02 сентября 2015, 06:51

Из жизни скромного бабломета

Как я писал ранее, у меня установлено 12 роботов торгующих баскет и парный трейдинг, в т.ч. один одноногий.
Одна из пар это Br(в рублях) против Rn и до этого работала неплохо, но за последний месяц не перестает радовать.
21% за месяц, ВСЕ сделки прибыльные, все без участия человека.
Еще бы, когда такой красивый спред:

Парный трейдинг арбитраж нефть робот алготрейдинг Роснефть

Александр Муравьев

Екатеринбург

133

2 632

с 1 апреля 2015

64 Комментария

Константин Анохин
02 сентября 2015, 07:07
rn это роснефть?
0
- Александр Муравьев
  02 сентября 2015, 07:26
  Константин, ага, фьючерс на акции Роснефти
  0
antonbell
02 сентября 2015, 08:00
Хватить палить! Спрячь текст!!!
+2
- Александр Муравьев
  02 сентября 2015, 08:18
  antonbell, мне нужны помощники, чтобы спред регулярно возвращать к МА ))) готов даже настройки этой системы рассектретить)))
  0
  - vfreeman
    02 сентября 2015, 08:39
    Alex, а на экране график за какой период (таймфрейм)?
    0
    - Александр Муравьев
      02 сентября 2015, 08:50
      vfreeman, одна вертикальная черточка — один час. Т.е. там примерно дня два последних с вечерками.
      +1
Финансовый трутень
02 сентября 2015, 08:15
а робот на каком языке написан?
-1
- Александр Муравьев
  02 сентября 2015, 08:20
  Финансовый трутень, робот exe-шник, который подключается к Квику, то-ли на Си, то-ли на Делфи. Это лучше у разработчиков спросить.
  0
  - Serg
    02 сентября 2015, 09:08
    Alex, а откуда робот? Купленный? Кто разработчики?
    0
  - Zofa
    02 сентября 2015, 09:49
    Alex, а подскажите разработчика!))
    0
    - Александр Муравьев
      02 сентября 2015, 10:17
      Zofa, Захар из Екатеринбурга, его сайт www.saturn-capital.info
      Там разные роботы, тот который у меня называется «Арбитражер» или IA
      +1
      - Zofa
        02 сентября 2015, 10:43
        Alex, Спасибо!!!
        0
Сергей Скворцов
02 сентября 2015, 08:47
ты каждый день запускаешь этого робота? как часто в течении дня следишь за ним?
0
- Александр Муравьев
  02 сентября 2015, 08:54
  Сергей Скворцов, перезапускаю редко, вмешиваюсь только перед экспирацией, для пар с Br раз в месяц, для остальных раз в квартал. Работают полностью автономно. Езжу в отпуск недели на две, роботов не трогаю, иногда удаленно подключаюсь, если есть интернет, посмотреть, как дела.
  Если у робота что-то происходит, сделка или на бирже сбой, отключение, то он присылает СМС.
  +1
Aero
02 сентября 2015, 09:00
ни чего не показать и спалить грааль, ты прям мастер, Зачем тебе помошники? у меня около 25 ботов, и со всеми справляюсь сам, причем еще херову тучу рутиной работы делаю.
+1
- Александр Муравьев
  02 сентября 2015, 09:08
  Андрей Ерохин, )) я про помощников, которые будут своими роботами стоять со мной в одном направлении… а со своими 12-ти роботами я тоже сам справляюсь…
  0
  - Александр Муравьев
    02 сентября 2015, 09:12
    Alex, В этом прекрасном будущем, тысячи роботов будут двигать Роснефть за Брентом, а брент тянуть к Роснефти ))))) чем не вечный ГРААЛЬ? )))))
    +1
    - vfreeman
      02 сентября 2015, 09:16
      Alex, и пофиг на фундаментал!-)
      +1
      - Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 09:19
        vfreeman, ага, всегда найдется кто-нибудь, кто мыслит более фундаментальней, чем ты))
        0
    - Aero
      02 сентября 2015, 09:31
      Alex, Рынок идет туда где есть деньги, а вытряхнуть людей которые собрались там, это святое дело, поэтому чем больше там народа тем меньше заработок и больше вероятности маржина)
      0
wertiks
02 сентября 2015, 09:19
Alex, а что значит BR в рублях? как вы определяете рублевую стоимость? при покупке получается некая лотерея, т.к. рублевая стоимость определяется по результатам вечернего клиринга?
0
- Александр Муравьев
  02 сентября 2015, 09:36
  wertiks,
  В этой системе курс берется из квика из SPBURS
  насколько это правильно или нет, не смогу прокомментировать, это вопросы к разработчику. Но судя по результату из отчета брокера (см.ниже), за тот период что на картинке, все верно работает.
  
