Александр Бутманов
Александр Бутманов личный блог
02 декабря 2011, 15:17

сделки робота "Crew"



Приветствую коллеги!


 Есть мысль публиковать сделки одного из роботов "Dream|Team|Investments" (в которой имею честь работать) в онлайн режиме.


 с указанием:
  • краткого описания стратегии и в чем математический перевес.
  • макс просадки
  • макс прибыльной сделки
  • макс убыточной
  • уровнем плеча
  • серией убыточных сделок
  • и т.д.

Что интересно?
в каком виде график приятней?
какие параметры добавить? 
писать ли как на бектесте, и как на реале, система себя повела?
или только реал поведение интересно?

ЧЕГО ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ?

я прошу критику + конструктив. 

СПАСИБО. "+" приветсвуются т.к. интересует широкий спектр мнений.
38 Комментариев
  • Антон Кротов
    02 декабря 2011, 15:26
    Было бы интересно. Макс прибыль и макс убыток не очень интересует (не очень информативно), а просадка, результат на истории, количество сделок, профит фактор, рекавери фактор были бы интересны.

    Ну и само описание системы, хотя бы вкратце.
    • Антон Кротов
      02 декабря 2011, 15:26
      Антон Кротов, и еще риск менеджмент
        • Антон Кротов
          02 декабря 2011, 15:38
          student_vrt, объемы при входе, расстановку стопов.
            • Антон Кротов
              02 декабря 2011, 15:45
              student_vrt,
              >>объём фиксированны

              А в исходном написано: * уровнем плеча
  • moneymaker
    02 декабря 2011, 15:28
    1) на чем торгуется
    2) summary (шаблон можно в WLD, Ninja или еще где-нибудь взять)
    3) сравнение бектеста и реала очень интересно
    4) также расскажи, пожалуйста, о предзапусковой подготовке
    5) были ли косяки в работе ПО во время работы робота (ниньзю надо перезагружать не реже раза в неделю, иначе могут ошибки возникать), сталкивался ли ты с таким?
    6) есть ли проверка в реальном времени корректности работы стретегии (работает или нет)

    ну и график (тут по сути 2 варианта его представления, со сделками на оси Х и с временем), по сути, интересны оба, но можно и просто со временем
      • moneymaker
        02 декабря 2011, 15:32
        student_vrt, и тебе!!))
      • moneymaker
        02 декабря 2011, 15:33
        student_vrt, угу, почитаю потом пост
  • santiaga
    02 декабря 2011, 15:28
    Все интересно, пишите :)
  • moneymaker
    02 декабря 2011, 15:28
    как проводилась подготовка к запуску стратегии
  • Турботрейдер
    02 декабря 2011, 15:35
    Очень интересно. Писали или на WLD конструировали? Если да какая версия?
  • Александр Муханчиков
    02 декабря 2011, 15:36
    Как отмечали первый лям прибыли? :)

    Саш, зачем вам давать какие-то подробности внутренней работы? Какие цели преследуешь?
  • Mondong
    02 декабря 2011, 15:44
    А продаете какие-то готовые решения?
      • Mondong
        02 декабря 2011, 15:58
        student_vrt,
        Я имел в виду не давать, а продавать.
        За деньги.
          • Mondong
            02 декабря 2011, 16:13
            student_vrt,
            Если на реале работает лучше чем в тесте-то чего тут выяснять?
            Надо пользоваться моментом и косить капусту, пока найденная вами неэффективность не исчезла.
            • Mondong
              02 декабря 2011, 16:15
              student_vrt
              Но в любом случае-послушать тебя будет очень интересно.
              Так что ждем!!!
            • Winner
              02 декабря 2011, 16:17
              Mondong, эффективно работающая система это не всегда «неэффективность»))))))
          • Winner
            02 декабря 2011, 16:14
            student_vrt, пиши все сделки по всем инструментам с графиками и пояснением к ним (в цифрах) на конец дня

            а так же основания и частоту переоптимизации…
            думаю будет интересно+
  • Balaganov
    02 декабря 2011, 16:52
    Размер уплаченной комиссии тоже интересен.
    На ЛЧИ насколько я знаю такую информацию не дают и прибыльность роботов выдается без комиссий.
    • NiTorchkov
      02 декабря 2011, 23:58
      Balaganov, комиссия биржи там учтена, а комиссия брокера принебрежимо мала. Почему все всегда задают такой вопрос? Чтоб разобраться сколько робот ест комиссии нужен только мозг и доступ в интернет. Посмотрели тарифы для больших объемов, посчитали оборот в контрактах, умножили, => profit.
      Потратьте все по 15 минут времени и убедитесь наконец, что доходность быстрых роботов на конкурсе реальна и нисколько не искажается без учета комиссии брокера.
  • Torres
    02 декабря 2011, 18:29
    про рыночную неэффективность есть неплохой топик NEO с паука:)
    «Рыночная эффективность и неэффективность рынка» «Представьте себе ежика (рынок), которого вам хочется пощекотать за пузик (заработать). Но его колючки острые, укол о них болезненный, они все время торчат (убытки). Но вам очень уж хочется. Как реализовать это свое хочется (заработать) не уколовшись? Неопытный охотник (трейдер) начнет немедленно очень быстро, резко и с высокой частотой пытаться коснуться пуза (прибыли), но в подавляющем большинстве случаев будет больно ужален колючками, отторгнут и истратит остатки своего энтузиазма на зеленку. Более опытный охотник станет терпеливо выжидать, пока еж слегка расслабится и тогда он на какое-то время (скажем тренда) доберется до его пуза. Особо искушенные охотники подозревают, что когда еж мочится (а это, по их мнению, происходит регулярно и сравнительно часто) — он расслабляется и тогда его пузо вполне доступно. Однако мочится он совсем не по графику, а по мере своей нужды, т.е. случайным образом. Так вот особо искушенные охотники будут пытаться различными способами (ТА, МТС и т.д.) прогнозировать эти циклы еже-мочеиспускания и использовать их себе во благо. Ну и наконец, для особо продвинутых охотников -браконьеров (институционалы, инсайдеры и др.), существует полная абсурдной жестокости крайность — применить к ежу нервно-паралитический газ и чесать его пузо по беспределу столь долго, сколь будет позволено контролирующими природоохранительными организациями в виде SEK. P.S. Все персонажи, равно как и определения, — вымышленные и приведены в контексте исключительно по случаю начала week end»

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн