#SensorLive - Day81 - Разбор полетов

Делаю очередную ревизию своих алгоритмов, торгующих в трансляции.
Рынок продолжает пилить, мое эквити вновь ушло в просадку после, казалось бы, начала выхода из неё.
Это все печально конечно и напряжно занимать такую выжидательную позицию, но взглянув на общую динамику роботов, вижу что катастрофы нет. Большинство ботов идут в обычной своей динамики, и лишь 2 реверсных бота ушли далеко за свою макс. просадку. Это странно, при пилящем рынке реверсники должны показывать более-менее результат, а тут они просто не успевают за быстро меняющимися волнами, клепают сделки как ошпаренные, в то время как чистые трендовики наоборот, поубавили частоту сделок в этой пиле и не выходят за рамки своей макс. просадки.

В общем,
к трендовикам нареканий нет,
к реверсникам есть претензии, особенно к кт1 и кт4!

Послежу за ними еще немного.

Алготрейдинг фьючерсы торговые роботы разбор полетов

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

307

9 789

с 25 марта 2014

22 Комментария

Aero
10 июля 2015, 11:27
а я тебе говорил, что контр тренд, это путь к сливу)
+1
- SenSoR
  10 июля 2015, 11:35
  Андрей Ерохин, Держу данных роботов только ради диверсификации. Просто пошла серия неудачных гепов. Из-за рандома, эта серия должна смениться на удачные гепы. Ждемс!)))
  0
  - Aero
    10 июля 2015, 14:10
    SenSoR, честно скажу, на моем опыте были кучи контр трендовых ботов, но устойчивыми параметрами ни кто не обладал, лучше тренд с грамотными фильтрами. Контртренд не заработает в тренде точно, и не факт что заработает на пиле. А тренд всегда заработает в тренде, и возможно не сольет в боковике сильно, поэтому здравый смысл говорит о том что все контртрендовые системы на помойку.
    0
    - SenSoR
      10 июля 2015, 23:31
      Андрей Ерохин, Однако они помогают сгладить общую эквити. Просто сейчас все вместе льют и нет диверсификации.
      0
4kk
10 июля 2015, 11:35
А нет такого, чтобы при достижании макс просадки по определенной системе, вырубать ее на какое-то время «до изменения рынка». Например пока вола не вырастет или не упадет.
+1
- SenSoR
  10 июля 2015, 11:40
  4kk, Достижение макс просадки — еще не повод для выключения системы. Если посмотреть за 5.5 лет, то макс просадка у ботов не раз обновлялась. Тут правильнее нужно следить дальше за динамикой эквити, как быстро она сможет выбраться из просадки, поглядывать на рекавери фактор. Например кт4 уже начал выбираться из просадки, в то время как кт1 обновил её.
  0
SenSoR
10 июля 2015, 11:44
На самом деле, нервы чуть успокоил, проведя эти тесты. Трендовики реально радуют, триггер уменьшения частоты сделок в пиле работает!)
+1
bav0303
10 июля 2015, 11:45
Да выложил бы сейтмент лет за 10 и все бы изучали месяц глядишь и похерил смартик
+1
- SenSoR
  10 июля 2015, 11:57
  bav0303, )))
  0
Almot
10 июля 2015, 11:49
Устал листать — пол главной занимает. Уберите под кат.
+2
- SenSoR
  10 июля 2015, 11:56
  Almot, как?
  0
  - bstone
    10 июля 2015, 12:03
    SenSoR, в редакторе поста есть спец кнопка, которая вставляет разрыв/cut.
    +1
    - SenSoR
      10 июля 2015, 12:29
      bstone, Спасибо, разобрался.
      0
Artyom_KO
10 июля 2015, 11:50
На чем пишите?
+1
- SenSoR
  10 июля 2015, 11:57
  Artyom_KO, AFL, Amibroker
  0
Lasleon
10 июля 2015, 12:29
примерно 9,5-10 т.р. в месяц
0
П М
10 июля 2015, 13:20
в чём причина слива кт1 и кт4, не поделишься? :)
+1
- SenSoR
  10 июля 2015, 13:26
  ПBМ, Не попадание в волну из-за быстрого её изменения и слома. В общем не успевают пока реверсники за быстро меняющимся рынком.
  +1
Макс
10 июля 2015, 14:44
Это все на Si?
0
- SenSoR
  10 июля 2015, 23:39
  Макс, Да
  0
  - Макс
    11 июля 2015, 13:20
    SenSoR, а расхождение реальной торговли с бэктестером — было ли замечено?
    +1
    - SenSoR
      12 июля 2015, 00:42
      Макс, Почти нет, только мизерное из-за проскальзываний на гепах.
      0