Формализовать боковик

Товарищи, подскажите, как можно формализовать консолидации цены, чтобы алгоритм мог четко отличать, где тренд, а где пила?
Какие могут быть критерии для ряда данных?

алгоритмизация

v3Rtex

Уфа

419

с 12 апреля 2012

22 Комментария

Marcello
11 октября 2015, 14:08
Один из множества вариантов: диапазоны (H-L) последних N свечей полностью входят в диапазон N-1 свечи. Или более мягкая вариация: только закрытия и открытия последних N свечей (без учета выносов) входят в диапазон N-1 свечи.
+1
- v3Rtex
  11 октября 2015, 14:36
  Marcello, я так понимаю, это больше для плотных консолидаций, в которых все свечи примерно одинаковые. С этим проблем нет. Но что делать для размашистых боковиков, где даже свои микротренды есть?
  0
  - Marcello
    11 октября 2015, 14:38
    v3Rtex, размашистый боковик может быть плотной консолидацией на более крупном таймфрейме.
    +1
    - v3Rtex
      11 октября 2015, 14:48
      Marcello, да, что то не подумал, идея хорошая, спасибо)
      0
Юрий Ч.
11 октября 2015, 14:44
«Индекс фрактальности и локальный анализ хаотических временных рядов» — должно подойти.
0
VladMih
11 октября 2015, 16:03
v3Rtex,
однозначной формализации боковика, единой для всех, нет и быть не может.
Всё зависит от того, как вы это собираетесь использовать — то ли как фильтр трендовых сделок, то ли как способ торговли отскоков внутри боковика, то ли ещё каким-нибудь способом (пробой гориз. канала, например).

А может вы захотите выявлять треугольники? )
Вроде не тренд, но и не пила… Хотя… Кому как )
0
- v3Rtex
  11 октября 2015, 16:38
  VladMih, мне просто нужно проанализировать огромный массив котировок, чтобы выяснить средние, малые и аномальные длительности боковиков. Руками тут понятное дело никак, т.к. перелопатить несколько лет 5и минутных графиков разных инструментов мне не под силу)
  0
  - VladMih
    11 октября 2015, 16:48
    v3Rtex, мои слова не противоречат вашей задаче, а лишь уточняют её. Вам сначала надо определиться ДЛЯ ЧЕГО вы это затеваете, тогда станут понятны параметры, отличающие ВАШ боковик от ВАШЕГО тренда.
    Тогда и остальное решится. Без этого никак.
    0
    - v3Rtex
      11 октября 2015, 17:09
      VladMih, я так понимаю, вопрос в субъективности восприятия термина «боковик». Я под этим словом подразумеваю строго горизонтальный ценовой канал, прямоугольной формы, с равномерными колебаниями.
      Ну и цели, под которые затевается все это исследование стары и примитивны — торговля непосредственно от границ пилы, когда вовнутрь, когда наоборот на пробой
      0
      - VladMih
        11 октября 2015, 17:17
        v3Rtex, я и пишу о том, что надо от субъективности переходить к формализации. А вы добавили еще один субъективный параметр — «равномерность колебаний». Теперь я и о нём могу сказать всё то, что написал выше.
        
        Если задача только в использовании границ, то задачу можно упростить в 3 раза — уберите 2 из 3-х вариантов канала, оставьте в своей задаче только выявление ОДНОГО типа боковиков — рабочего горизонтального канала. У него будет заданная вами высота и длинна. Остальное — дело техники.
        
        Только на отбой и на пробой требования могут быть разными.
        0
        v3Rtex
        11 октября 2015, 18:33
        VladMih, VladMih, VladMih,
        оставьте в своей задаче только выявление ОДНОГО типа боковиков — рабочего горизонтального канала. У него будет заданная вами высота и длинна. Остальное — дело техники.
        
