17 ноября 2015, 18:53

Зачем брокер так делает?

Ситуация: есть у меня роботы. И чтобы они не косячили,
у них есть сторожевая программа (раньше я ее называл сторож бабла,
но теперь просто Сторож).
И одна из задач Сторожа — сравнивать данные между несколькими брокерами (их у меня три),
и если что-то не так — то говорить роботам подождать.
Так вот, есть брокер Б., у которого сервера несколько раз в день
как бы затормаживаются. Ну например брокер ВТБ Капитал показывает
текущее время 18:30:45, а брокер Б. показывает 18:30:30,
то что на 15 секунд в прошлом, потом отставание 10 секунд, 5 и потом
этот брокер из прошлого как бы нагоняет настоящее.
Вот зачем оно так? Клиент же может выставить заявку по ценам 15 секундной давности
и получить убыток. Вы когда заявку ставите, смотрите на время? И я не смотрел, пока мне Сторож это не показал.
Причем от серверов это не зависит и Мск1 и Мск3, 4 — без разницы, каждый день несколько раз такой рассинхрон. Причем проблем с интернетом нет, остальные брокеры то работают.
В целом брокер хороший
Но не могу понять зачем он так делает, и почему два других брокера (ВТБ Капитал брокер и Айтиинвест) так не делают. Специально не слежу за брокерами, отношусь ко всем с любовью, но на всякий случай проверяю все...
Кто что думает?

