15 декабря 2015, 15:41

17 декабря - лекция Сорокопуда о теории хаоса в реальном алготрейдинге

ТЕОРИЯ ХАОСА В РЕАЛЬНОМ АЛГОТРЕЙДИНГЕ – лекция Геннадия Сорокопуда, создателя и управляющего партнера хедж-фонда Гоксор (прежде был одним из топов в Ренессанс Управление Инвестициями, Норд Капитале). Фонд использует собственную, снижающую просадки технологию управления капиталом и рисками.

А еще – доклад Алексея Сергеева, управляющего директора СПбМТСБ о торговых стратегиях частных инвесторов при трейдинге фьючерсами на нефть, авиакеросин, мазут и др. через Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую биржу, юбилейный торт (срочному рынку СПбМТСБ в этот день исполняется 5 лет) и волшебная музыка профессиональных окарин устами Виктора Луковникова (Литва).

Регистрация на Трейдерский Четверг в AllDerivatives Cafe 17 декабря Чтобы вы прочувствовали цимес – красивые фразы из материалов Геннадия (и не мечтайте, не вышлю! лекция будет без презентации, на флипчарте):

Анализ и синтез моделей поведения сложных нелинейных систем
Детерминированный хаос
Хаотическая динамика
Число рысей и зайцев на определенной территории
Странный аттрактор
Русла
Области джокеров
Нейроанализ
Симплексная линеаризация

Если вкратце:

детерминированный хаос предлагает поразительное объяснение нерегулярного поведения и аномалий в системах, которые не являются стохастическими.

Геннадий Сорокопуд – опционный и алгоритмический трейдер, соавтор книги о структурированных продуктах. Профессиональный программист и системный архитектор, автор патентов, в 2000 увлекся торговлей деривативами, в 2004 создал новую технологию для трейдинга финансовыми деривативами, в 2007 пришел в Ренессанс Управление Инвестициями на позицию вице-президента внедрить алготрейдинг, систему автоматического моделирования позиций и рисков, а также линейку деривативных и структурных продуктов. Больше фактов о жизни и трейдинге Геннадия Сорокопуда

Регистрация на Трейдерский Четверг в AllDerivatives Cafe 17 декабря

теория хаоса алготрейдинг опционы и фьючерсы нейронные сети хедж-фонд

Алина Ананьева

Москва

1 361

с 29 января 2014

19 Комментариев

sergik99
15 декабря 2015, 16:15
Ренессанс банк это у которого на днях лицензию отозвали?
0
- Алина Ананьева
  15 декабря 2015, 16:19
  sergik99, вы про этот?))
  
  «Согласно данным отчетности, по величине активов КБ „Ренессанс“ на 1 декабря 2015 г. занимал 242-е место в банковской системе Российской Федерации.»
  0
- Добрый человек
  15 декабря 2015, 17:12
  sergik99, нет. это тот ренессанс который всегда на инсайдах из правительства зарабатывал. а когда лавочка прикрылась то перестали зарабатывать. вот такие профи…
  0
  - Сергей Лубяга
    15 декабря 2015, 22:12
    Добрый человек, Так что с Ренессансом? Алготрейдинг ему не помог?
    0
    - Добрый человек
      15 декабря 2015, 23:04
      Сергей Лубяга, алготрейдинг вообще не дает зарабатывать(кроме hft) блатата оттуда поуходила и сразу сдулись. долгое время сам ая инсайдерская контора была. я охуеваю почему шохин до сих пор живой.за такие то проделки…
      0
Cristopher Robin
15 декабря 2015, 16:22
«аномалий в системах, которые не являются стохастическими» — в хаосе не может быть аномалий и хаос нельзя моделировать. Прекратите говорить глупости. Кроме того подобные темы априори не могут быть адресованы широкому кругу лиц, не все преподаватели математики в ВУЗах понимают что такое нелинейный хаос.
-1
- Алина Ананьева
  15 декабря 2015, 16:30
  Cristopher Robin, AllDerivatives Cafe — проект регулярных встреч при Школе Срочного Рынка и его научный руководитель Алексей Буренин, профессор МГИМО, который специализируется на деривативах и опционной математике с начала 1990-х. Про какую широкую аудиторию вы говорите? )
  0
  - AlexeyTikhonov
    15 декабря 2015, 16:37
    Алина Ананьева, смартлаб
    0
    - Алина Ананьева
      15 декабря 2015, 18:57
      Alexey, его и наши люди читают, особенно в разделах Опционы, Алго
      0
- Борис Гудылин
  15 декабря 2015, 16:35
  Cristopher Robin, льзя!
  +2
- gena72
  15 декабря 2015, 17:14
  Cristopher Robin, я с Вами не соглашусь, хаотические системы поддаются предсказанию и моделированию. Как это другой вопрос. Понятие «аномалия» так же имеет место быть, и относится к резкой смене характеристик хаотической нелинейной системы. Что касается круга лиц, готов согласиться, но разговор будет не на математическую тему. Утомлять людей «умными словами» да еще перед НГ смысла не имеет ))
  +2
Сергей Лубяга
15 декабря 2015, 17:25
Как радиофизик я могу вам сказать:
Весь смысл подобной «хаотической динамики» в деятельности шустрых ребят состоит в создании вокруг себя и своих контор всевозможного «детерминированного PR-хаоса», чтоб лохам казалось круто.

В целом — это нормально)). И даже не страшно, что ничего общего с реально прибыльным трейдингом это не имеет.

Вот только думаю, ЧТО ЭТО УЖЕ ПЕРЕБОР! ВЫГЛЯДИТ, КАК НАСМЕШКА!
0
- gena72
  15 декабря 2015, 19:06
  Сергей Лубяга,
  Добрый день.
  Иногда полезно расширить восприятие за пределы концепций к которым Вы привыкли, пусть даже занимаясь радиофизикой.
  Всегда есть что-то новое и неизведанное. Всегда полезно принимать это с открытым сознанием.
  И да, мы занимаемся применением теории хаоса и нелинейной динамики около 15 лет, и да, успешно применяем это в том числе и в трейдинге.
  Нам неинтересно доказывать возможно/невозможно (себе мы давно доказали).
  Но как я писал выше, смысл утомлять неспециалистов математикой у нас нет. Есть некоторые концепции и понимание которое можно буквально «объяснить на пальцах», и возможно кому-то из участников это будет интересно.
  0
Сергей Лубяга
15 декабря 2015, 19:16
Ну что ж, если люди придут, и кому-то из участников это будет интересно — значит ОНО РАБОТАЕТ:))
0
- gena72
  15 декабря 2015, 20:54
  Сергей Лубяга, если у Вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать. Что-то я сам отвечу, что-то перенаправлю коллегам. Если Вы разбираетесь в теме, то сформулировать вопрос будет несложно. Вы, я так понимаю, пробовали, и у Вас не получилось? Это не критерий )
  0
  - Сергей Лубяга
    15 декабря 2015, 21:36
    gena72, Спасибо. Вам и вашим коллегам еще предстоит над вопросами от участников потрудиться. А тут ещё я со своею не компетентностью...
    Лучше как-нибудь зарегистрируюсь на ваш семинар или лекцию. Вы с ними в Харькове бываете?
    +1
    - gena72
      15 декабря 2015, 21:43
      Сергей Лубяга, мы не проводим семинаров и лекций. Да и никаких других «мероприятий». Я выступаю по приглашению Алины Ананьевой.
      +1
      - Сергей Лубяга
        15 декабря 2015, 21:51
        gena72, Жаль. Вот, кстати, могу подбрость, как мне кажется, неплохую идею: «Реальный алготрейдинг на основе квантовой радиофизики»! Или, на худой конец, «Реальный алготрейдинг на основе квантовой механики».
        Ведь цена «ходит» по уровням. Чем не квантование?
        +1
        gena72
        15 декабря 2015, 22:07
        Сергей Лубяга, даже не знаю насчет «квантовой радиофизики» )), я квантовую физику в университете учил, и признаюсь подзабыл, но существуй в реальности квантовый компьютер он бы нам очень помог… но увы… пока
        +1