно искать в стороне инвестирования, а не чистой торговли.

ТС характеристики ММ и РМ

Александр

Волгоград

319

с 18 ноября 2015

21 Комментарий

vladkot
25 декабря 2015, 22:52
не пробовал диверсификацию по системам, тикерам? Почитал далее твой топик… Тебе надо систему с большим рекавери… чтобы психика не страдала…
0
- Александр
  25 декабря 2015, 23:02
  vladkot, пробовал дивесифицировать по системам, пока такой вариант является лучшим. Делал рейтинговую систему на основе эквити каждой из систем- сглаживал эквити всех систем мувингом, и чей мувинг выше всех ту систему и торгуем- остальные совершают сделки в виртуале, но такая система не учитывает просадку, может оказаться что лучшая по доходности является худшей по просадке, как объединить я не могу придумать.
  0
  - vladkot
    25 декабря 2015, 23:19
    Александр, зачем все эти мувинги. Делишь капитал на системы. Это раз. Второе… Подобно критерию Келли определяешь лот на сделку исходя из суммы депо. Далее тот же Келли или Ральф Винс. Если у тебя система грааль, торгуешь- увеличиваешь депо… По хорошему депо при хорошей системе должно увеличиваться по экспоненте...
    0
    - Александр
      25 декабря 2015, 23:24
      vladkot, пока в таком варианте и делаю. Только использую не Винса, а сильно измененную тактику Райана Джонса.
      0
      - vladkot
        25 декабря 2015, 23:28
        Александр, кто такой райан джонс извините?
        0
        Александр
        25 декабря 2015, 23:30
        vladkot, разработчик тактики управления капиталом «фиксированная пропорция», по сути он попытался устранить недостатки тактик Винса, и оптимального f Келли.
        0
        vladkot
        25 декабря 2015, 23:48
        Александр, задал в яндексе… райан джонс… посмотрел. При всем уважении к культуризму, сам раньше занимался, там ничего про трейдинг.
        0
        Александр
        25 декабря 2015, 23:53
        vladkot, В гугле: «райан джонс управление капиталом». Первая же ссылка на тактику.
        ЗЫ. Да есть такая забавная штука. Есть Джонс боксер, и есть Джонс трейдер. :-)
        Тот кто трейдер вообще книгу написал: Математика управления капиталом.
        Пардон перепутал, Джонс написал: «Сделай миллон играя числами»
        0
        vladkot
        25 декабря 2015, 23:59
        Александр, извините, но не читал. почитаю завтра
        0
Тихая Гавань
25 декабря 2015, 23:04
мда… вот народ к халяве привык..
уважаемый не искать надо а разрабатывать
+1
- Александр
  25 декабря 2015, 23:11
  Тихая Гавань, так я не против, но нужны хоть какие то данные, может кто знает какие были попытки и что из этого вышло, и где об этом можно почитать. Инженеры автопрома заново колесо же не придумывают, а используют предыдущие наработки, как свои так и чужие.
  0
  - Тихая Гавань
    25 декабря 2015, 23:25
    Александр, основывайтесь на том факте что колесо в этой сфере еще НЕ ПРИДУМАНО!
    
    судя по всему у вас трендовые и флетовые стратегии, соответственно вам необходима доп стратегия которая будет определять фазу рынка — ФЛЕТ/ТРЕНД — поверьте уважаемый такую реально работающую ТС у вас любой банк за любые бабки купит
    +1
    - vladkot
      25 декабря 2015, 23:30
      Тихая Гавань, чото у меня не покупают)
      0
      - Тихая Гавань
        25 декабря 2015, 23:47
        vladkot, ы, а нахера? если у вас такая ТС то берите с рынка ))
        +1
        vladkot
        25 декабря 2015, 23:51
        Тихая Гавань, удивляюсь )
        0
        Тихая Гавань
        25 декабря 2015, 23:52
        vladkot, )))
        +1
    - Александр
      25 декабря 2015, 23:32
      Тихая Гавань, хорошо, понял. Начнем с изобретения колеса. Спасибо за совет.
      +1
ves2010
26 декабря 2015, 16:24
да есть такое… это интервал изменения параметров оптимизации в % на котором доходность падает в 2 раза… т.е. смотришь ширину участка в 50% от хаев… у кого ширше тот и лучше...
0

Читайте на SMART-LAB:

Налоги инвестора в 2026. Новые правила, международные соглашения и структурирование капитала. Закрытый эфир 5 марта

5 марта в 11:00 мы проведем прямой эфир «Налоги инвестора в 2026. Новые правила, международные соглашения и структурирование капитала». Не пропустите! Что обсудим на эфире: —...

БКС Мир инвестиций

02.03.2026

📌 Сегодня стартует сбор заявок на облигации ПАО «МГКЛ» серии 001PS-02

Сегодня, 3 марта, с 11:00 до 15:00 (мск) проходит сбор книги заявок на второй выпуск биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» на СПБ Бирже, ориентир доходности выпуска до 29,34% годовых Ключевые...

МГКЛ

10:16

ИИ еще есть чему поучиться у профессионалов

Так считает Дмитрий Змитрович, руководитель Лаборатории искусственного интеллекта «Финама». Ее задача — создать одну из лучших в мире ИИ-моделей в области финансов. В этом посте ― о роли...

Финам Брокер

02.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...