Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
18 сентября 2015, 14:39

"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"

Вчера столкнулся с любопытной историей. Первый день торговал срочный рынок МБ после долгого перерыва и сразу же нарвался на казус. Поставил связанную заявку в рамках ЛЧИ 2015. Потом рынок вынесли, — смотрю, стоп должен был сработать, а поза все равно висит. Хотя это не срабатывание стопа в моменте мне было скорее в плюс, чем минус, все равно решил поинтересоваться у брокера, в чем же проблема — чтобы в будущем не загадить результат совсем уж сильно.

Получил ответ:
Заявку Вы выставили правильно. И сработала она верно, что и отражено на присланном Вами скриншоте. Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки.  Оно означает порождение соответствующей заявки MARKET. Вот с этим порожденным приказом и возникли проблемы – на основном контуре MatriX в районе 16.30 наблюдались задержки маршрутизации заявок. Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.    

Отменена сервером? А почему?
А ничего что за этой отменой возникает неконтролируемый убыток?
Я как-то за последние 11 лет торговли, в том числе и через этого брокера, привык к тому, что стоп заявки исполняются всегда. Я реально не припомню ни одного случая, когда брокер не исполнил бы стоп (другое дело что в альфа-директе они бывало выходили с запаздыванием и большим проскальзыванием, но все же срабатывали), но чтобы сервер отменил мой стоп — такое в моей практике впервые.

P.s. Лчи идет в минус, вины брокера в этом минусе нет:)
"Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки"
80 Комментариев
  • Антон Денисков (Fry)
    18 сентября 2015, 14:44
    Я тебя недавно предупреждал!
    • Сергей
      18 сентября 2015, 14:45
      Век живи- век учись-)
      • Михаил Давыдов
        19 сентября 2015, 10:03
        Такое часто бывает. цена начинает резкую движуху и цена (+ объем позы) твоего стопа не успевает исполнится тем более там могут стоят другие стопы, увеличивая сайз. поэтому лучше ставить стоп по рынку. будет проскальзывание часто небольшое но зато сделку точно закроют.
      • Антон Денисков (Fry)
        18 сентября 2015, 14:51
        Тимофей Мартынов, о том, что стоп ордер в системе — это фигня!
        Даже пример приводил:
        smart-lab.ru/blog/270335.php#comment4229796
        В примере даже не глюк! просто так и задумано! =)

        Смысл в том, что стоп только после тригера превращается в биржевой маркет-ордер. А вот примет ли биржа этот ордер или отвергнет или «зажуёт и выплюнет» — этого не знает никто =(

        Только форекс кухни исполняют стопы с гарантией =)
        • Ulaan
          18 сентября 2015, 15:18
          Fry (Антон), на форексе стоп исполняется только по доступной цене, там есть микропроскальзывания в 2-5 пунктов, как в +, так и в -. Почему так, ответ — ликвидность
        • xxxxx
          18 сентября 2015, 15:56
          Fry (Антон), у меня скрипт по стопам часто «опускают»-((
          и при этом ГО на рыночные подняли… как еще работать внутри дня, как не рыночными-))
          доверия то отложкам нет!
      • Евгений Черных
        18 сентября 2015, 15:21
        Тимофей Мартынов, 7 лет опыта. Стопы отменяются только если глюкнул сервер. Бывает, но крайне редко. Работал у брокера. Это крайний форс мажор и за 3 года было только один раз. Притом брокер мелкий был.

        А у тебя написано, что отменилась ЗАЯВКА, которую сгенерировал стоп???? Это уже какой то факап!
      • SECRET
        18 сентября 2015, 15:23
        По поводу стопов — это все приблуды брокера. Биржа понятия не имеет, что существуют стоп заявки.
        • Ulaan
          18 сентября 2015, 15:27
          SECRET, верно. Ведь мы даём приказ совершить сделку по определённым параметрам именно брокеру, а не бирже.
    • Robot-Scalper.ru
      18 сентября 2015, 16:57
      Неконтролируемый риск.
      Автоматизация нужна для избавления от рутины.
      А контролировать ситуацию всё равно нужно глазами постоянно.
      • SciFi
        18 сентября 2015, 18:49
        Robot-Scalper.ru, именно поэтому я перестал торговать на ФОРТС. Совмещать торговлю даже роботами с работой не получается.
  • Garry36.6
    18 сентября 2015, 14:44
    Сервер он такой.
    Еще хуже Кукла.
  • Дар Ветер
    18 сентября 2015, 14:44
    на СМЕ такое тоже бывает, но только если срабатывает circuit breaker, при огромном резком движении, тогда все что сработало после достижения лимита просто отменяется
    • Антон Денисков (Fry)
      18 сентября 2015, 14:53
      Дар Ветер, бывает и в других ситуациях и на CME и на CBOE
      • Дар Ветер
        18 сентября 2015, 15:52
        Fry (Антон), у меня была ситуация что постоянно стопы не срабатывали, но почти всегда это были связанные заявки, OCO, система выставить стоп успевала после открытия ордера но цена проходила место положение стопа быстрее чем биржа успевала его активизировать и стоп просто отвергался оставляя позицию без стопа.
  • Павел Валин
    18 сентября 2015, 14:45
  • ICWiener
    18 сентября 2015, 14:48
    у меня доступ к ЛЧИ только с 21 числа, а я уже опережаю Тимофея :)
  • RomanAndreev
    18 сентября 2015, 14:51
  • Slepoy
    18 сентября 2015, 14:57
    «Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.»

    АйтиИнвест в своём стиле )))
    Данная фраза может трактоваться в 2х вариантах:
    1. «маркет»-заявка попала на биржу, но биржа отклонила её, т.к. сервер Матрикса что-то накосячил(цену не ту поставил и т.п.) либо накосячил с заявкой Т.Мартынов;
    2. «маркет»-заявка попала на биржу, но сервер Матрикса отменил её. Но, такое в принципе невозможно, нельзя отменить агресснвную заявку, которая прямиком съдает лучшие аски/биды в стакане, т.к. её цена хуже рыночной.

    В общем, полюбасу виноват АйтиИнвест и они че-то скрывают своими нелепыми отмазками. Пусть пришлют № заявки которую они якобы выставили на биржу, а после отменили. Её легко можно будет пробить по полному ордер-логу.
    • Антон Денисков (Fry)
      18 сентября 2015, 15:04
      Slepoy, а это не они её отменили. Был таймаут и всё. Они ничего не могут сделать в этом случае.
      Ну вот по логике.
      Отправляется от сервера брокера к бирже запрос на рыночный ордер. Запрос отправляется-отправляется… И?
      Нельзя же повторить запрос ещё раз. Потому что есть вероятность два раза исполнить сделку.
      Нельзя и отменить (нечего отменять). Это ситуация ППЦ со всех сторон.
      • Slepoy
        18 сентября 2015, 15:16
        Fry (Антон), ща разберёмся:
        Во-первых, они пишут что заявка была выведена на биржу. Это уже факт. Они же не пишут, что она не дошла до биржи ))). Тут не может быть ситуации как с красной шапочкой, которая пошла к бабушке с пирожками — но не дошла, ибо поймал её серый волк, трахнул и съел ))).
        Во-вторых, какой запрос отправляется бирже на рыночный ордер? Зачем? Я о таких запросах ничего не знаю и никогда не слышал. Если есть соединение с торговой системой биржи, то брокер просто отправляет заявку. Зачем делать какой-либо предварительный запрос? Ты точно уверен, что такие запросы существуют? Либо это предположение? Я о таком никогда не слышал.
        • Антон Денисков (Fry)
          18 сентября 2015, 15:31
          Slepoy, по второму вопросу — это терминология. Для меня так: запрос=заявка=ордер=приказ(торговый).

          По первому вопросу Ваша правда.
          Да, если сотрудник сказал не бла-бла-бла (если он достаточно компетентен и понимает о чём говорит и слова его верны), тогда так оно и есть.
          Биржа приняла запрос… пардон, заявку. Появился уникальный номер и… Ну да.
          Для маркет ордера по идее от принятия заявки биржей до инициации сделки одно мгновение.
          Если маркет заявка на бирже существует(принята) тут только 2 сценария:
          1) заявка мгновенно исполняется по биду/аску и далее в зависимости от объёма лопает ордера в стакане… Ну тут механизм хитрый, но в целом понятно.
          2) Алгоритм исполнения заявок временно остановлен. То есть либо сломалась биржа либо стоп-торги.
          • Slepoy
            18 сентября 2015, 15:43
            Fry (Антон), так если запрос=заявка=ордер=приказ(торговый), то твоё предложение «Отправляется от сервера брокера к бирже запрос на рыночный ордер.» малость алогично и читается «Отправляется от сервера брокера к бирже запрос на рыночный запрос» Или «Отправляется от сервера брокера к бирже ордер на рыночный ордер.» )))

            Возможно Матрикс при эмуляции маркет-заявки, глюканул и снабдил заявку одним из флагов(категории лимитки), и поэтому биржа заявку отклонила.

