Чем объяснить? Фьюч РТС - бэквордация, фьюч Сбер - контанго.

Рынок верит в падение рынка, но в рост сбера?
Я про мартовские фьючи.

фьюч ртс

USER PC

Челябинск

837

с 11 мая 2011

15 Комментариев

ser
15 декабря 2011, 11:54
март в корреляции с брентом, сбер с Драги
0
- USER PC
  15 декабря 2011, 12:02
  ser, у РТС риск падения рубля, ок, но сбер на падении рубля теряет больше нефтянников, а значит всего индекса.
  0
Mr_Shurik
15 декабря 2011, 11:55
Иван Кузьмич положи букварь на полку и не пугай народ такими словами))) Я об этом как раз писал тут smart-lab.ru/blog/28948.php
0
- USER PC
  15 декабря 2011, 11:59
  Mr_Shurik, КЭП, вы про привязанность РИ к СиПе? Это даже бабки на скамейке знают.
  Если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой. Какаянах контанга?
  0
  - Mr_Shurik
    15 декабря 2011, 12:04
    Иван Кузьмич, я про декабрьский и мартовский контракты фьюча на РТС говорю, при чем тут сиплый?!
    0
    - USER PC
      15 декабря 2011, 12:06
      Mr_Shurik, а я говорю про мартовские фьючерсы РТС и Сбер.
      ртс — бэквордация
      сбер — контанго
      0
Володька Челябинский
15 декабря 2011, 11:56
GZZ1 15 сентября имел 2 рублёвое контанго на этих же уровнях. Толку-то от того, что рынок верит…
0
Кирилл Лукин
15 декабря 2011, 11:59
Ожиданием игроками будущих котировок.
0
- USER PC
  15 декабря 2011, 12:00
  Кирилл Лукин, повторюсь — если рынок будет падать то сбер будет ломиться с дельтой.
  0
Александр Муханчиков
15 декабря 2011, 12:02
Ослабление рубля не приведёт к падению сбера. Но приведёт к падению ри.
0
- USER PC
  15 декабря 2011, 12:08
  Александр Муханчиков, я понимаю, РИХу считаю в баксах, но! В индексе РТС перевес нефтянке которой выгоднее дешевый рупь, сбер же от ослабления рубля страдает больше всех. Выкладки поленюсь выкладывать, полагаю это общеизвестно.
  0
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
15 декабря 2011, 12:13
У сбера экспирация была вчера, у Ри сегодня
0
- USER PC
  15 декабря 2011, 12:26
  Андрей_Мурманск, епрст, я про мартовские фьючи! :)
  0
quant_trader
15 декабря 2011, 12:40
Все просто. Для неарбитрируемого индексного фьюча беквардация по разным причинам норма, а для сбербанка и остальных арбитрируемых со спотом норма контанга около ставки доходностей.
0
- quant_trader
  15 декабря 2011, 12:49
  nfxzhzh, и кстати точка зрения что премия вообще отражает ожидания на дату контракта сама по себе эпическая глупость. Там все несколько сложнее, ожидания там если и есть будут относительно справедливой стоимости фьюча в случае безрискового арба со спотом.
  0