Системный подход в трейдинге и яблоки (по мотивам видео А.Г.)

Добрый день!

Сегодня посмотрел интервью с Александром Горчаковым, мне понравилось. Но у меня возник один вопрос, касательно момента, когда обсуждался вопрос о том, что торговать нужно статистику и не думать о причине возникновения закономерностей. Я торгую строго системно с помощью автоматизированных систем, конечно, занимаюсь прикладной статистикой для анализа, но если я вижу статистическую закономерность и не могу ее объяснить для себя, то я делаю вывод о том, что такую закономерность торговать не стоит (хотя уверен, что в каких-то случаях объяснение есть, просто нужно еще подумать). Т.е. я использую статистику исключительно для подтверждения своих гепотез о поведении рынка, схема следующая:

A: гепотеза, основанная на личном понимании движения рынка -> стат. анализ -> реализация, либо отказ от гепотезы

Есть же другой подход, когда люди находят стат. закономерность, начинают ее торговать и строят критерий по которому перестанут ее торговать (часто это называют «эффективность исчезла»). Т.е. схема следующая:

B: стат. анализ -> реализация -> прекращение торговли

Обращаю внимание на то, что в случае B не очень то и важно объяснения причины возникновения стат. закономерности. Хочу отметить, что при подходе A как правило торгуется 2-3 основные стратегии и несколько несколько «вариаций на тему», а в случае B создается достаточно много разных стратегий, как правило зависимые еще и от инструмента. Интересно услышать мнение сторонников подхода B.

Не считаете ли Вы усложнением постоянный поиск закономерностей? Это не синдром Индианы Джонса?
Не считаете ли Вы дополнительным риском торговать стат. значимую закономерность без объяснения ее причины?
Александр, я правильно Вас понял, что бегать под яблоней нужно только в самом начале, пока не найдешь свое яблоко?