            Заявка, подаваемая в Торговую систему, должна содержать указание на категорию:

            • лимитированная Заявка – Заявка, которая предусматривает совершение Срочной сделки по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда, и частичное исполнение. Неисполненная часть Заявки остается в очереди в качестве отдельной Активной заявки с сохранением временных параметров ее первоначальной постановки в очередь Активных заявок;


            • рыночная Заявка, допускающая частичное исполнение, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене/лучшей величине спреда в объеме Заявки (если объем Заявки меньше или равен совокупному объему встречных Активных заявок с ценой / величиной спреда не хуже цены / величины спреда, указанной в Заявке) или в объеме указанных Активных заявок (если объем Заявки превышает объем указанных Активных заявок). Неисполненная часть Заявки немедленно удаляется Биржей из Торговой системы;


            • рыночная Заявка, не допускающая частичного исполнения, – Заявка, которая исполняется в момент объявления по цене / величине спреда, указанной в Заявке, или по лучшей цене / величине спреда в объеме Заявки (если Заявка не может быть исполнена полностью, она немедленно удаляется Биржей из Торговой системы).


            В случае если в момент объявления рыночной Заявки, допускающей частичное исполнение, среди встречных Активных заявок с ценой не хуже цены, указанной в Заявке, присутствует Заявка / Заявки с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим), что и в указанной рыночной Заявке, то указанная рыночная Заявка исполняется в объеме не больше суммарного объема встречных Активных заявок, являющихся лучшими по отношению к лучшей встречной Активной заявке с тем же ИНН (или кодом, его заменяющим).

            • Антон Денисков (Fry)
              18 сентября 2015, 16:02
              Slepoy, принимаю. Но, кстати, человеческий язык не формален. Мы не машины. Для ситуаций где требуется 100% формализм мы придумали математику и компьютерные языки.
              Человеку нельзя думать на математике или на C++.
              И нельзя требовать от других чего-то подобного.
              Теоретически возможно, но от этого мы перестанем быть людьми, сознание сузится.
      • ves2010
        18 сентября 2015, 17:14
        Fry (Антон), имхо такая ситуевиня — косяк протокола
  • Николай Скриган
    18 сентября 2015, 15:06
    Да, позиция «в гробу я видал вашу биржу» не столь плоха. :)
  • Ulaan
    18 сентября 2015, 15:12
    Критиканы форекса, что скажете?
    • Просто Константин
      18 сентября 2015, 15:49
      Ulaan,
      >>Критиканы форекса, что скажете?
      че-че, форекс говно!
      • Ulaan
        18 сентября 2015, 15:52
        Просто Константин, биржа недалеко ушла
      • Slepoy
        18 сентября 2015, 15:54
        Просто Константин, скажем просто — АйтиИнвест говно ))). И данный брокер ни раз уже подтверждал данный статус )))
        • trader_95
          18 сентября 2015, 16:16
          Slepoy, задержки с выставлением заявок и сегодня. по 15-20 секунд.
          • Slepoy
            18 сентября 2015, 16:35
            trader_95, самое хреновое это то, что никто ни за что не отвечает. Ни брокер, не биржа! Все их косяки приходится кушать клиентам (((
    • Владимир Спицын
      18 сентября 2015, 16:01
      Ulaan, не попавший на биржу ордер вызывает желание разобраться, а на форексе, ваще ничо никуда попадать и не собиралось)))
      • Ulaan
        18 сентября 2015, 16:06
        Владимир Спицын, ордер уходит на поставщиков ликвидности
  • Игорь (ФСБ рулит)
    18 сентября 2015, 15:14
    может маркетрые заявки на фортсе не разрешены? Поэтому отклонил.
    • Slepoy
      18 сентября 2015, 15:19
      Игорь (ФСБ рулит), там же полюбасу Матрикс делает эмуляцию маркета, т.е. запас у лимитки. В Квике мы сами выставялем, а тут скорей всего автоматика, хотя может что-то другое.
  • capitaltrader
    18 сентября 2015, 15:17
    Окажу юридическую помощь по инициации судебных исков на возмещение материального и морального ущербов пострадавшим от действий/бездействий брокеров и биржи.
  • Andy7065
    18 сентября 2015, 15:19
    Насколько я понимаю, действия с условками определяет брокер. Время жизни, макс. проскальзывание, поэтому видимо отменил сервак брокера а не биржи.
    • Антон Денисков (Fry)
      18 сентября 2015, 15:36
      Andy7065, вот и я также подумал. Но ответ сотрудника говорит о другом. Скорее всего ошибся сотрудник объясняя ситуацию.
  • П М
    18 сентября 2015, 15:20
    жесть конечно. как это она могла быть отменена? хотя это наверное бывает, ---если заявка была рыночной---, такова особенность рыночных заявок на фортс, они исполняются на сколько могут или отменяются. т.е. если цена убежала, то заявка исполниться не смогла — всё де юре по честному, так работает. лимитные же заявки будут висеть, с ними такого не случится.

