Идея в опционах на USDRUB

Спред по воле августа и сентября в USD/RUB разошелся в пользу покупки августа. Плюс реалайзд вола может опять стать выше имплаид в августе. В такой ситуации имеет смысл открывать short vega vs long gamma позу.

ВНИМАНИЕ! Это мнение автора. Если вы открываете такую позу, вы должны знать как управлять ей в случае, когда все пойдет не так (например взрыв волы).

опционы

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

169

1 381

с 18 июля 2011

10 Комментариев

Schurik
31 июля 2015, 13:54
А как Вы считаете реализованную волатильность?
0
Яблонков Владимир
31 июля 2015, 13:56
а как может выглядеть данная поза в конкретных опционах?
-1
Стас Бржозовский
31 июля 2015, 14:25
Одно только, в августе экспа в понедельник, поэтому айви чуть ниже сент в принципе это норма

+1
Алексей Каленкович
31 июля 2015, 15:29
short vega vs long gamma — это купить август продать сентябрь?
+2

Читайте на SMART-LAB:

Вышел эфир RENI для Bazar

Благодарим платформу Bazar за приглашение на разговор! Хотя, видео вышло с заголовком «Шокирующая правда о рынке страхования в 2026 году | Ренессанс Страхование», единственное, чем мы хотели...

Ренессанс страхование

11:59

Позитив: вчера, сегодня, завтра

На этой неделе Максим Филиппов, заместитель гендиректора Positive Technologies, и Юрий Мариничев, IR-директор, побывали в гостях у SberCIB. В эфире обсудили оптимизацию бизнеса, факторы роста в...

Positive Technologies

11:05

Вторичный рынок как часть оборотного цикла

Ресейл в Группе «МГКЛ» — это рабочий инструмент управления оборотом, а не продажа того, что не выкупили. 📦 Сейчас клиент, приходя в онлайн-контур Группы, сам выбирает формат. Если вещь...

МГКЛ

10:00

Россети Центр и Приволжье. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Дивидендная база по РСБУ удивляет.

Компания Россети Центр и Приволжье (сокр. ЦиП) опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно...