Помогите чуть все в голове расставить все по своим местам. Как я понял цена опциона это грубо говоря формула Блека и Шоулза, которая отражает «математическое ожидание» участников рынка относительно его дальнейшего будущего. Главный и неизвестный параметр это вола, которую мы пытаемся прогнозировать ориентируясь на рыночную историческую и прогнозируемую волу. Ели мы угадали какая она будет в будущем вероятность нашего заработка значительно повышается. Плюс неплохо иметь теоретическое преимущество. Теор.преимущество это то, на сколько мы дороже продали справедливой его стоимости.+ ко всему управление рисками (просчитанными рисками и греками ибо на этом строится вся опционная торговля)?? Исправьте что не так, а за поучительные информативные коментарии буду очень признателен. Спасибо!
Какое-то сложное понимание процесса.
Вола — далеко не главный параметр, особенно в период, близкий к экспирации (а только такие у нас и ликвидны), вола на РТС колеблется не сильно. Прогнозировать волу — дело неблагодарное, тк IV имеет слабое отношение к HV, это именно ожидаемая волатильность, т.е. та, которую ожидают участники рынка, и не факт, что она будет реализована. Если будешь гоняться за волой, потеряешь на тетте (и наоборот)
В последние недели на российском рынке заметно ухудшилась юаневая ликвидность, и это сразу отразилось на ценах валютных гособлигаций. Разбираемся, сделало ли это ОФЗ в китайской валюте более...
AA-(RU) — АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies и повысило прогноз до «позитивного
Получение такой оценки от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подтверждает высокий уровень кредитоспособности нашей компании, а изменение прогноза увеличивает вероятность...
📌 Материалы с вебинара Займера по результатам 2025 года
Делимся записью сегодняшней встречи — она уже доступна на всех площадках Займера: 🔗 YouTube 🔗 Rutube 🔗 VK Video Кроме того, с презентацией с вебинара можно ознакомиться на нашем сайте...
Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами
Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...
Heinrich von Baur, так вот на счет выгоды. 100 млрд ebitda которую самолет отдаёт за проектное финансирование — т.е. какой-то поломанный финансовый инструмент который нормально работает на низкой с...
Индекс МБ сегодня 1. Вчера индекс МБ по сути простоял на месте. Выше 2824, но ниже 2850
2. Сегодня попробуем еще раз взять 2850. Неплохо смотрится газпром
3. Украине судя по всему на встрече...
Украину очень не устраивает то, что Россия получает сверхдоходы от роста цен на энергоносители Уже несколько дней подряд Киев атакует экспортные терминалы РФ, чтобы помешать России зарабатывать, сообщ...
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ужесточить наказание для коррупционеров. Он выступил за введение полной конфискации имущества осужденных по этой статье.
Вола — далеко не главный параметр, особенно в период, близкий к экспирации (а только такие у нас и ликвидны), вола на РТС колеблется не сильно. Прогнозировать волу — дело неблагодарное, тк IV имеет слабое отношение к HV, это именно ожидаемая волатильность, т.е. та, которую ожидают участники рынка, и не факт, что она будет реализована. Если будешь гоняться за волой, потеряешь на тетте (и наоборот)