Бектест прогнозов Булыгиной и Литвиненко

Изучаю рынок, системы, прогнозы, эконометрику и макроэкономику. Появилась идея и решил провести бектест аналитики.

Для этого выбрал прогнозы Ирины Булыгиной и Александра Литвиненко. Они хороши тем, что дают прогнозы в цифрах и их легко проверить на истории, так как есть видеозаписи. Причем в одном ролике содержатся прогнозы сразу по всем ликвидным фьючерсам, так что можно дать статистически более менее достоверную оценку успешности прогнозов. 

Взял я вот этот ролик и проверил, можно ли было заработать, опираясь на эти прогнозы, так как прогнозы были сделаны 16-го сентября, а сегодня уже 28 сентября 2015 г. 



Итак, вот результаты по всем фьючерсам. Пишу прогноз, то, что случилось на самом деле в реальности и ставлю оценку. Это мое мнение и видение. 

1. Br. Прогноз — лонг до 49.9 на основании пробоя и закрепления ценой выше некоторого уровня на дневном графике. Реал — сходила на 49.8-49.9, не пробила и упала. Оценка — плюс. Они верно подметили, что в районе 49.9 лучше закрыться и ждать пробоя выше и перезайти в лонг только в этом случае. 

2. ED. Прогноз — шорт с 1.1280 до 1.11. Реал — сходил на 1.1470 (выбил бы любой стоп), потом и в самом деле упал до 1.1120 (а не 1.1100). Так как случился ложный пробой и цена не достигла целевой отметки 1.11 ровно, ставлю минус. Хотя направление они сказали верное в целом на неделю. 

3. Si. Прогноз — шорт от 68100 на откате, так как пробил некоторый уровень и закрепился ниже, с целью 66400. Реал — действительно откат был до 68100, но падение было только до 68800, а не 68400. Оценка — плюс/минус, так как вход правильный, а выход бы не удался — вышли бы в безубытке. Всю неделю Si затем был в боковике и в безубытке стоп бы точно выбило.  

4. Ri. Прогноз — лонг от 82200 до 84500 из-за пробоя и закрытия выше уровня. Реал — сходил на 81800 (стоп на 300 пунктов бы выбило), потом вырос до 84300-84500. Оценка — плюс, так как стоп при такой воле 300 мало и это погрешность просто, а до 84500 цена ходила наверное, хотя и шипом. Надежнее было закрываться на 84300 где-то. 

5. SBRF. Прогноз — лонг до 8000. Реал — сходил на 8000, потом упал до 7490. Оценка — плюс, хотя тренд на неделю предсказан неверно. Но они правильно сказали, что на 8000 надо закрываться и смотреть, будет ли пробитие уровня. 

6. GAZR. Прогноз — выше 14800 лонг, ниже 14500 шорт. Реал — 14500 пробил, пошел на 14300, вернулся на 14500 и упал на 13500. Оценка — плюс. Добавлю, что шортить нужно было не по цене закрытия свечи ниже 14500, а прямо по 14500, так как ретест уровня был.

7. GOLD. Прогноз — не торговать, выше 1116 лонг. Реал — золото пробило 1116, сходило высоко вверх, потом вниз. Оценка — плюс.

8. VTBR. Прогноз — выше 7200 лонг. Реал — ушел выше 7200, дошел до 7400, но потом рухнул до 6770. Оценка — плюс/минус, так как прогноз — скорее лонг, а тренд был шортовый, выбило бы в лучшем случае в безубытке. 

9. LKOH. Прогноз — ниже 24000 шорт и интересное движение. Реал — упал после пробоя 24000 очень сильно. Оценка — плюс. 

Подсчитаем итог: 

На 9 фьючерсов 6 верных прогнозов, 1 неверный и 2 нейтральных (безубыточных). 

Вывод: конкретно эти ребята, на мой взгляд, молодцы и анализируют достаточно точно. Чистый тех. анализ, в основном пробойная система на дневке и торговля по тренду. Вот, что они делают в целом: 

1. Они смотрят на дневку и часовик. 

2. На дневке смотрят на пробитие уровней боковиков и закрепление ниже или выше этих уровней. Так определяют тренд. 

3. На часовике торгуют и определяются с целями. 

4. На уровнях сопротивления/поддержки выходят из поз в сомнительные моменты и ждут пробития уровней для входа.

5. Говорят, что смотрят на объемы и базовые активы.