        Вот тут то и начинается самое интересное, ради чего я и пришел искать помощи на форум. Каковы критерии для горизонтального канала в целом? Как оперировать последовательностью чисел, чтобы заключить, горизонтальный ли это канал, либо что то иное.
        
        Допустим, мне известны параметры для искомой консолидации, т.е. длина и амплитуда. Как двигаться дальше? Если я просто отфильтрую данные на предмет длительности и ширины, я получу все варианты, где цена прошла требуемый диапазон за требуемую длительность, и это не будет иметь ничего общего с искомыми консолидациями.
        Ну а задавать длительность флета заранее не имеет смысла, т.к. это и есть цель задачи — выявить среднюю длительность консолидации.
        
        У меня были мысли строить плотность распределения для выбранного диапазона данных, искать участки, где цена не изменилась больше опред. процента и прочее, но это все не то
        0
        VladMih
        11 октября 2015, 18:48
        v3Rtex, нет, не будет канала если цена просто прошла заданное расстояние за указанное время.
        Еще раз повторю — начните уточнять свою задачу и тогда решения (пусть не все) начнут сами приходить. Нарисуйте на бумаге как должен выглядеть ваш канал и вы поймете, что для вас важно, по крайней мере не будете писать то, что сейчас написали.
        
        Как вы делаете цитаты в комменте?
        0
        v3Rtex
        11 октября 2015, 19:41
        VladMih, есть алгоритм. Он работает с массивом ценовых данных, где в каждой строке описана свеча в формате OHLC.
        Алгоритм берет первую строчку(свечку) и следующие за ней N свечек. Далее, получившийся диапазон данных оценивается, и если подходит под критерии, алгоритм выдает результат в виде координат типа 1:N. Если диапазон критерии не проходит, алгоритм повторяет процесс, смещая диапазон данных на 1 свечку. И так до конца.
        
        Собственно задача, которая стоит на данный момент — выявить и формализовать эти критерии, по которым чуждый до абстракций машинный код сможет определять принадлежность ценового ряда к боковику.
        
        Вот к примеру
        
        Критерии для отбора боковика такого типа просты — цены закрытия растущих свечей ~= ценам открытия падающих и наоборот.
        
        Каковы критерии для такого боковика:
        
        0
        v3Rtex
        11 октября 2015, 19:42
        VladMih, для цитат есть тег < blockquote >< /blockquote > без пробелов
        0
      - VladMih
        11 октября 2015, 17:20
        v3Rtex, ГЛАВНОЕ: сформулируйте чётко свою задачу! Правильно сформулированный вопрос — это больше половины ответа, а у вас заголовок поста совсем не стыкуется с тем, о чем сейчас пишете.
        0
R B
11 октября 2015, 16:11
на каких инструментах?
0
- v3Rtex
  11 октября 2015, 16:39
  dagh, на любых фьючерсах
  0
  - R B
    11 октября 2015, 17:28
    v3Rtex, на фунте и евро механизм один, на нефти другой, на голде — третий. Все разом не выйдет.
    0
    - v3Rtex
      11 октября 2015, 18:34
      dagh, допустим, на нефти.
      0
      - R B
        11 октября 2015, 18:54
        v3Rtex, по нефти не подскажу. Я работаю только на 6Е и 6В.
        
        0
        v3Rtex
        11 октября 2015, 19:06
        dagh, отлично, давайте возьмем 6e
        0
        R B
        11 октября 2015, 19:11
        v3Rtex, я тебе отправил формализацию флета (по своей тс) в личку. Только надо иметь ввиду что для GC она в принципе не очень подходит, а работает на 6B и 6E. ТФ Н1
        0

Читайте на SMART-LAB:

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

17:38

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

12:44

Новое размещение ДиректЛизинга (BB, YTM не выше 29,03%) - на новой неделе. Иволга среди организаторов

t.me/cbonds/23863 Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности Следите за нашими новостями в удобном...

Иволга Капитал

07:12

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...