исторические данные с микросекундами Ri и Si, где взять?

Помогите найте исторические данные с микросекундами и направлением сделки по Ri и Si, более чем за один торговый день))
Может есть у кого база данных или как-то скачивается Hydr'ой. Алготрейдеры и все все все, кто как решал эту проблему?

p.s. в Финаме и подобных без микросекунд и направления сделки

исторические данные

ℤakk

Москва

1 455

с 7 августа 2012

33 Комментария

Redline
09 июля 2015, 14:15
www.zerich.com/internet-trading/trade-systems/qscalp-history.html
+2
- ℤakk
  09 июля 2015, 14:19
  Redline, супер, спасибо!!! изучаю…
  0
- SECRET
  09 июля 2015, 14:38
  Данные с микросекундами? Что-то новенькое :)
  0
  - ℤakk
    09 июля 2015, 14:47
    SECRET, ок) quik выдает данные с 6-ю знаками, микросекунды. Но по сути это миллисекунды, 3 нуля для красоты))
    0
Андрей К
09 июля 2015, 14:16
В церихе есть отличный архив.
Был раньше и в IT Invest, но они прикрыли публичный доступ.
+1
Андрей К
09 июля 2015, 14:20
Если что, на сайте Морошкина есть конвертер, но я свой написал как мне надо. Отличительная особенность такого архива — есть направление сделки.
+2
- ℤakk
  09 июля 2015, 14:23
  Андрей К, спасибо, как раз то что мне надо. Люблю Смарт-лаб))
  0
- Михаил Пиписькин
  09 июля 2015, 17:14
  Андрей К, еще одна отличительная особенность не все данные
  0
  - Андрей К
    09 июля 2015, 18:43
    Александр, я скачиваю ежедневно и заливаю в БД. у меня за год бьют все дневные объемы по данным бд и по данным графиков в квике. То есть каждый вечер я скачиваю и сразу сравниваю.
    0
    - Михаил Пиписькин
      09 июля 2015, 22:30
      Андрей К, ok
      0
Marco
09 июля 2015, 14:22
Дадите FTP, куда можно архив выложить? Файлик 3GB, база гидры за пару недель в текстовом виде с Forts/Plaza.

P.S.: Мы, г'усские, своих не бросаем! :)
+2
- xeom
  09 июля 2015, 14:28
  Marco, вас биржа за это атата!
  0
  - Marco
    09 июля 2015, 14:30
    xeom, сошлетесь на документ? (я серьезно)
    0
    - xeom
      09 июля 2015, 14:33
      Marco, биржа данные продает. вот тарифы moex.com/ru/orders
      документ, который Вам запрещает данные раздавать не назову, но думаю, что они там не обрадуются
      +1
      - Marco
        09 июля 2015, 14:40
        xeom, да, я нашел у них порядок использования биржевой информации, углубился в чтение. :) I respect law in any case.
        
        Архивные данные, о которых идет речь, собраны самостоятельно из потоков реального времени. Если распространение подобной информации ограничено положениями биржи, получается, что Церих и It-Invest нарушают (нарушали) эти положения, публикуя архивы QScalp.
        0
        xeom
        09 июля 2015, 14:44
        Marco, я деталей не знаю, если честно, кто и как распространяет. Может быть они вендоры, есть же такое понятие, и платят бирже за эти данные и за возможность их распространять. Я просто Вас предупредить хотел)
        0
        Marco
        09 июля 2015, 14:45
        xeom, логично. Спасибо.
        0
        Redline
        09 июля 2015, 14:44
        Marco,
        платной является реалтайм дата, как я понял.
        Т.е., например, если транслировать данные из терминала брокера на какой-то свой сайт(NeRuticker.com), то это незаконно. А все остальное можно.
        0
        Marco
        09 июля 2015, 14:47
        Redline, они же сами архивы продают в том числе, а не только реальные данные. Что можно, а что нельзя — надо их документы читать.
        0
Андрей К
09 июля 2015, 14:26
я сохраняю все в БД, ртс, си, микс, сбер. Квартал — 5-6гб.
+1
Tim
09 июля 2015, 14:38
Недавно обнаружил этот сервис по историческим данным moex.com/ru/orders?historicaldata, данные от первоисточника
0
- Евгений
  09 июля 2015, 16:55
  Try This, 45 т.р. за 1 инструмент. При таких ценах не удивительно, что у нас предпочитают данные п*здить.
  