  Дата Контракт Вар. маржа
  31.08.2015 BRU5 6 578.69
  01.09.2015 BRU5 3 978.21
  31.08.2015 RNU5 702
  01.09.2015 RNU5 -2 508.00
  Итог 8 750.90
  
  А вообще большая часть пар у меня рублевые, без Br и Ri
  0
  - wertiks
    02 сентября 2015, 09:43
    Alex, я тоже подобным арбитражем занимаюсь. и долларовая проблема для меня пока не преодолена. этот курс, про который вы говорите, он текущий и в онлайн отчете квика будет правильно отражать стоимость покупки. Но потом в ежедневном отчете БРОКЕРА все это будет перерасчитано по курсу вечернего клиринга. И там, где вы думаете, у вас плюс, на самом деле может быть минус :)
    
    причем, если у вас сделки были внутри дня, то все будет корректно, если же сделки не закрыты в течение дня, то тогда и возникнут эти проблемы. причем день начинается с 19-00 предыдыщего дня до 19-00 текущего.
    +2
    - Финансовый трутень
      02 сентября 2015, 10:01
      wertiks, курс бакса лучше выдергивать с cash.rbc.ru или хотя бы с какого-нибудь нормального форекс-брокера
      -1
      - wertiks
        02 сентября 2015, 10:14
        Финансовый трутень, в QUIK тоже можно находить нормальный курс бакса, например, если у брокера транслируется валютная секция, то можно брать курс USDRUB_TOD. а вообще есть понятие индикативного курса — вот его и нужно брать. но все это мало поможет, т.к. вы покупаете вроде по текущему курсу, но биржа в конце дня все пересчитает по вечернему курсу. таким образом, получится, что вы покупаете днем по курсу, который будет вечером. в этом и есть лотерея.
        +1
    - Александр Муравьев
      02 сентября 2015, 10:11
      wertiks, да, я читал про эту проблему. Также раньше пытался хеджировать курсовые риски в этой паре с помощью Si. В итоге на Si получил некислый убыток и отказался от хеджирования. Сейчас просто торгую Br в рублях против Rn и получаю прибыль. Возможно меня кто-то нае… т с курсом и я мог бы получить бОльшую прибыль, но меня пока все устраивает и так.
      Вы же правильно написали про лотерею. Может в плюс, может в минус, 50 на 50 меня тут устраивает, т.к. зарабатываю на другом.
      0
      - wertiks
        02 сентября 2015, 10:16
        Alex, а вариационка у вас точно растет на расчетную сумму 8 750? :)
        0
        Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 10:26
        wertiks, отчет брокера, разве не по вариационке делается? 8750 это сумма из отчета брокера. По-крайней мере остаток по счету растет, но я его не сверял с отчетом брокера.
        0
        wertiks
        02 сентября 2015, 10:33
        Alex, в вашем примере 31.08 и 01.09 могли войти в один промежуточный клиринг (с 19-00 31.08 по 19-00 01.09 ) тогда курс доллара фактически не влияет на расчет. вот если бы 30.08 и 01.09, то тут курс уже будет участвовать и довольно серьезно. и еще, то что брокер прислал у вас совпадает с тем, что робот рассчитал?
        0
        Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 11:01
        wertiks, имеется ввиду прибыль, которую робот считает сам с отчетом брокера? Нет, не совпадает, т.к. разные курсы у брокера и тот, который робот использует в своих расчетах, еще и комиссия дает разницу. Учет веду как по прибыли робота, так и по величине депозита на счете. Цифры за год несущественно отличаются. Но прибыль, которую считает робот мне не критична, она для оперативного расчета, а фактическую прибыль счета фиксирую еженедельно.
        0
        TrendFriend
        02 сентября 2015, 11:38
        Alex, какой алгоритм работы?
        0
        Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 11:45
        TrendFriend, Классический парный трейдинг. Берем 2 коррелированных актива, считаем между ними разницу. По разнице строим МА. Как только эта разница ушла вверх от МА, продаем первый актив, покупаем второй. Ждем, когда разница уйдет в сторону МА, закрываем позицию обратными сделками. Если разница ушла вниз от МА, совершаем обратную сделку.
        
