15 октября 2015, 22:48

Друзья, подскажите новичку что случилось с "открытым интересом" на fRTS-12.15 сегодня 15 октября в 13-45? Он упал почти на 60000 при этом объемов таких нет. Позиции в опционах закрыли?

Друзья, подскажите новичку что случилось с «открытым интересом» на fRTS-12.15 сегодня 15 октября в 13-45? Он упал почти на 60000 при этом объемов таких нет. Позиции в опционах закрыли?

открытый интерес фьючерс РТС опционы вопрос

Pavel Kit

Ноябрьск

с 19 августа 2015

22 Комментария

Чарльз Маккей
15 октября 2015, 23:01
Берешь «открытый интерес» на последнюю минуту торгов (вечером любого дня), сравниваешь его с «открытым интересом» на начало торгов следующим утром, и тихо ох****ешь.
+1
Андрей К
15 октября 2015, 23:43
Да, экспирация прошла. Обычно если в день экспиры идет резкий набор ОИ, это как раз для нее.
0
- Чарльз Маккей
  15 октября 2015, 23:51
  Андрей К, хорошо вопрос прочитали? Инструмент fRTS-12.15, ОИ упал БЕЗ ОБЪЕМОВ, сегодня 10-й месяц на дворе. Мне очень интересно стало, как такое возможно, можно поподробнее?
  0
  - Андрей К
    16 октября 2015, 00:20
    MyKey, да, я хорошо прочитал вопрос.
    +1
  - Константин Дубровин
    16 октября 2015, 00:25
    MyKey, gопционы октябрьские эксперируются декабрьском фьючерсом
    +1
  - Reznor
    16 октября 2015, 01:19
    MyKey, с утра влили объем где-то 60 тыс контрактов в лонг чтобы вынести шортистов, потом закрыли на внебиржевом рынке
    0
    - Андрей К
      16 октября 2015, 01:27
      Reznor, сегодня наверное было не так. Все таки экспира
      0
    - Чарльз Маккей
      16 октября 2015, 01:48
      Reznor, не, не понял.
      0
Чарльз Маккей
16 октября 2015, 00:37
1) Экспирация в 18-45 была или в 13-45?
2) Экспирация предполагает открытие позиций по фьючерсам (увеличение ОИ и объемов по fRTS-12.15).

Можно поподробнее, реально.
0
Андрей К
16 октября 2015, 00:41
Часто можно наблюдать, что во всю уже идет с 13:45. Именно в ртс. В остальных фьючах только на вечернем клиринге (например как сегодня в mxi)
0
Чарльз Маккей
16 октября 2015, 01:50
Вопрос остался такой: как без объемов может уйти ОИ из 12.15 на экспирации октября? Физику процесса (матчасть) просто уточнить на всякий случай. Если вообще может.
+1
- Андрей К
  16 октября 2015, 12:05
  MyKey, нашли ответ на свой вопрос?
  0
  - Чарльз Маккей
    16 октября 2015, 14:00
    Андрей К, неа, буду рад любой информации.
    0
    - Андрей К
      16 октября 2015, 14:26
      MyKey, не раз подымался этот вопрос тут. Если за минутную свечу изменение ОИ превосходит более чем в 2 раза (обычно превосходит во много раз) объем, то это совершение сделки мимо стакана. Еще пишут на внебирже. Такая сделка может быть адресной. Можно в поисковиках задать запрос «адресные сделки». Они не будут в гистограмме объема видны, так как идут мимо стакана.
      
      Другой момент в день экспиры. Обычно в экспиру идет резкий набор ОИ, и в клиринг он (ОИ) резко падает. Тут точного ответа не найдешь. Мое мнение такое, я эту информацию по крупицам собираю долгое время. Запрашивается поставка по опционам. Маркет знает об этом и начинает для них в день экспиры набирать позу. Потом в клиринг ОИ резко падает. Для РТС характерно, набор с утра, и примерно с 13:45 идут поставки (ои падает моментально). Для других фьючей все происходит в вечерний клиринг. Для примера можете посмотреть вчера mxi-12.15
      От сюда вывод. За несколько дней до экспиры на ОИ категорически запрещается смотреть. Наказуемо. Поэтому могу оспорить, что брался лонг с выносом шортистов. Более того, такое поведение маркета, чисто логически, наводит на вывод: рынок тащился специально под экспиру, чтобы по текущим набрать позу маркету и исполнить опционы. Цели выполнены, цену можно отпускать.
      
      Думаю теперь подробно ответил на вопрос. Но все же рекомендую искать ответы на вопросы. Одно из умений трейдера.
      0
      - Чарльз Маккей
        16 октября 2015, 14:42
        Андрей К, я вижу адресные сделки (внесистемные) и объемы по ним вижу и ОИ по ним вижу, через Плазу. Но помимо них там еще что-то мутится (в ночь особенно). Понятно, что рынок куда-то тащится, это отдельный разговор… Просто хочется понять как ОИ из опционов может волшебным образом попасть на график фьючерса (если на экспирации опционов происходит снижение фьючерсного ОИ)?
        0
        Андрей К
        16 октября 2015, 14:44
        MyKey, ои из опционов никаким образом не лезет в ои фьюча.
        Что является результатом экпирации опциона?
        0
        Чарльз Маккей
        16 октября 2015, 14:58
        Андрей К, это теория, я про нее уже писал. Если никто больше не ответит в топике, буду ковыряться в данных, потом напишу.
        0
      - Pavel Kit
        16 октября 2015, 18:47
        Андрей К, Спасибо за подробный ответ. Интересно получается: Маркет набирает позу под опционы открыто через стакан, а раздает мимо стакана? Хм...
        И еще:
        Как объяснить что цена при этом практически не сдвинулась? Было закрыто примерно равное количество шортов и лонгов?
        0
Pavel Kit
16 октября 2015, 06:02
Вопрос не про замысел участников торгов, вопрос чисто технический.
Я вижу, что с утра ОИ рос, но весь этот рост можно проследить в объемах.
1. ОИ, он же количество открытых позиций, не может взяться из воздуха, эти позиции должны быть ПРОТОРГОВАНЫ — я правильно понимаю?
2. ОИ во фьючерсе (чисто технически) должны быть проторгованы во фьючерсе. ОИ из опционов не может волшебным образом попасть на график фьючерса — я правильно понимаю?

3. Ответ Renzor про внебиржевой рынок — пока что самый правдоподобный. Такое может быть?
0
- Чарльз Маккей
  16 октября 2015, 13:58
  Pavel Kit, 1-2 и я о том же… 3 — как может что-то открыться на бирже, а закрыться вне ее? Я Reznor не понял.
  0

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Один сектор — несколько лидеров

По мнению аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, компании финансового сектора остаются фаворитами на рынке акций. Но жёсткая денежно-кредитная политика и замедление экономического роста могут...

ВТБ Мои Инвестиции

16:38

🏦 Сбер эффективен как всегда

Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — комиссионные доходы: ₽219 млрд (-5,2%); — процентные...

Market Power

16:26

Почему металлы могут быть хорошим решением для начинающего трейдера

Драгоценные и промышленные металлы сопровождают человечество тысячи лет. Они всегда были символом ценности, стабильности и «настоящих» денег. От древних цивилизаций до современных...