  А чем это отличается от того, что дает Финам?
  0
Chepell
09 июля 2015, 15:00
на фтп биржи история доступна бесплатно ftp.moex.com/pub/info/stats/history/F/2015/
гидра выгружает но почему-то милисекунды убирает, хотя вроде у кого-то получилось выгрузить с милисекундами через гидру.

Но в данных с фтп биржи есть проблема с наличием в общем потоке сделок по календарным спредам, их нужно потом как-то фильтровать.

dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/ticks.png
вот так частенько графики выглядят, сверху минутки финама, снизу минутки построенные из тиков с фтп биржи
0
- Marco
  09 июля 2015, 15:02
  Chepell, там направления сделок нет. Гидра сохраняет данные с миллисекундами.
  0
  - Chepell
    09 июля 2015, 15:06
    Marco, да, направления нет. Гидра может и сохраняет, но экспортировать из гидры тики в тхт с миллисекундами у меня не получается.
    Тут stocksharp.com/forum/yaf_postst4341_S--DATA---Niet-millisiekund-u-sdielok.aspx тема поднималась, но мне не помогло.
    0
    - Marco
      09 июля 2015, 15:17
      Chepell, ХЗ, я сделки из гидры вообще не экспортирую, но в любом случае, у нас для экспорта есть отдельная самописная утилита… Если Вам нужен экспорт с миллисекундами, у меня есть две идеи:
      
      1. Насколько я помню, в папке с гидрой есть текстовые файлы с форматами экспорта. Там можно миллисекунды прописать для даты/времени.
      
      2. Если в гидре сохранять данные в текстовые файлы, то можно брать данные с миллисекундами прямо из этих файлов. Но при этом размер базы и нагрузка на диск серьезно вырастут.
      +1
      - Chepell
        09 июля 2015, 16:50
        Marco, 1. они там прописаны, но при экспорте значения нулевые.
        2. да, наверное там можно, на худой конец
        0
- EY
  09 июля 2015, 17:17
  Chepell, попробуйте удалить тики у которых флаг «несистемные» сделки. Сейчас под рукой кода нет, мне помогало.
  +1
  - Chepell
    09 июля 2015, 17:51
    EY, в данных с фтп биржи нет такого флага
    0
    - EY
      09 июля 2015, 23:13
      Chepell,
      code;contract;price;amount;dat_time;trade_id;Nosystem
      GZH7;GAZR-3.07;28277.00000;1;2007-02-15 10:30:01.450;11049623;0
      RIH7;RTS-3.07;190055.00000;6;2007-02-15 10:30:01.687;11049624;0
      RIH7;RTS-3.07;190055.00000;2;2007-02-15 10:30:02.170;11049625;0
      
      вот последний 0 это системные сделки
      если там стоит 1 то это внесистемная сделка, игнорируйте
      
      0
      - Chepell
        09 июля 2015, 23:26
        EY, я чуть не так выразился, флаг есть, но он почему-то не работает или другие какие-то сделки считает несистемными.
        
        К графику что я приводил выше вот принт таблицы сделок скаченных с фтп и выделены сделки по спреду и метка у них 0.
        dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/deals.png
        
        Более того, переписывался с биржей.
        Вопрос: Скажите как отсортировать сделки по спреду из общего потока котировок по инструменту?
        
        Ответ: В скачаном Вами файле никак.
        0
        EY
        10 июля 2015, 15:45
        Chepell, это какой-то кошмар, я не сталкивался
        сейчас с тиками не работаю, качаю минутки с финама
        +1
        Chepell
        10 июля 2015, 15:51
        EY, )) да я тоже минутки с финама качаю. И тики оттуда качаю, у них тики в большинстве своем без мусора (хотя вот на си 29.05.2015 и у финама нашел сделки по спредам, надо написать может поправят).
        0