Опционная лотерея - хорошо, но надо меру знать.

Вот и настал мой любимый день — пт, еженедельная экспирация на американских опционах, к которой готовишься за неделю.
Рассчитал, что по моему астропрогнозу — утро 5.10 (пн) обещает начало обвального тренда. Поэтому я еще вчера (заранее) купил VXX OctWk2 28 Call по цене 0.38 (оказалось самое дно вечерней сессии), ожидая активный рост этого индекса страха. Хотя ждал в пн, с дальнейшим волатильным понижением во вторник. До экспира этой серии еще 7 дней. Все чинно, благородно, астро_логически.

Триггер ожидаемого обвала (негативная статистика) появился сегодня — нонфармы вышли зловеще ужасными и спайдер посыпался без тормозов. К 16.30 мск (время начало торговли ETF) я увидел в терминале 100 % прибыль от вложенной инвестиции (рисковал на 410 баксов), но жадность и расслабленная эйфория, не позволили зафиксировать свой кусок пирога… оставил прибыльную позу открытой. Решил, что буду докупаться еще, если цена пойдет ниже. И это правильно. Закупился в итоге до 19 лотов по средней цене 0.34

Стремление удерживать астрологическую позицию до начала следующей недели — понятно. Ну, а если опционная лотерея в последний день? К тому же настроение хорошее, может рискнуть на малую сумму? Однако не глянул свои правила… "без прогноза на конкретный день, не торгуй". Зарядил «на авось» 250 долларов, потом еще 200 + комиссии… Опомнился, а счет на 100 % заряжен ненадежными направленными опционами! Непорядок.

В общем, догадываетесь, что творит эйфория, которой «наплевать» на железные правила (не бери больше риска, чем унесешь, тем более, за несколько часов до экспира). Так элементарно пропало 40 % счета на желании срочно обогатиться. Всего за час бешеного подъема SP500, индекс страха обвалился с ускорением. А на серии, которой еще жить 7 дней до экспира, все хорошо, почти безубыток. Сегодня было на счете, с учетом не взятой прибыли, ~ 1 200 usd, осталось почти 700 usd. В % отношении… мягко выражаясь, бардак.

Зато хорошо… вспомнил опосля незыблемое, но нарушенное в этот раз правило:
"Не открывай! новые позиции, сгорающие в день экспирации.
Закрывать предыдущие открытые можно, и нужно."
Вот такая познавательная история. На тему — на ошибках учатся! (?).

А с прогнозами, надеюсь, все хорошо (пн покажет), с дисциплиной… по-разному.
astro777.com

опционы астрологический трейдинг экспирация

https://t.me/astrolog911

Astrolog

созвездие А́льфа Цента́вра

216

11 515

с 10 сентября 2011

6 Комментариев

SWS
02 октября 2015, 21:43
вообще даже за день не стоит уже влезать.чисто имхо

0
SWS
02 октября 2015, 21:44
лучше недобрать чем ..

0
- Astrolog
  02 октября 2015, 21:47
  истинная правда… но за день до экспира набирать позу можно, и даже нужно, так как мой стиль торговли — недельные опционы, а там масштаб стратегий ускоренный, в отличие от месячных и квартальных.
  0
Astrolog
04 октября 2015, 13:42
Как бы там не было в пн+вт, когда я надеюсь выйти в плюс по указанной позиции, те мне не менее, учел все пробы и текущие ошибки, которые исправляю. И продолжаю приглашать всех заинтересованных лиц к астрологическому ДУ:
================================================
Максимальная достоверность прогнозов (от 80 %) получается по американским индексам, особенно SP500, поэтому я принципиально торгую одним инструментом: VXX, базовым активом которого является фьючерс VIX (индекс страха, рассчитываемый опционами на SP500). В частности, недельными опционами на VXX, хотя могу также торговать его без опционов, как ETF «VXX», на который не влияет тета.

С осени 2015 года показываю астро расчетные модели на фьючерсы США (ES или VIX, нефть WTI), через опционные стратегии.
На этом сайте примеры моих сделок за разные месяцы.

Присоединяйтесь к ДУ, открывайте счет у надежного брокера IB (конфигурация счета: «Друзья и семья»).
Дальше получаете приглашение от адвайзера (от меня) к автоследованию вашего счета к моему мастер-счету.
Я получаю доступ только к управлению, а не к выводу ваших средств, кроме договорного % от прибыли.
Любые дополнительные вопросы разъясняю подробно, по вашему запросу. astro777.com
0
Astrolog
04 октября 2015, 22:42
Полагаю, что выдержки из интернета, которые я подсобрал для своего самообразования, пригодятся и вам, особенно в свете моих разъяснений, что к чему об этом загадочном ВИКСе:

>>VIX не измеряет волатильность фондового рынка, но тренды торговли опционами на S&P500, могут указать на ожидания трейдеров в течение следующего месяца. Это потому, что опционы используются в качестве хэджа по отношению к акциям и фьючерсу S&P500, а индекс VIX измеряет соотношение между опционами на покупку и продажу S&P500. Поскольку VIX основан на реальных ценах опционов, то он отражает консенсус инвесторов об ожидаемой волатильности фондового рынка на 30 дней.
0
Astrolog
04 октября 2015, 22:44
Когда стоимость VXX падает ниже 25 долларов за акцию, он подвергается обратному сплиту (reverse split) 4 к 1.
Т.е. четыре акции превращаются в одну со стоимостью
в 100 долларов. Почему это происходит? Все из-за того же старого доброго контанго на фьючерсы на VIX. Исторически VXX падает на 65% в год или почти 5% в месяц. Вот такие чудеса.
0