    у меня вчера тоже вопрос возник,
    на закрытии основной сессии по Si робот впихнул заявку #17346925120
    продажа Si по 68095.0
    сессия закрылась по 68107.
    я может чего не понимаю, но это какое-то маловероятное и необъяснимое событие, что моя заявка успела зарегистрироваться в сессию, получить номер, при этом кто-то смог продать дороже меня и сессия закрылась.

    ладно, потом робот перевыставился после 19-00, всё равно цена дошла, робот получил своё, и на ней развернулись. а если б нет — было бы обидно!
    • Slepoy
      18 сентября 2015, 15:31
      ПBМ, «такова особенность рыночных заявок на фортс»

      На ФОРТСе нет рыночных заявок, только лимитки. Рыноная заявка эмулируется через лимитку + отступ(проскальзывание). Но лимитку можно снабдить дополнительными флагами, и тогда действительно заявка биржей может быть отклонена если неудотворит весь объём в рамках указанной цены(проскальзывания). Но на стопы флаги обычно никогда не делают, ибо это абсурдно.
      • П М
        18 сентября 2015, 15:36
        Slepoy, ну, я говорю про стоп-заявку через квик на фортс, у которой установлен флажок «по рыночной цене»
        просто квик не имеет отдельного специального интерфейса для заявок на фортс.
    • Юрий Ч.
      18 сентября 2015, 16:07
      ПBМ, посмотрел по ордерлогу — сначала сделка по 68107, затем вы ставите свою заявку, и сессия закрывается. После вашей заявки сделок уже не было.
      • П М
        18 сентября 2015, 16:26
        Юрий Ч., спасибо. логично, да.
        а на сколько долей секунды я опоздал? :)
  • Dale_DMT
    18 сентября 2015, 15:30
    Не торгую на ММВБ, но на СМЕ кажется после флеш краша 2010 года (тут могу ошибаться) введен stop order with protection (стоп ордер с защитой), т.е. ваши Stop Market ордера, фактически работают, как Stop Limit с большим шифтом. Мера, необходимая для предотвращения каскадного срабатывания стопов. В этом случае, если после тригирования ордера лимитная ликвидность оказывается очень далеко (насколько далеко определяется биржей для каждого инструмента). Ордер не сводится.
    Подозреваю, что на ММВБ работает похожий регламент.
    А вот отмена, вещь странная, может быть конец сессии?
  • Ilya Fedyaev
    18 сентября 2015, 15:36
    С Финамом постоянно такая же хрень! Уже несколько раз было, ставлю стоп, цена его проходит и пох, стоп висит и висит. Финам охренел, против клиентов играет! Кухня!
  • Георгий Вербицкий
    18 сентября 2015, 15:36
    Все верно, стоп не означает сделки. Стоп по сути это триггер на выставление определенной заявки. А уж будет она исполнена или нет — уже зависит от нее самой, от лимитов, ГО и тп.
      • Good Amigo
        18 сентября 2015, 16:30
        Тимофей Мартынов, не единого разрыва… где-то я это уже слышал.
      • Георгий Вербицкий
        18 сентября 2015, 17:12
        Тимофей Мартынов, никогда не было, и вот опять!
      • Andy_Z
        18 сентября 2015, 17:16
        Тимофей Мартынов, Почему отсутствуешь в номинации «Лучший трейдер Smart-Lab»? Статистику Smart-Lab боишься испортить?
  • Георгий Вербицкий
    18 сентября 2015, 15:38
    у меня было такое неоднократно, когда стоп не исполнялся
  • Marcello
    18 сентября 2015, 15:40
    Получается, что результат торговли со стопами может быть так же неожиданен, как и без стопов :)
    • Ulaan
      18 сентября 2015, 15:51
      Marcello, это очень плохо, мы ведь и так действуем в условиях высокой неопределённости, стопы и мм это единственные наши надёжные союзники
    • Антон Денисков (Fry)
      18 сентября 2015, 15:53
      Marcello, на бирже стопы не работают — это ведь просто деньги.
      А жизнь? Жизнь — она такая. В гололёд на дорогах чёрти что творится, по весне сосульки на голову падают, по пьяни часто тонут.
  • Гадалка
    18 сентября 2015, 15:42
    А вы уверены, что стоп-заявку правильно выставляли? С условием «по рынку»?
  • Антон Иванов
    18 сентября 2015, 15:59
    у меня такое было раза два, при чем когда сделки переносил на другой день.
  • Радик Мингазов
    18 сентября 2015, 16:10
    Бывало пару раз, когда стоп не срабатывал, но причина была понятна. Цена исполнения оказывалась за пределами лимита и сервер биржи отвергал ее. Поэтому делать большой запас на проскальзывание между ценой-триггером и ценой исполнения может быть чревато. И кто в этом виноват? Я же не могу знать где будет лимит в момент исполнения стоп-приказа. Брокер как то должен это отслеживать, но как — непонятно.
  • Гусев Михаил(debtUM)
    18 сентября 2015, 16:48
    В общем походу нет лучше стопа, чем купленный опцион,
    там все проскальзывания да и ГЭПы побоку,
    но это однако денех стоит )
  • ves2010
    18 сентября 2015, 17:17
    а разве насрочке есть маркет ордаера??? там маркет выставляется через лимитник = цене планки… щас пойду гляну…

