08 августа 2015, 20:39
Квантовая механика на рынке.
В связи с тем, что считается, что на рынке наблюдаются некомутирующие переменные (например текущая и будующая цена), есть подходт в алготрейдинге, при использовании которого рынок представляют как квантовую систему (т.е. частицу движущуюся в некотором потенциале). Сразу скажу, что квантомая механика достаточно сложный предмет, в одиночку который может освоить не каждый человек или не каждый захочет тратить свое время на такие сложные вещи. В связи с большой сложностью проработки квантовой механики, я не очень волнуюсь, что метод слишком распостранится на рынке, и возможно я найду на смартлабе коллег которые захотят присоединится к разработке (пишите в личку, кому интересно).
Основные вводная информация:
1. Для полного описания любой квантомеханической или механической системы достаточно координат или импульсов. На рынке с координатами проблемм никаких нет, все это знают. Матаппарат для описания давно разработан, об этом далее.
1.1. Координаты в квантовой механике это операторы (есть формула для того, что-бы преобразовать координату к операторному виду). Оператор это квадратная матрица.Оператор в квантовой механике это Эрмитов самосопряженный оператор;
2. Чистое состояние системы описывается вектором (т.е. столбцом с цифрами) (вектор состоит из собственных чисел мартици координаты);
3. Эволюция системы описывается оперетором действующим на чистое состояниее (т.е. на волновую функцию, выглядит как умножение квадратной матрици на матрицу-столбец);
4. Если сделать матрицу (оператор) отвечающую за развитие системы во времени, получится торговая система. В квантовой механике такие опреаторы используются достаточно распостраненно и неплохо предсказывают координаты частиц.
Буду рад ответить на возможные вопросы? Если кому-то интересно, пишите тут, или в личку для более детального обсуждения.
Основные вводная информация:
1. Для полного описания любой квантомеханической или механической системы достаточно координат или импульсов. На рынке с координатами проблемм никаких нет, все это знают. Матаппарат для описания давно разработан, об этом далее.
1.1. Координаты в квантовой механике это операторы (есть формула для того, что-бы преобразовать координату к операторному виду). Оператор это квадратная матрица.Оператор в квантовой механике это Эрмитов самосопряженный оператор;
2. Чистое состояние системы описывается вектором (т.е. столбцом с цифрами) (вектор состоит из собственных чисел мартици координаты);
3. Эволюция системы описывается оперетором действующим на чистое состояниее (т.е. на волновую функцию, выглядит как умножение квадратной матрици на матрицу-столбец);
4. Если сделать матрицу (оператор) отвечающую за развитие системы во времени, получится торговая система. В квантовой механике такие опреаторы используются достаточно распостраненно и неплохо предсказывают координаты частиц.
Буду рад ответить на возможные вопросы? Если кому-то интересно, пишите тут, или в личку для более детального обсуждения.
any_to_real, «ошибаются — это когда признают ошибки и как-то их обосновывают» — Где эти святые люди?
KatieArya, не на что уже на юань только хватит
Steve Stiffler, Ну ничего, пришлет и ВТБ.
12:00
Alexxx 777,
пока всё идёт по тому сценарию, что я описывал ранее
11:58
900р возьму
Гоша Фомич, есть подозрение, что перед выборами чуть оживится.
11:50
Сергей, Либо продать сейчас 4-5% от номинала, либо при процедуре банкротства обращаться с заявлением на постановку в 3-ю очередь. Когда Qiwi отняли лицензию в РФ, то прошло примерно полгода прежде....
11:50
Павел Худяков, Сильные акции хороши тем, что как правило, торгуются выше 200скользящей. Слабые акции на падении рынка быстрее всего приходят к 200 скользящей и уходят вниз. Поэтому если инвестирова...
Россети Волга РСБУ 9 месяцев 2024
Чистая прибыль в 10 раз. Выручка +28%. А сколько акция стоила в сентябре прошлого года? :)
Мы предпочитаем сложное простому. Профессор Alex Bavelas провел впечатляющий эксперимент. Двоих испытуемых, А и В, изолированно друг от друга, посадили перед экранами. Им сказали, что цель эксперимента – научиться распознавать больные и здоровые клетки, методом проб и ошибок. Перед каждым были две кнопки: «здоровая» и «больная», и две лампочки: «правильно» и «неправильно». Каждый раз, когда на экран проецировалось изображение клетки, они угадывали, здоровая клетка или больная, нажимая соответствующие кнопки, после чего загоралась соответствующая лампочка. Если А угадывал правильно, загоралось «правильно»; если А был неправ, то загоралось «неправильно». Вскоре А научился распознавать больные клетки примерно в 80% случаев. В же получал не истинные результаты своих ответов, а основанные на ответах А: Если А был прав, то у В загоралось «правильно»; если А был неправ, то у В загоралось «неправильно», вне зависимости от реального результата. Разумеется, В этого не знал. Он искал порядок там, где его не было. Затем А и В спросили, по каким правилам они отличают больные клетки от здоровых. А предложил простые конкретные правила. В использовал правила сложные и мудреные. Удивительно, что А не думал, что объяснения В абсурдны или необоснованно сложны. Он был впечатлен «блестящим» методом В и стыдился простоты своих правил.Чем более сложными были объяснения В, тем более убедительны они были для А. Перед следующим тестом с новыми примерами испытуемых спросили, чей метод лучше. Оба, особенно А, были убеждены, что метод В. На второй серии тестов В не показал никакого улучшения. А же угадывал значительно хуже!»