        В инете много статей и видео про парный трейдинг.
        0
        TrendFriend
        02 сентября 2015, 11:51
        Alex, это понятно :)
        как определяешь уровни покупок и продаж?
        ведь эта «разница» тоже может пойти по тренду, а торгуешь ты по сути против тренда.
        0
        Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 12:04
        TrendFriend,
        1. Открываю несколько уровней, скажем 10, через определенный шаг.
        2. Последний уровень находиться в районе максимального исторического отклонения от МА за последние годы.
        3 марта 14 и во время девальвации 14-15 две экзотические пары ушли за расчетные пределы. Принял решение с экзотикой эксперименты прекратить. Остальные десять пар за два месяца покрыли убыток и вышли в плюс.
        0
        TrendFriend
        02 сентября 2015, 12:21
        Alex, спасибо, очень интересно :) наверное в таких парах трендовой составляющей значительно меньше, чем просто в цене.
        0
        Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 12:28
        TrendFriend, да, кроме того есть еще один несомненный плюс:
        Если предположить, что пара торгуется в заданном диапазоне, который выбран исторически, и не уйдет из него в течении длительного периода времени,
        то постоянное слежение за открытыми позициями и постоянное подключение к инету для такой торговли не критично.
        Если на рынках нет потрясений, можно неделю не наблюдать за ним, ничего страшного не произойдет.
        0
        TrendFriend
        02 сентября 2015, 12:26
        Alex, вообще мне всегда казалось, что подобные простенькие алгоритмы не приносят денег простым смертным торгующим из дома. Типа рынок пофиксил такие неэффективности.
        0
        Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 12:30
        TrendFriend, для пар типа Акция Газп — Фьюч Газп или валюта на разных рынках такие неэффективности действительно пофикшены. Там нужны другие алгоритмы. А для парного трейдинга работают.
        0
        wertiks
        02 сентября 2015, 13:10
        Alex, а вы какую прибыль с одного трейда фиксируете по этой паре, если не секрет? возможно, она достаточно большая и всегда покрывает возможные курсовые минусы.
        0
        Александр Муравьев
        02 сентября 2015, 13:19
        wertiks, в среднем одна сделка по паре (вошел 1Br-1Rn, вышел) приносит около 1000 руб. Сделок мало (то, движение, что на картинке скорее исключение из правил, связанное с неопределенностью на рынке).
        0
Александр Муравьев
02 сентября 2015, 13:21
Скажем так, то, что сейчас зарабатывается за 2 дня, раньше зарабатывалось за неделю-полторы.
0
- wertiks
  02 сентября 2015, 15:38
  Alex, ясно, спасибо за опыт :) может тоже попробую эту пару подключить…
  0
  - Александр Муравьев
    02 сентября 2015, 16:57
    wertiks, если нужно будет скину свои настройки, хотя и так видно на картинке почти все… еМА дневная, период 130-180
    0
    - wertiks
      02 сентября 2015, 20:41
      Alex, о ничего себе сколько дней у ЕМА. вы храните всю историю по старым фьючам что ли? или как берете за такой период данные, например, для новых контрактов?
      0
      - Александр Муравьев
        03 сентября 2015, 05:53
        wertiks, история не хранится, eMA ведь считается от последнего значения, в отличии от обычной МА, где нужна история.
        0
levgrigorev
02 сентября 2015, 20:34
Алекс, а работаете в конторе, которая торгует этим роботом? Или сами приобретали?
0
- Александр Муравьев
  03 сентября 2015, 05:57
  levgrigorev, нет в той конторе не работал, но был одним из первых, кто начал им торговать на относительно большие деньги в 2013 г. Поэтому у меня есть большой набор настроек в нему и опыт работы с ним.
  0
  - levgrigorev
    03 сентября 2015, 09:47
    Alex, серьезно думаю над приобретением, поделитесь опытом?
    0
Александр Муравьев
22 сентября 2015, 10:23
Да, верно.
0
Mansiy
29 июня 2016, 09:16
добрыц день.
Могли бы написать в личку. Хотелось бы вам пару вопросов Задать. У самого рейтинг не позволяет.
0