Счастливый Конец

Москва

2 987

с 5 февраля 2012

43 Комментария

Юрий Елисов
17 ноября 2015, 18:59
Оо… в клубе пополнение...:)Это нормально для данной индустрии…
0
Юрий Елисов
17 ноября 2015, 19:00
Через квик работаете?
0
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 19:05
  Юрий Елисов, да, один из вариантов работы.
  0
  - v3Rtex
    17 ноября 2015, 22:33
    Счастливый Конец, у меня тот же косяк, потому что робот тоже на квике. Нужно от этого уходить, это не серьезно, даже если квик удовлетворяет требованиям.
    +1
  - Имяимя Фамилияфамилия
    17 ноября 2015, 22:38
    Счастливый Конец, Клиент же может выставить заявку по ценам 15 секундной давностии получить убыток
    а прибыль может получить? забрать спред?
    0
    - Счастливый Конец
      18 ноября 2015, 11:04
      pokupashka, да все что угодно может быть, но лучше если будет все по нормальному.
      0
Трансляция сигналов
17 ноября 2015, 19:00
Что бы бабла у тебя отжать на комиссиях при перезаходе
0
Redline
17 ноября 2015, 19:00
Может лучше это попробовать как-то использовать?
0
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 19:09
  Redline, а как использовать данные которые в прошлом. Я так думаю, что брокер исполнит мою заявку по реальным ценам, а не по ценам прошлого. А вот если я поставлю заявку и брокер сделает прокладку, но сможет заработать. Может дело в этом?
  +1
Добрый человек
17 ноября 2015, 19:01
героя в студию!
+2
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 19:06
  Добрый человек, общеизвестный герой из трех букв
  +1
  - Добрый человек
    17 ноября 2015, 19:21
    Счастливый Конец, понял. жулье оно и есть жулье
    +1
Юрий Елисов
17 ноября 2015, 19:05
Вообщем если ты не на прямую к бирже подключаешься, то по сути такая ситуация:
Сервер брокера(или квика — все зависит по какое схеме они взаимодействуют)принимает данные от биржи по прямому каналу, раз в 3 мс секунды, причем биржа срез стакана транслирует одинаково к серверам в колокации брокеров, далее технически брокер уже не может с такой частотой продолжить трансляцию(или не хочет) и транслирует уже реже, то есть к ниму по факту пришло 50 стаканов, а тебе прислали последний из них, наиболее актуальный… естесственно данная на резка у брокера каждого своя, брокеры между собой же не синхранизируются… плюс естесственно никто не мешает тут и заработать, так как доказать что брокер здесь на тебе заработал не возможно…
+2
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 19:11
  Юрий Елисов, ну я тоже рассматривал как вариант иногда заработать так на клиенте, но это же негуманно…
  0
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 19:32
  Юрий Елисов, я не могу напряму к бирже три раза, у меня тогда только на подсоединение уйдет три раза по 5т в месяц, оно пока того не стоит. Все равно расчеты идут через брокера, а я все в одну корзину не кладу.
  +1
  - Юрий Елисов
    17 ноября 2015, 20:31
    Счастливый Конец, ну тогда остается мириться с тем, что между тобой и биржей есть прослойка, на котором что творится ты никогда не знаешь… хорошо если брокер честный и махинациями не занимается, но тогда остается чисто техническая задержка… Кстати некоторые брокеры раздают маркет дату и чаще, но за отдельную плату конечно… это надо уточнять у него сколько стоит и на сколько быстрее…
    0
    - Счастливый Конец
      17 ноября 2015, 22:33
      Юрий Елисов, мне не надо данные чаще, у меня не HFT. Мне всего лишь надо чтобы не было задержек в том, что есть…
      0
      - Юрий Елисов
        19 ноября 2015, 10:59
        Счастливый Конец, честно говоря я не знаю как вы добьетесь синхронизации между двумя независимыми серверами… Про частоту… частота как раз таки нужна для того что бы у ваз разъезд данных минимизировался, еще раз прочтите коммент мой где я объяснял про нарезку стакана… Любые варианты ускоренной реплики через брокера — для HFT не подходит, так что они придуманны не для HFTишников...HFT только с колакации… Прямой доступ через Плазу или другие скоростные коннекторы — это в первую очередь надежность, гарантия того что вам никто данные не подтусует(или задержит)…
        И возможность синхронизироваться по времени с Биржей, а не через брокера, который в свою очередь синхронизируется с Биржей...
        Это один момент...
        На время данных в квике вообще не рекамендую смотреть, так не известно точно какое время он транслирует… а колокации то разьезд может быть в несколько мс… а уж до вас что доходит… ууууу....
        Одним словом хотите круче и достовернее — надо платить, а в противном случае — довольствоваться тем что есть…
        0
nik
17 ноября 2015, 19:16
Видимо канал медленный у брокера. Используй маркетдату от других брокеров.
+1
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 23:34
  nik, я данные использую для верификации, что брокер живой и здоровый, а не помер где-то. Сами данные как таковые от трех брокеров идут и должны быть одинаковые. Дело не в данных, а в том что брокер чем то занимается не тем.
  0
Фыва
17 ноября 2015, 19:16
Думаю, что он не спецом это делает. Проблема с железом (медленное) или каналом до биржи.
Движухи нет — отставания нет.
+4
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 19:20
  Фыва, в том то и дело, что это отставание к движухе не привязано никак. В движуху то как раз обычно все ОК, я в 15:30, 16:30, 17:30 рядом караулю — проблем нет. Причем часто это по вечерам, когда нагрузки как днем, вроде бы тоже нет.
  +1
  - Фыва
    17 ноября 2015, 19:23
    Счастливый Конец, тогда дело в канале. Плавает скорость канала у него. Можно, конечно, прямо направить запрос брокеру с фактами.
    Интересно, что они ответят.
    +1
  - Фыва
    17 ноября 2015, 19:26
    Счастливый Конец, поставили, наверно, дешевый frame relay вместо чистого.
    +1
Dachnik
17 ноября 2015, 19:32
Прям сейчас смотрю в монитор и вижу на сбере время отстает от финама на 15секунд, кроме того на самом финаме в quike на разных серверах и транзаке времея разное. Тоже задумывался почему не синхронизируют, вроде так легко, но видать в этом смысл пакетирования заявок и сделок для простого люда…
0
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 19:35
  Dachnik, у меня не только время должно быть одинаковым с точностью до пары секунд, но и стакан должен быть одинаковый, поэтому я все вижу ;)
  +2
  - Иван Петров
    17 ноября 2015, 20:17
    Счастливый Конец, подтверждаю, абсолютна такая же хрень как и у тебя, один в один. В квике можно сделать таблицу «Информационное окно» и там добавить вывод: «Время сервера» и «Текущее время» (локальное) — и весь брокерский цирк с затормаживанием времени сразу видно.
    +2
Roman Ivanov
17 ноября 2015, 20:37
Может теряются пакеты TCP. Тогда передача как раз замирает до тех пор пока не будет сделана повторная посылка. Точно не знаю когда она шлется но десяток другой секунд — вполне похоже на правду.
+1
KoValer
17 ноября 2015, 20:44
У меня летом проблема была похожая. Жил на даче — думал, что интернет такой тормозной. А проблема была такая: Время сервера, которое показывал квик в углу, иногда на больше часа отставало. На столько же отставали данные в таблице инструментов, клиентском портфеле, может, ещё где-то. НО свечки на графиках рисовались более-менее в режиме реального времени, и стакан бегал синхронно с ними. Потом вспомнил про меню «Связь-списки». Оказалось, что у меня стоят галочки на абсолютно всех инструментах из списков. Убрал всё лишнее — сразу все проблемы исчезли.
+2
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 22:18
  KoValer, пытался убрать лишнее, но квик сказал, что у меня Настройки->Программа->Получение данных->Формировать списки исходя из открытых таблиц (самый верхний радиобокс).
  +2
Spekyl
17 ноября 2015, 21:01
Поскольку квик — совершенно мудацкая система, которая шлет ктировки по TCP а не по UDP — то замерь потерю пакетов до всех трех брокеров.
Если пакеты не теряются — то вычеркни тормознутого навседа.
+1
- Dmitriy
  17 ноября 2015, 22:09
  Spekyl, а с UDP разве не будут потери тиков?
  0
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 22:19
  Spekyl, я не могу навсегда, он Валютное ГО на ФОРТС предлагает. Не такой уж большой выбор то…
  +1
swerg
17 ноября 2015, 21:24
По какому параметру вы ориентируетесь, говоря про время?
Если открыть таблицы всех сделок по какому-либо ликвидному инструменту — отставание в приходе будет наблюдаться? а стаканы котировок — отличаются?
Ну 15 сек. всяко уже заметно же.
0
- Счастливый Конец
  17 ноября 2015, 22:05
  iQuik.ru, тот что в qlua передается из
  GetInfoParam(«SERVERTIME»)
  серверное время. Надо сказать у другого брокера тоже квик и тоже время серверное.
  Отстает от локального, локальное синхронизируется перед работой через батничек
  
