Идея в опционах на USDRUB

Спред по воле августа и сентября в USD/RUB разошелся в пользу покупки августа. Плюс реалайзд вола может опять стать выше имплаид в августе. В такой ситуации имеет смысл открывать short vega vs long gamma позу.

ВНИМАНИЕ! Это мнение автора. Если вы открываете такую позу, вы должны знать как управлять ей в случае, когда все пойдет не так (например взрыв волы).

опционы

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

169

1 381

с 18 июля 2011

10 Комментариев

Schurik
31 июля 2015, 13:54
А как Вы считаете реализованную волатильность?
0
Яблонков Владимир
31 июля 2015, 13:56
а как может выглядеть данная поза в конкретных опционах?
-1
Стас Бржозовский
31 июля 2015, 14:25
Одно только, в августе экспа в понедельник, поэтому айви чуть ниже сент в принципе это норма

+1
Алексей Каленкович
31 июля 2015, 15:29
short vega vs long gamma — это купить август продать сентябрь?
+2

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...