Вопрос по экспирации опционов на fRTS.

Привет!
Кучу сайтов перерыл но ответов на свои вопросы не нашел.Проще задать вопрос тут.Тк ответят оперативно.

Хочу опять задать немного ламерский вопрос по опционам:
У меня куплены декабрские 140 коллы на фьюч РТС.3 опциона по 1200.
В торговом терминале появляются системные сообщения о том что нужно закрыть все позиции до 14.00 15 декабря.
1) Нужно ли продать свои коллы завтра до 14 или как или я могу их держать вплоть до экспирации до 15 декабря до 18.45 и продать скажем в 18.44?
2) Если допустим я оставляю коллы на экспирацию.
Если фьюч будет ниже 140 к экспирации то мне зачислят убыток на счет? А если больше 140 то маржу, так? И если их экспирировать то станет ли у меня 3 фьюча мартовских на ииндекс РТС (RTS 3.12) после экспирации или просто перечислят маржу?
3) И при достижении 140 нужно ли подавать заявку на экспирацию или это автоматически сделает брокер.(брокер Финам)

Всем спасибо.

опцион экспирация

FARS

Владивосток

с 22 апреля 2011

13 Комментариев

Fresh blood ㋛
14 декабря 2011, 15:49
«Тк ответят оперативно.»… и так бывает! ;)
0
- FARS
  14 декабря 2011, 15:51
  Kliment Efimov Pt, да просто пока найдешь уже завтра будет :) спросить неукого.никто ими не торгует.
  0
Bullet
14 декабря 2011, 15:52
1. держать, если верите что будем выше
2. перечислят маржу, по среднему значению фьюча между 15 и 16ч.
3. заявку подавать обязательно, после 14ч. лучше это делать в любом случае.
+1
- FARS
  14 декабря 2011, 15:54
  Bulat, спасибо ) так получается что перечислят только маржу? А то нашел какую то инструкцию (там правда в примере опцион на сбербанк) где после экспирации тебе поставляют фьючерс.
  0
  - vrvr
    14 декабря 2011, 15:57
    FARS, в квартальных опционах по РИ просто перерасчет идет, т.к. фьючерс расчетный
    +1
  - Werner Heisenberg
    14 декабря 2011, 16:03
    FARS, ну так на сберку — поставочный, а на РТС — расчетный
    +1
    - FARS
      14 декабря 2011, 16:05
      דמיטרי, ясно. не знал :)
      0
habanera
14 декабря 2011, 15:54
1. Если опцион, на момент экспирации, не вошел в деньги (если цена фьючерса меньше страйка), то опцион сгорает.
2 и 3. Опцион экспирируются автоматом только если они в деньгах на два или больше страйка. Иначе нужно исполнять опцион вручную.

Если не так, пусть меня поправят коллеги.
+1
krolix
14 декабря 2011, 15:57
Хм, в спецификации написано, что экспирация опционов во время вечернего клиринга, а фьюч завтра по среднему значению. То есть опционы истекают в 18.45 сегодня, или я что-то не понимаю?
0
- FARS
  14 декабря 2011, 15:59
  krolix, сегодня на акциии.завтра на индекс
  0
USER PC
14 декабря 2011, 15:57
на РТС позвони
0
Bullet
14 декабря 2011, 15:58
этот фьючерс расчетный, поэтому поставки не будет, только маржа, что касается исполнится автоматом — если финам, в любом случае звоните брокеру, подавайте заявку на исполнение опциона после 14ч. завтра
+1
- FARS
  14 декабря 2011, 16:01
  Bulat, понял. еще рас спасибо :)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео

В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...

OsEngine

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...