Стоит ли доверить свои деньги

Добрового времени суток! Уже несколько месяцев изучаю с помощью TSlab различные стратегии, перепробовал много всего… Где-то на просторах смартлаба читал, что самый простой и наиболее правильный вариант, делать трендового робота, так и поступил ) Выложу результаты робота на бэктесте за 8 лет фьючерса сбербанка.
У меня вопрос к алготрейдерам, стоит ли такому роботу доверять свои деньги?

tslab робот результаты алготрейдинг фьючерс сбербанка

Aleksei D

Санкт-Петербург

с 12 марта 2015

25 Комментариев

Профессор Преображенский
18 декабря 2015, 15:52
Доверю, под залог недвижимости.
+3
- 2153sved
  18 декабря 2015, 16:23
  Профессор Преображенский, исправлю Вашу ошибку «желательно в Москве»
  +4
SergeyJu
18 декабря 2015, 16:01
Доход на сделку маленький. Как-то учитывали комиссии и транзакционные издержки?
0
- Aleksei D
  18 декабря 2015, 16:10
  SergeyJu, комиссию учел
  0
- Aleksei D
  18 декабря 2015, 16:14
  SergeyJu, а к каким результатам нужно стремиться? ) если не секрет, то можете свои результаты показать
  0
  - SergeyJu
    18 декабря 2015, 16:30
    Алексей Драган, не учу, не провожу платных семинаров, не ищу средств в ДУ.
    Посмотрите в стакан своего инструмента. Прикиньте обычный спред. Добавьте его в потери и на покупке и на продаже.
    Если картинка не станет намного хуже, можно и попробовать поторговать.
    0
Karmanoff Fedya
18 декабря 2015, 16:02
Брат, ну ты чего:( сразу выкидывай!
0
- Karmanoff Fedya
  18 декабря 2015, 16:04
  Karmanoff Fedya, включишь в работу, он у тебя точно также в минус будет направлен
  0
  - Aleksei D
    18 декабря 2015, 16:11
    Karmanoff Fedya, блин жаль, я думал он прям такие же результаты и будет мне дальше выдавать… А почему в минус будет направлен?
    0
    - Karmanoff Fedya
      18 декабря 2015, 16:14
      Алексей Драган, средняя сделка у тебя 0 почти. А добавь просеальзывания и всё. Сделок слишком докуа.еще поди и в первую минуту торгует?
      0
      - Aleksei D
        18 декабря 2015, 16:50
        Karmanoff Fedya, спасибо за совет, буду пытаться исправить ) просто я всегда думал, что стремиться нужно к медиане, которая изображена на графике с доходом, чем ровнее будет идти прибыль, тем лучше — вот к чему я стремился ) А так можно попробовать перейти на более старший таймфрейм и средняя сделка увеличится, а кол-во сделок уменьшится
        0
        Aleksei D
        18 декабря 2015, 16:52
        Алексей Драган, таймфрейм 5 минут
        0
nik
18 декабря 2015, 17:00
нет
-2
- Aleksei D
  18 декабря 2015, 17:23
  nik, вы тоже думаете, что средняя сделка мало прибыли приносит или какие то другие замечания есть?
  0
  - nik
    18 декабря 2015, 17:25
    Алексей Драган, это обычная заточка параметров под конкретный кусок истории. в реале стратегия работать не будет.
    -2
    - Aleksei D
      18 декабря 2015, 17:26
      nik, думаете, что алгоритм работал 8 лет, а потом перестанет?
      или нужно больше истории брать?
      0
      - nik
        18 декабря 2015, 17:29
        Алексей Драган, он НЕ работал 8 лет.
        или ты хочешь сказать, что ты все эти 8 лет торгавал его и это реальный пнл
        -2
        Aleksei D
        18 декабря 2015, 17:33
        nik, не очень понимаю вас… то есть бэктест не отражает тех результатов если бы он работал?
        0
        nik
        18 декабря 2015, 17:41
        Алексей Драган, обьясняю для чайников :
        из великого множества стратегий ты выбрал именно ту, которая хорошо работает на выбранном периоде в 8 лет. в любое другое время она не обязана работать.
        -1
        Aleksei D
        18 декабря 2015, 17:46
        nik, тогда как же выбрать правильную стратегию, которая будет приносить прибыль? и не проверяя ее на истории
        0
nik
18 декабря 2015, 17:49
не оптимизировать конкретные параметры на истории, «подгоняя под ответ». а искать систематические струкрурные отклонения на рынке.
-2
- Aleksei D
  18 декабря 2015, 17:59
  nik, а с чего вы взяли, что я что либо подгонял? я увидел, что в 15 году стратегия хорошо отработала, и я обязан был посмотреть как она работала до этого… без истории вы не найдете систематические отклонения на рынке.
  0
  - Karmanoff Fedya
    19 декабря 2015, 07:39
    Алексей Драган, вообще ты прикалываешься, лучше сделай алгоритм, со ср сделкой 0,8%
    0
    - Karmanoff Fedya
      19 декабря 2015, 07:44
      Karmanoff Fedya, я могу тебе кинуть такой же график, но там система на хоть миллиард
      0
Олег Бу
28 декабря 2015, 02:28
Красивая эквити, но комиссия не учтёна. Сколько оптимизируемыx параметров, если не секрет?
0

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня МГКЛ на Конференции IPO – 2026 📍

Команда МГКЛ уже работает на площадке — наш стенд открыт, будем рады встречам и вопросам. 🕕 В 18:10–18:25 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин выступит с презентацией...

МГКЛ

10:00

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...

АПРИ

10:08

Личный опыт инвестора. Экзотика в портфеле: стоит ли искать доходность в Индии, Китае и других «тихих гаванях»?

Пока российский рынок акций пытается нащупать дно, а ЦБ РФ медленно, но верно разворачивает цикл по ставке, многие инвесторы начинают поглядывать по сторонам. И вопрос «не купить ли мне немного...