    ну точно вот скрин с терминала my-files.ru/0znb0x
    макркет ордера на срочке имеют лимитную цену… на споте такого нет
    • Гусев Михаил(debtUM)
      18 сентября 2015, 17:55
      ves2010, даже наскоко знаю не всегда = цене планки.
      некоторые просто дабавляют пару тыщ пунктов к текущей цене.
      на РИ и Си это конечно прокатит а вот на всяком неликвиде не всегда...
      ваще наша срочка она очень я бы сказал специфичная…
      • Радик Мингазов
        18 сентября 2015, 18:02
        Гусев Михаил(debtUM), Проблему однозначно могла бы решить дополнительная галочка в стоп-приказе, типа «Если цена за пределами лимитов, то по цене лимита». Я говорю по Квик, какие есть возможности в других терминалах я не знаю.
  • Skifan
    18 сентября 2015, 17:28
    Я так в один день — 10 % слхлопотал,
    сделал скриншоты, отправил письмо брокеру и разработчикам Квика. Пол года ни слуху ни духу
  • Rotor78
    18 сентября 2015, 18:17
    iq-приказ с лимиткой ставь, всегда срабатывает без проблем.
  • Андрей
    18 сентября 2015, 19:03
    такая же фигня была сегодня в Открытие, в результате слил всю утреннию прибыль, на сильном выносе стоп не сработал и маркетом не крылось, пришлось лимиткой догонять рынок.
  • venichek
    18 сентября 2015, 19:36
    с 7 сентября такая фигня у всех. связанно с новой формулой расчета ГО
  • venichek
    18 сентября 2015, 19:43
    Если находишься далеко от расчетной цены то всей котлетой не дают бить по рынку.От сюда и проблема, отклонено биржей.Для надежности только лимиткой, или калькулятор))
  • Чарльз Маккей
    18 сентября 2015, 21:34
    Вам реально профсоюз нужен, т.к. инвесторов не должны волновать причины неисполнения — это проблемы брокера как он вам деньги будет возвращать. Если конечно у вас в договоре написано что-то нормальное, а не как в Открытии.
    • Growex
      19 сентября 2015, 00:00
      MyKey, профсоюз «Смартлабовских терпил»
  • Savin
    19 сентября 2015, 09:48
    Классно, стоп заявка не означает стоп заявку))),
    подсудная тема так то..
    а что же будет дальше?...))

    ...«Ваши деньги которые вы перевели на счет нашего брокера совершенно не означают получение ваших денег нашим брокером, ваши деньги были выведены на сервер а потом на основном контуре MatriX из за задержек маршрутизации и распиздяции в районе 16.30 отменены, тоесть мы хз где ваши деньги»)))))
  • Palmonk
    22 сентября 2015, 11:52
    так наверное цена ушла от заявленной слишком далеко, поэтому ордер и не исполнили, там же по идее есть макс. размер проскальзывания

    ЗЫ на гэпах разрыв в ценах заявки и исполнения больше, но для гэпов правила другие.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн