Рынок и пояснения

Начну со второго — с пояснения моей сегодняшней торговой позиции в нефти и невероятного интереса к ней со стороны завсегдатаев.
Несомненно движение цены сквозь позицию вызвало массу насмешек (видимо я никудышний «хозяин» нефти и неправильно ею манипулирую). Я всегда использую в торговле стопы, зачастую — чрезмерно короткие. Комментарии оживились, когда позицию выкололи :)) В итоге фиксинг второй позиции почти перекрыл убыток по первой и сальдо воспринимаю абсолютно несущественным (менее 0.2%).
Итак, считаю ли мои «контртрендовые» короткие позиции ошибочными? Нет, не считаю. Напротив, я расцениваю их верными и лишь короткий стоп спровоцировал убыток.

На картинке ниже обе мои короткие позиции: красная — первая (убыточная), желтая — вторая.

 
Вспоминается классика: даже отличные сделки бывают убыточными.
Восходящего тренда, в который все поверили, сегодня не было, потому я и продавал!
ПС: Естественно, наивные люди скорее всего расценят пояснение в виде оправдания, но я не буду переубеждать.

____________________________

А теперь по рынку...

Затронув сегодня индекс РТС (ссылка), я рассматривал только покупки по причине массовых скупок снижений… Но к вечеру картина слегка изменилась:
 
1. Индекс ПРО = 1%, что говорит о шортовых позициях крупных участников.
2. Индекс Разрыва заметно снижается, говоря о наборе шортов (здесь и далее по тексту речь идет о самых крупных участниках)
3. Индекс накопления = 100%, подтверждая окончательную стадию фазы набора направленной позиции
4. Индекс Активности (степень влияния на инструмент) = 100% 


Теперь посмотрим Рубль:

Сами посмотрите данные… Расписывать не стану. Только хочу обратить внимание на последний разворот (начало снижения) 24-25 августа и на показания индексов. Это действительно работает.
Единственное, что не пометил — это индекс Импульса Рынка (Market Impulse OVA), основанный на взаимосвязи открытого интереса (OI), проторговки (V) и волатильности инструмента (VolAtility). Этот индекс показывает рост/падение чистого импульса динамики набора/разгрузки крупных позиций в поведении инструмента.

Ну и напоследок для личного анализа (прям как «домашка» когда-то в школе) — СБЕР... 
 

_________________

Предвижу помидоры по скринам, посему отмечу — я не пользуюсь столькими индикаторами единовременно. Лишь добавил несколько (а некоторые убрал) для наглядности и анализа.