25 октября 2015, 09:41
Счастье было недолгим...
Наверное это судьба. Счастье было недолгим. Не успел я порадоваться ликвидации связанного с торговлей центра доминирующего возбуждения в мозгах, как появился новый — программирование.
Оглядываясь назад, понимаю, что так у меня было всю жизнь, и наверное будет и дальше. Каждое новое занятие захватывает с головой и ни о чем другом уже не думаешь.
Сегодня ночью завершил наконец доработку индикаторов в новой, с расширенными возможностями, версии MQL4 и с новой структурой блока цифровой фильтрации, избавленной от погрешностей, обусловленных ограничениями старой версии языка программирования.
Выкладываю картинку индикатора — все в одном стакане. Раскрашена, как новогодняя елка. Лишние линии можно выключить, не хватает — добавить.
Закончил и ушел спать с чувством выполненного долга и с удовлетворением от хорошо сделанной работы.
Утром проснулся. Чувство выполненного долга и удовлетворение остались, но ощущение завершенности работы испарилось.
За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей по дальнейшей автоматизации работы с индикатором в части построений уровней поддержки/сопротивления. С пониманием того, что некоторые расчеты нужно проводить немного по-другому, в частности, весовые значения трендов учитывать с другими коэффициентами.
Хорошо хоть базовый алгоритм это не затрагивает, планируемые изменения касаются только правил обработки уже сформированных волновых трендов.
Единственное, что утешает, то что в отличие от работы на рынке, работа по программированию индикаторов когда-нибудь все-таки завершится.
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Оглядываясь назад, понимаю, что так у меня было всю жизнь, и наверное будет и дальше. Каждое новое занятие захватывает с головой и ни о чем другом уже не думаешь.
Сегодня ночью завершил наконец доработку индикаторов в новой, с расширенными возможностями, версии MQL4 и с новой структурой блока цифровой фильтрации, избавленной от погрешностей, обусловленных ограничениями старой версии языка программирования.
Выкладываю картинку индикатора — все в одном стакане. Раскрашена, как новогодняя елка. Лишние линии можно выключить, не хватает — добавить.
Закончил и ушел спать с чувством выполненного долга и с удовлетворением от хорошо сделанной работы.
Утром проснулся. Чувство выполненного долга и удовлетворение остались, но ощущение завершенности работы испарилось.
За ночь в мозгу, воспаленном от появления нового доминирующего центра возбуждения, появилась куча новых планов и идей по дальнейшей автоматизации работы с индикатором в части построений уровней поддержки/сопротивления. С пониманием того, что некоторые расчеты нужно проводить немного по-другому, в частности, весовые значения трендов учитывать с другими коэффициентами.
Хорошо хоть базовый алгоритм это не затрагивает, планируемые изменения касаются только правил обработки уже сформированных волновых трендов.
Единственное, что утешает, то что в отличие от работы на рынке, работа по программированию индикаторов когда-нибудь все-таки завершится.
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
ИМ, Ещё Канаду надо присоединять, нагнуть Китай с Европой, дел много
igorwolf, опять возражаешь.
На ветке Евротранса появился Ремора
Предвестник апокалипсиса
Роман Бабанин, завтра работает, и 30/12 тоже
Betman-Golveg, где взлетела?
22:36
Marina, так куда чистая прибыль делась- все же хорошо)На финансовые результаты влияют ключевая ставка, рост расходов для отправки грузов по ж/д и обновление флота, жд тариф с нового года +25%, нало...
22:19
Дружба работает, Китай тоже все забрал на 3 года, не переживайте дивиденд будет отличный, подольше бы постояли на этих ценах, налетят сейчас Бксы сметут, чую…
Ещё электро сети понравилось как себя ведут, держатся в цене и 50% прибыли дивидендами платят, сетей больше всего в портфеле, дивидендами всё получил назад от затраченных. Тут если 100% и P/E=3.5 за э...
Илюшкин Данилюшкин, где простава Игорь Иваныч
Mora Horn, хороший вопрос. Но чего-то после 10% прироста за день, даже лудомания во мне умирает))
Например, где-то полгода я использую весовые коэффициенты трендов в определении направления и силы тренда результирующего.
Вроде бы все правильно, а сегодня вдруг дошло, что не совсем. Коррекциям присваивается завышенное весовое значение за счет двойного учета, а именно: тот факт, что идет собственно коррекция + весовое значение корректирующего тренда более низкого уровня иерархии.
И хотя это был шаг вперед по сравнению с предыдущей ситуацией, но все не так красиво, как думалось раньше. Завышенные веса коррекций давали необоснованный повод ожидать разворота раньше времени. Первую половину года я из-за этого периодически терял на золоте, предполагая, что падение рынка уже завершилось.
Всё «проходят» вместо того, чтобы изучать.
