21 августа 2015, 18:41
Страховка от безумия в USDRUB
Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.
Чтобы защитить себя от возможного безумия, которое начнется когда пара пойдет на 70-72, можно купить ratio call spread, такой как показано на картинке:
Если курс пойдет в район 71-72 волатильность вероятно возрастет и будет 25+
Плюс в этой точке книга покажет + от дельты.
Слабое место — это тета. если рост будет плавный позу надо ликвидировать с убытком.
Чтобы защитить себя от возможного безумия, которое начнется когда пара пойдет на 70-72, можно купить ratio call spread, такой как показано на картинке:
Если курс пойдет в район 71-72 волатильность вероятно возрастет и будет 25+
Плюс в этой точке книга покажет + от дельты.
Слабое место — это тета. если рост будет плавный позу надо ликвидировать с убытком.
25 Комментариев
qaz trey21 августа 2015, 18:45у меня вопрос когда рубль был в коридоре 57 рублей за доллар если бы я купил сентябрьских 70 коллов на 1 миллион рублей сколько бы я сейчас заработал?+1
Желторотый инвестор21 августа 2015, 18:52Спокойненько без нервозности, как нож в масло, рубль пройдет 70-72.0
vodka040421 августа 2015, 18:58отменить продажу нефти за баксы,4000 руб бочка и точка0
Pit Becker21 августа 2015, 19:09Если будет сильное движение и повысят ГО на фьюч, то под опционы тоже повышенное ГО затребуют?0
Читайте на SMART-LAB:
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...
19:25
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал.
В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...
18:35
В Раде заявили о невозможности мира и выборов, назвав милитаризацию единственным путём к выживанию
В Верховной Раде Украины прозвучало заявление о том, что мир и выборы в стране невозможны, а еди...
Чингачгук (Великий Змей), вот сразу видно празднуешь))
А нам пока рановато))
19:26
Так о че это genda и харитон буянят опять, уже напились под их любимой скамейкой
19:25
С Новым годом от кманды SFI Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно,...
Руслан Шингирей, эй, ЦИПСОшник! Или уже окапывайся. Жди салюта от нас. Не пожалеем ужжо.
С наступающим Новым годом, дорогие товарищи!
19:09
СПБ Биржа, а когда вернёте украденные активы?
и — когда хоть какие-то дивиденды?
Александр Сережкин, «Если вам понравились инвестиции в облигации ТЛГ «Монополия», то ставьте лайки». Это такой прикол, что ли? Когда сам себе кажешься смешным и замечательно остроумным? Это не так....
David Hoda, чушь не неси, тут как бы второй раз собирают, как в огк2😁
Газпром просто только сейчас решил деньги поднять с дочек в связи со стройкой силы Сибири 2