Мини-анализ волатильности

Приветствую!

В январе 2013 году или более 2,5 лет назад публиковал аналогичный пост
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/97178.php

Сегодня сделал аналогично, с января 2009 года по август 2015, т.е. проанализировал период чуть больше 6,5 лет.

Скачал данные с финама по фьючерсу РТС и фьючерсу доллар / рубль. 
Были также некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно для общего понимания.

Взял каждый день… время только с 11-00 и до закрытия основной сессии, то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения.

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 МСК и до конца основной сессии.

Далее 3 варианта:
1. Разделил максимум на минимум и перевел в проценты. Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.
2. Вычел из максимального значения минимальное значение дня. Вычислил среднее значение абсолютного движения аналогично внутри  дня в каждом месяце в рублях (для доллар/рубль) и в пунктах (для фьючерса РТС).

3. Сколько дней в конкретном месяце фьючерс РТС прошел больше 3%, а фьючерс доллар/ рубль больше 1%.

Сами таблицы ниже:




     

Например, в августе 2015 фьючерс РТС в среднем с 11-00 до 18-45 МСК проходил от максимума до минимума или наоборот движение в размере 2283 пункта или 2,89 процента. В теч. 9 дней волатильность с 11-00 до 18-45 была выше 3%.

Теперь диаграммы для общего наглядного понимания.







 

Ну вот и все))))))


PS-1
Мой отчет брокера за август 2015 ниже… за более долгие и ранние периоды уже как-то публиковал тут..

       

 
PS-2
Все свои сделки с апреля 2015 выкладываю тут:
http://trader-journal.livejournal.com/




PS-3
C Тимофеем Мартыновым организовали МОЙ платный вебинар… Он в курсе, если чего))) Старт с 5 октября 2015
http://seminar.smart-lab.ru/