Им только позавидовать можно, а они сопли пускают.
Деньги хотят иметь, а не зарабатывать.
Мы с вами коллеКи по несчастью в программировании ))
И я помню как на пальцах показывали фортран, бейсик...
Значит я тоже не с нуля! )
И сделать по ним индикаторы хорошему программисту — что два пальца об асфальт.
Как по мне, так я вижу, что мувинг ждал цену и дал хороший отскок (он потом еще больше нарисовался). А у вас стакан СОВСЕМ пуст.
Многое теряете с таким подходом.
Получается чаще всего у тех, кто не знает, что так делать нельзя. :)
Негатив распространяется в 40 раз быстрее позитива…
Интересно, по позитиву всегда требуют доказательств,
но отрицание почти все воспринимают априори. )
А стакан бывает еще и до краев полон)))
1. если считаете, что какие-то не следуют — назовите их, пожалуйста.
2. следует ли за ценой индикатор Николая? И откуда вы этом можете знать, если понятия о нём не имеете?
По п.2 напомню: я отвечал про опоздания в топике, посвященном именно ЭТОМУ индикатору!
На Привозе это тоже называют съезд?
Кстати, за неокрепшую голову ИЗВИНИ, погорячился.
А если просто «блохастик вышел из зоны перепроданности — покупаем» и т.п. то конечно, толку не будет.
Да и там, где есть понимание, в большинстве случаев формальные стратегии тоже не приносят успеха.
Как ни странно, из индикаторных методов лучше всего работают МА, МАКД, моментумы и их комбинации с различными примочками и прибамбасами. По крайней мере так мне говорит мой богатый собственный опыт — сын ошибок трудных.
Кстати, МАКД — вариант полосового фильтра, на которых построен мой подход. Но вопрос не в инструменте, а в понимании того, что ты этим инструментом делаешь и как используешь полученные результаты в торговле.
Что касается классики, то когда я занимался систематическим исследованием МТС, то иногда были парадоксальные результаты. Классические стратегии не работали, а стратегии от противного, когда вместо покупок шли продажи и наоборот, давали феноменальный результат по прибыльности и по статистической устойчивости. Правда таких случаев было не много. Несколько стратегий из сотни.
Но дивергенция еще не признак разворота. Бывали в истории и тройные и пятерные и семерные дивергенции, а разворота все не было. Надежный признак — это когда динамика экстремумов индикатора и графика цены идет в одном направлении. Так что вопрос с полезностью дивергенций остается открытым. Примерно как и с монеткой.
Насчет уровня, «Элементарно Ватсон».
Уровень 1.1235 — сопротивление дневного тренда. Считается просто — от локального минимума дня — дневная поддержка, отсчитывается вверх расстояние на волатильность дневного тренда, снимаемую по показаниям индикатора волатильности на графике М15 для момента формирования поддержки.
Можно вручную, но удобнее с индикатором, как показано на рисунке. Следующая задача на повестке дня — это как раз таки автоматизировать построение этих линий, чтобы не перерисовывать их вручную. Для длинных трендов перерисовка делается редко, но для дневного и локального чаще, не говоря уже о более коротких.
Если у вас есть одни часы, которые показывают время, пусть и с некоторой погрешностью, то вы всегда знаете который час.
Если у вас несколько часов и у всех разные показания, то вы никогда ни в чем не будете уверены.
Аналогия грубая и притянута за уши, но в чем-то отражает мою точку зрения на этот вопрос.
Все инструменты ТА где-то и когда-то работают удачно. Если показания всех совпадают, то все они не нужны, достаточно одного. Если показания у всех разные, то вам придется выбирать, чем руководствоваться. И в результате от алгоритмической торговой стратегии вы придете к старой доброй стратегии, которая называется jопочуйка. У некоторых работает, если jопа хорошо чувствует рынок.
Даже на одном таймфрейме разные трейдеры ищут варианты разного масштаба — отсюда может быть большая разница. Ну и параметры индикаторов по этой и другим причинам могут очень отличаться. Т.е. стратегия (метод) вроде совпадают,
а торговые системы разные.
Как следствие результаты могут иметь очень сильный разброс от «приблизительно одинаковых».
Особенно сильные.
Кстати, мувинги разных периодов тоже сходятся в одну зону в ключевых точках рынка.
Отключи мозг Николай!!! И все встанет на свои места.))))
То же можно сказать и о большинстве ручных ТС.
Блин у меня тоже такое иногда бывает, щас уже реже но всеже...
автор молодец разрабатывает чтото необычное но… навороченное(( и сразу вспоминаю правило что чем сложнее тем растут шансы на ..«занимаюсь какой то хней))», а так же на «потерял бабло хз почему..».
А что будет через 5 минут после открытия сессии посмотрим. Может окат вверх пойдет, а может продолжится падение от текущих уровней.