Тест простых опционных конструкций.

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

Сокрашения в обозначении позиции:
например такая строчка "+1 шт. CALL  страйк 0" означает по порядку через пробелы
 "+1" — куплен 1 опцион (если минус значит продан)
 «CALL» — произведена операция с колами (PUT — с путами)
«страйк 0» — означает какой страйк берем, цифра это смещение от центрального. Например сейчас цена 90000, «страйк +1» означает 92500, а «страйк -1» означает 87500. 

Опишу нюансы, которые могут повлиять на различие между тестом и реальной торговлей (скорее всего в худшую сторону):
1. Ликвидность, особенно дальних страйков. Могу подозревать, что очень дальние и совсем обесценившиеся опционы выкупить будет проблематично, если вообще реально по приемлемым для вас ценам.
2. Цены открытия и закрытия по опционам беруться по улыбке волатильности, которая предоставляется биржей. В реальности мы можем войти лучше или хуже её (чаще хуже), для того чтобы этот нюанс немного сгладить я ввел проскальзывание 20 п.
3. Небольшие косяки в базе которая предоставляет биржа. Косяки такого плана, есть 1 период где по какимто причинам отсутствовали котировки около 2 недель, скорее всего есть несколько пропусков в котировках по 1 дню (на 99% уверен), в некоторых периодах время закрытия дневной свечи 18:45, а не 23:50. Точность самих котировок нет возможности проверить.
4.  Тесты ведутся на одинаковое количество открытых опционов, не зависимо какое ГО потребует данная позиция на открытии и на протяжении удержания позиции, так что сравнивать их между собой по величине абсолютной прибыли не корректно.
5. Момент открытия или закрытия позиции — берется закрытие дневной свечи, тоесть 23:50. Понятно, что в 23:50 мы не сможем войти, а будем входить пораньше.

Итак приступим:

Стратегия 1.

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL  страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0

Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем  на 12500 п. от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.
Профиль:

Тест:



Стратегия 2.

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL  страйк 0
+1 шт. PUT страйк 0
-1 шт. CALL  страйк +4
-1 шт. PUT страйк -4

Условия выхода:
— если цена фьючерса ушла более чем  на 12500 п. от цены фьючерса на момент создания стратегии в любую сторону.
— или за 1 день до экспирации.

Профиль:

Тест:



Стратегия 3

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL  страйк 0
-2 шт. CALL  страйк +4

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.

Профиль:

Тест:


Сдесь и далее оранжевыми кругами выделил моменты временных или зафиксированных больших убытков .

Стратегия 4

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
+1 шт. CALL  страйк 0
-2 шт. CALL  страйк +4
+1 шт. PUT  страйк 0
-2 шт. PUT  страйк -5

Условия выхода:
— за 1 день до экспирации.
Профиль:

Тест:



Стратегия 5

Условия входа:
Покупка стратегии за 30 дней до экспирации.
-1 шт. CALL  страйк +4
-1 шт. PUT  страйк -5

Условия выхода:
— за 18 дней до экспирации.

Профиль:

Тест



Данные тесты могут применяться по разному, например:
1. Использовать в чистом виде, тогда трейдер четко должен осознавать риски по тем конструкциям которые открывает, например с дальними проданными краями. Депозита должно хватьть, чтобы пересидеть убытки, временные или зафиксированные.
2. Послужить основой, для формирования какойто своей торговой системы. Например добавив правила роллирования, выравнивая дельты, дополнительных фильтров на вход и выход из позиции, или какието еще. Но помните, что дополнения могут как улучшить, так и ухутьшить результаты, тоесть трейдер должен четко понимать чего он добавляет и к чему это приведет.

Интересно мнение читателей, какие вас интересуют конструкции? Интересуют ли тесты убыточных конструкций (типа знать как делать не надо)?

С уважением Фатеев Виктор!