  net start w32time
  w32tm /resync
  Про стаканы — он просто другой, отличается
  +1
Евгений Михайлович
17 ноября 2015, 21:42
Пути пакетов не исповедимы
0
SAVRA
17 ноября 2015, 22:35
У вашего брокера технические проблемы, но это не имеет никакого отношения к самой торговле и осуществлению сделок, так как все сделки имеют конкретные биржевые номера и время исполнений и все что с этим связанно, в отчетах брокеров данная информация отражается (обязанна юридически) отчет это документ…
+1
SAVRA
17 ноября 2015, 22:45
на счет списков вам правильно намекнули. возможно и там проблема. бывает что и по открытым таблицам там качает не пойми что… лучше в ручную закачивать нужное, трафик значительно экономится...
+2
nik
17 ноября 2015, 23:40
А почему не хочешь брокера назвать, у которого такие тормоза?
0
- SAVRA
  17 ноября 2015, 23:44
  nik, он сказал уже, брокер Б из трех букв, разве не знаешь?
  +2
Иван Петров
18 ноября 2015, 08:08
Списки настроены минимально — только сделки по двум инструментам идут. TCP, UDP, технические проблемы — не смешите.
Задержка доходила до 40 секунд а то и больше.

Цирк с задержкой времени проявлялся регулярно, причем в основном на вечерке — в итоге тупо все сделки к вам в ленту приходят позднее, хотя время их свершения не отличается от биржевого. Выглядит это так — сначала разница во времени _постепенно_ нарастает, а потом через какое-то время __постепенно__ возвращается в норму и синхронизируется.
Я не парюсь в данный момент по этому поводу, поскольку проблем не доставляет. В следующий раз как увижу — видос запишу.
+2
Urfin Juce
18 ноября 2015, 10:18
в БКС это систематические косяки, как и с задержкой отрисовки графиков на открытии торгов.
+1
Иван Петров
21 декабря 2015, 11:43
записал видос.
smart-lab.ru/blog/298367.php
0