Кто запрещает комментировать свои посты? Рекламщики и слабаки!
Серенс написал сегодня весьма необдуманный пост. Это человек позиционирует себя ученым-экономистом. Но, увы, предметом владеет плохо. Так, он путает понятия априорный и апостериорный. Он отчего-то вбил себе в голову, что алгоритмисты не используют ту или иную форму статистического анализа рынков. Он думает, что применяемые торговым людом трендследящие системы не основаны на эмпирическом знании.
В действительности не принципиально, какой инструмент анализа систем использует системщик в своей работе. Даже разумно применяемый бэктестинг является специфическим методом проверки гипотез на реальных данных. Более продвинутые многомерные методы, такие, как скрытые марковские последовательности, машины опорных векторов, и так далее, и тому подобное, в действительности перелопачивают примерно тот же массив данных, что и в лобовом подходе. Ну, связал некто в своих алгоритмах два ценовых потока — Си и Брент, например, и выясняется, что 95% информации, необходимой для торговли Си, в самом СИ и содержится. Значит, наивный торговец Си, в сущности, все делает правильно, даже если не дает себе в этом отчета. Глупо ругать инженера за недостаток теоретического лоска, если его эмпирические методы дают положительные результаты!
К сожалению, мне не удалось его поправить в его собственном топике.
На всякий случай привожу цитату из критикуемого мною автора, а то исправит.
@Расчеты « полей » возможных значений « зависимых функций » есть априорные вероятности, тренд же, как ни крути, фактор « субъективности сегодня » @
Объясняю:
Если тренд обнаруживается с помощью некоторого статистического подхода, пусть взятого не из учебника по теорверу для экономистов, а из примитивной книжки по ТА, это означает, что некоторая, неявно сформулированная статистическая процедура имеет положительное матожидание прибыли по результатам, пусть криво, но проведенного в форме бэктеста и тестовой торговли статистического анализа. Она и применена вполне объективным программным способом для реальной торговли.
Так что говорить о «субъективности» нет оснований.
Напротив, слово «априорный» по поводу неких полей применено не к месту. Не хочет же автор цитаты сообщить нам, что Господь вложил ему в голову эти самые априорные соотношения. Надеюсь, он статистику считал и получил эмпирические, апостериорные оценки условных вероятностей.
Канеманом введен термин априорной вероятности и он применим в формуле Байеса. Например априорная вероятность, что катастрофа самолета была вызвана терактом составляет 1/100 Но мы узнали, что Британцы запретили полеты в Египет своим самолетам, не понятно почему, но предполагаем, что им кое что известно о возможных терактах — оценим вероятность того, что Британцы запрещают своим самолетам летать, когда вероятность теракта 5 к 1. Умножаем Априорную вероятность теракта 1 к 100 на вероятность 5 к 1, получаем вероятность, что реально был теракт составляет 1 к 20, при известной нам на данный момент информации. Что думаете?
Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю?
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю.
Телеграм: @AndreyHohrin
Не является...
EUR/USD: котировки прощупывают дно в попытке возобновить рост
Европейская валюта закрыла пятницу выше уровня поддержки 1.1807, сформировав при этом свечную модель «бычье поглощение». Сигнал для покупателей подан. При реализации восходящего сценария первой...
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью.
Ссылки на сущфакты:
➡️ сделка с заинтересованностью
➡️ дочка Астры ООО...
vaders, усложнять сильно не надо. Были бы «проблемы» денег дали бы.«Недострой» кому нужен. Снова возникнет вопрос «обманутых дольщиков». Руководство компании это понимает поэтому так наглеют. Халяв...
Rami_009, да, это не исключено. Сейчас на балансе висит облигационный долг около 10 ярдов.
Теоретически, если выкупить его по 6% от номинала и погасить,
то финансовое положение значительно ул...
Ethusdt Эфир дошел до стояка.
Диапазон 200.Опционы дальние будут гореть".
Полностью повторяет 2022.05.09 недельный только болинджер не такой.
3 недели в нижней половине свечи недельной уро...
kotjra, это бизнес, если они платят нам деньги и не малые за СПГ мы продаем и получаем бабло.
Новатэк получает сверх прибыль, платит дивы, все довольны.
Квадратный метр в кредит: почему строительный рынок подходит к точке перелома Российская строительная отрасль входит в фазу, о которой ещё два года назад предпочитали не говорить вслух. Модель роста, ...
Фильм Крёстный отец | The Godfather (1972)
Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945-1955 годов. Глава семьи, Дон Вито Корлео...
@Расчеты « полей » возможных значений « зависимых функций » есть априорные вероятности, тренд же, как ни крути, фактор « субъективности сегодня » @
Объясняю:
Если тренд обнаруживается с помощью некоторого статистического подхода, пусть взятого не из учебника по теорверу для экономистов, а из примитивной книжки по ТА, это означает, что некоторая, неявно сформулированная статистическая процедура имеет положительное матожидание прибыли по результатам, пусть криво, но проведенного в форме бэктеста и тестовой торговли статистического анализа. Она и применена вполне объективным программным способом для реальной торговли.
Так что говорить о «субъективности» нет оснований.
Напротив, слово «априорный» по поводу неких полей применено не к месту. Не хочет же автор цитаты сообщить нам, что Господь вложил ему в голову эти самые априорные соотношения. Надеюсь, он статистику считал и получил эмпирические, апостериорные оценки условных вероятностей.
С годик назад с этого места грянули бы обсуждения всяко-разных «вероятностных вероятностей»… Комментов на 150. )))