Ну что... Начнем публиковаться. Система новая, на истории прокатанная, с результатом очень даже огогогооо!

Доброго времени уважаемые смартлабовцы.
Довольно долго наблюдая за системой Романа Андреева, методом проб и ошибок вывел алгоритм, закончив его и прогнав по истории по большинству срочных инструментов решился таки на публикацию сигналов.

Коротко о себе — алгоритмист, математик и чуть чуть вероятностный страждущий. Руками торгую. На новую систему, представленную в этом посте автомат еще не написан, все реализованно в математической моделе. Использование плеч присутствует, депозит на нее бросил маленький (60к рублей), на данный момент пока только в рубледолларе, как только депозит начнет увеличиваться — начну расширять количество инструментов.

Собственно коротко о системе. Построена элементарно, достаточно простой алгоритм принятия решения, а как известно все самое простое и является работоспособным. Стопы ставятся тоже алгоритмически, на момент переворота в позиции стоп ставиться за максимум дня, либо по факту нового переворота в течение дня (такое тоже бывает при сильных импульсах). Стоп сдвигается каждый час, поэтому берем даже самое малое движение, позиция закрывается в случае если цена по истечению часа находится за пределами стопа. Стопы достаточно короткие, в среднем при направленном и равномерно дивжении составляют порядка 200-500 пунктов по Ри. и примерно столько же по Си. В нефти и золоте не считал, в евродолларе тоже не смотрел еще. Также есть возможность добавить сбер, его тоже не смотрел но если будут желающие — буду тоже выкладывать. В общем и целом система строилась исключительно для человека который использует плечи, но не на всю котлету(!!!) потому что в таком раскладе вас рано или поздно смоет любая система, ибо плечи больше 1 к 5 это смерть, любой трех дневный запил и вас вынесут вперед ногами.

По текущей ситуации

Кратко -
1. цена переворота это та цена по которой я сам перевернулся.
2. шорт/лонг ну это и в африке шорт/лонг

Ну в общем на сегодня все, позиции я озвучил. Пока не советую следовать :) — желающие — просто присмотритесь. А там уж как Бог даст.

Пс. Также еще пока в стадии теста доп фильтр для стопа и принятия решения о перевороте, построенный на основе дневной волатильности каждого инструмента и взвешенного среднего. В общем пока сырая модель, но рабочая, засим — отделил на нее 60к рублей. Пусть попробует. Даст Бог — раскрутим :)

Любви и терпения вам и вашему дому :) А я пойду дальше читать книжку))

Ри СИ

MOCKBA

Moscow

158

6 752

с 28 октября 2015

16 Комментариев

Андрей К
10 декабря 2015, 00:18
Мне лень было, но коллега Романа давно уже в алгоритм перевел.
0
Тихая Гавань
10 декабря 2015, 00:31
о так вот, стырить чужую идею, алгоритмизировать, и айда сразу сигналы поставлять… браво! далеко пойдете ))
0
- MOCKBA
  10 декабря 2015, 11:05
  Тихая Гавань, это не чужая идея, я просто наблюдал достаточно долго. история порядка трех лет. моя система нацелена на сбор любого даже минимального тренда. иногда бывало так что в период одной сделки у Романа моя разворачивалась по 3-4 раза туда сюда
  0
svanchik
10 декабря 2015, 08:55
позиция закрывается в случае если цена по истечению часа находится за пределами стопа.©… а вот поподробней)) если цена находится в течении часа ниже стопа… это как?.. да за час она может и на тысячу пп спуститься… тогда о каких 200 пп речь ?

0
- MOCKBA
  10 декабря 2015, 11:04
  svanchik, тут уже маятник у меня в системе, не могу сказать, это сложный метод принятия решения основанный исключительно на понимании рынка и импульсов
  0
ermon
10 декабря 2015, 10:13
Добрый день!
Если можно, по сберу тоже озвучивайте сигналы. Будем посмотреть!
0
MOCKBA
10 декабря 2015, 11:03

не могу создать новый пост. Ри развернул. По сберу пока не озвучиваю, так как система в лонге, на перевороте начну писать
0
MOCKBA
10 декабря 2015, 11:15

Си развернул. Вот кстати как момент — до стопа не добили, но система развернулась и дала обратный сигнал.
0
Stalker
10 декабря 2015, 11:18
Эх и попилит вас сегодня)

ЗЫ. Добавьте колонку «Прибыль/убыток» для наглядности.
+1
- MOCKBA
  10 декабря 2015, 11:19
  Stalker, ))) ну поглядим ;)
  +1
  - Stalker
    10 декабря 2015, 11:21
    Albanetz, в дни когда цена ходит в узком диапазоне — пилить будет со страшной силой.
    В любом случае — удачи, с удовольствием наблюдаю.
    0
    - MOCKBA
      10 декабря 2015, 11:43
      Stalker, спасибо)) у каждой системы есть свои минусы и плюсы. в моей конкретно я думаю за погоней входа на максимуме/минимуме тренда — надо платить)) поэтому при перевороте в позиции — стоп ставлю за локальными минимума/максимумами. А это конечно неизбежно может привезти минус тыс пунктов. вижу только один выход — диверсификация. пока что между двумя инструментами, причем конечно это опрометчиво между ри и си))) — может вообще разорвать как грелку. но вот к примеру сегодня — ри развернулся раньше чем си, что спасло пару сотен рублей))
      0
      - Stalker
        10 декабря 2015, 11:49
        Albanetz, В Ри система с подтягиванием стопов как у вас по часовикам — работает только в УД, все остальное время инструмент ходит капризно и выпиливает стопы довольно устойчиво.
        Здесь, имхо, если внутри дня, то должен быть фикс прибыли по цели, а не выход по подтянутому стопу. Либо переход на ТФ выше, там больше шансов, т.к. шума меньше.
        
        Но, это мое мнение, спорить ни в коем случае не хочу. Просто личный опыт)
        0
MOCKBA
10 декабря 2015, 11:18
Так как алгоритм не в курсе о ставке ФРС и заседании ЦБ РФ — есть большая вероятность что попилит часть депозита :)

поэтому лучше пока не рисковать. я же захожу исключительно из математической модели и понимаю что фрс скорее поднимет ставку и крындец моему шорту/лонгу придет
0
MOCKBA
10 декабря 2015, 14:19
Закрыл Ри
0
MOCKBA
10 декабря 2015, 17:41
Стопы перенес.
78900
69300

0