SergeyJu
SergeyJu личный блог
13 ноября 2015, 12:58

Кто запрещает комментировать свои посты? Рекламщики и слабаки!

Серенс написал сегодня весьма необдуманный пост. Это человек позиционирует себя ученым-экономистом. Но, увы, предметом владеет плохо. Так, он путает понятия априорный и апостериорный. Он отчего-то вбил себе в голову, что алгоритмисты не используют ту или иную форму статистического анализа рынков. Он думает, что применяемые торговым людом трендследящие системы не основаны на эмпирическом знании. 
В действительности не принципиально, какой инструмент анализа систем использует системщик в своей работе. Даже разумно применяемый бэктестинг является специфическим методом проверки гипотез на реальных данных. Более продвинутые многомерные методы, такие, как скрытые марковские последовательности, машины опорных векторов,  и так далее, и тому подобное, в действительности перелопачивают примерно тот же массив данных, что и в лобовом подходе. Ну, связал некто в своих алгоритмах два ценовых потока — Си и Брент, например, и выясняется, что 95% информации, необходимой для торговли Си, в самом СИ и содержится. Значит, наивный торговец Си, в сущности, все делает правильно, даже если не дает себе в этом отчета. Глупо ругать инженера за недостаток теоретического лоска, если его эмпирические методы дают положительные результаты!
К сожалению, мне не удалось его поправить в его собственном топике.
 
25 Комментариев
  • Добрый человек
    13 ноября 2015, 13:06
    круто взнуздано!
  • Игорь (ФСБ рулит)
    13 ноября 2015, 13:20
    Канеманом введен термин априорной вероятности и он применим в формуле Байеса. Например априорная вероятность, что катастрофа самолета была вызвана терактом составляет 1/100 Но мы узнали, что Британцы запретили полеты в Египет своим самолетам, не понятно почему, но предполагаем, что им кое что известно о возможных терактах — оценим вероятность того, что Британцы запрещают своим самолетам летать, когда вероятность теракта 5 к 1. Умножаем Априорную вероятность теракта 1 к 100 на вероятность 5 к 1, получаем вероятность, что  реально был теракт составляет 1 к 20, при известной нам на данный момент информации.  Что думаете?
  • Garry36.6
    13 ноября 2015, 14:06
    М-да.
    С годик назад с этого места грянули бы обсуждения всяко-разных «вероятностных вероятностей»… Комментов на 150. )))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн