Назван «виновник» фееричного роста фондового рынка США с 1997 года
Еще в 2012 году ФРБ Нью-Йорка указал на впечатляющий феномен, связанный с рынком акций США.
Речь идет о том, что с 1994 года более 80% премии за риск по американским акциям было заработано в 24-хчасовые периоды перед публикацией итогов заседаний ФРС, которые наблюдаются лишь восемь раз в году.
Таким образом, отпросив в сторону философские дебаты о природе денег, возможных интервенциях со стороны ФРБ Нью-Йорка и пр., остается статистическое доказательство того, что Фед успешно подогревает американский рынок акций. Получается, что «вокруг» релизов ФРС S&P 500 зачастую себя неплохо чувствует.
Если посмотреть на период с июня 1997 года, то без учета 147 дней релизов и 147 дней перед ними S&P 500 оказался бы примерно в два раза «дешевле» текущих уровней – около 1000 пунктов, что означало бы практически отсутствие роста.
БКС Экспресс
Ильфат Искандеров09 декабря 2015, 08:10Статодрочеры обеспечили ралли последних лет?! забавно:)+2
Kirill T.09 декабря 2015, 08:36А давайте еще баров повыдергиваем и сделаем понижательный тренд. Жгите дальше.0
Александр Володин09 декабря 2015, 09:11Это ж получается тогда грааль братцы! Покупай за день до ФРС, держи два дня и продавай. Статистически будешь в плюсе.+1
Borrris09 декабря 2015, 11:21Это кажется из Ильфа и Петрова: а когда все закончилось приехали журналисты ))))))))) Кто следит за американским рынком уже давно об этом сказали и даже забыть успели, я об этом писал еще в 2011 году ))) а кудесники-статистики к 2016 году это тоже разглядели… ну чтож лучше поздно, чем никогда.0