Когда не удается построить корреляции входных данных с правильным ответом, начинаешь искать новые и новые оценочные признаки. Иногда это увенчивается прорывом, хотя чаще это заканчивается опусканием рук.
Полезная сатья «Intuitive meaning of the Hilbert Space formalism»
physics.stackexchange.com/questions/52252/intuitive-meaning-of-the-hilbert-space-formalism#271640
Я по простому скажу: если квантмех кажется вам чем-то очень нереально крутым (даже учитывая, что он почему-то свелся у вас лишь к векторам, матрицам и операторам), то это еще не значит, что он применим к трейдингу, точка.
Похвастайтесь какими-нибудь результатами, если я не прав. Где модели? Где бенчмарки? Хоть что-нибудь, кроме пространных мазков вилами по воде.
Драка между Келлером и другим бездомным Стефаном Фавой произошла 30 марта 2009 года на Большом авеню в Сан-Франциско. Согласно материалам дела, Фава обсуждал со своими знакомыми (другие бездомные, имена которых не сообщаются) «квантовую физику и расщепление атомов».
Джейсон Келлер присоединился к дискуссии и, как отмечается в материалах дела, «по неизвестным причинам расстроился». Келлер схватил скейтборд и ударил Фаву по лицу, разбив ему губу. Позже Стефан Фава упал и сломал лодыжку.
lenta.ru/news/2009/06/25/discussion/
P.S. Если квантово-механические расчеты позволяли бы предсказывать движение цен, то на первых местах в Forbs были бы сплошь квантовые физики.
Если те писали дифур/интеграл, магическую фразу «при помощи несложных преобразований выражение можно преобразовать к виду:» и вслед за тем следующий дифур/интеграл, то автор пошел много дальше, по сути ограничившись фразой «некое матричное выражение можно преобразовать к некоторому другому виду».
И ведь не поспоришь! Можно.
Только зачем?
я такого не говорил… и разговор не преобразовании матричных выражений.
smart-lab.ru/blog/270928.php#comment4243531
Оператор, отвечающий за развитие системы во времени--это энергия в шредингеровском представлениии и оператор эволюции в гейзенберговском.
Рынок полностью классичен--никакой суперпозиции в нем нет. Поэтому в такой статье надо проводить глубокое обоснование модели, а не писать набор умных слов.
В целом. Вам надо подучиться. Ландау третий том. Также правила написания русских слов можно повторить. А пока проводить параллели между базаром и квантами рановато.
«Рынок полностью классичен--никакой суперпозиции в нем нет.»
:-))) Не согласен, но спорить не буду! «Весовые» категории у нас разные. Боюсь быть «размазанным» по стенке… )))
Зря вы так ополчились на автора :)
Проводя некоторые исторические параллели, можно вспомнить алхимиков, работающих над поиском «философского камня». «камень» они не нашли, но очень сильно продвинули человечество в знаниях по химии.
В данном случае, поиск «грааля» стимулирует на научные подвиги. Та же мотивация может дать хороший результат в развитии математики.Бабла не заработаете, но человечество скажет вам спасибо, когда-нибудь в далеком будущем.:)))
Самый грубый пример: не выполняется закон сохранения энергии. Общая энергия системы может в любой момент измениться на любое количество (совсем не квантовое), при приходе или уходе крупного игрока.
Однако, Вы слишком усложняете, имхо...
Основная вводная информация:
1. Для описания поведения ЦЕНЫ с т.зр. квантового подхода перво-наперво надо определиться с кол-вом и качеством возможных состояний системы. Как пример, возьмем «простую» систему — Бог. Кол-во состояний у данной системы три: Отец, Сын и Святой Дух.
2. Требуется определить «элементарный» цикл системы. Как пример, Отец --> Сын --> Святой Дух --> Отец.
3. И главное, что потребуется в итоге сделать, понять логику развития всего этого во времени.
P.S. Для «быстроты» процесса перед всем этим начинанием необходимо понять достижения (постижения, так лучше) такой науки как «высшая алгебра». И помнить, что Вы выбрали долгий, трудный Путь, спросив себя: «А оно мне надо?!» :)))