Алготрейдинг, мани-менеджмент.

Господа роботорговцы, подскажите по ММ.
Например есть самая простая стратегия болтающаяся возле денег (типа Hi-Lo),
Какие можно прицепить простые и понятные варианты вытягивания профита за счет Мани-менеджмента?

алготрейдинг мани менеджмент

Andy7065

Санкт-Петербург

777

с 16 января 2015

9 Комментариев

SenSoR
09 июля 2015, 13:11
Нормализация сайза по волатильности, например.
0
- Marcello
  09 июля 2015, 13:13
  SenSoR, значит волатильность тоже надо предварительно как-то отнормализовать? Если взять как меру волатильности ATR, то он же сам не нормализован.
  0
  - SenSoR
    09 июля 2015, 13:30
    Marcello, Нормализации разные тоже есть. По воле, по типу волы и т.д)
    0
    - Marcello
      09 июля 2015, 13:34
      SenSoR, я знаю только одну нормализацию, когда оценивается отношение текущего значения к максимуму и минимуму за период.
      0
- Andy7065
  09 июля 2015, 13:46
  SenSoR, Ну допустим сайз, но как раз на пробойке нормализовать по воле, не очень удачно имхо. Вход-то по пробою, как раз в надежде на увеличение размаха и волы.
  
  Или я не догоняю? Какая логика нормалтзации ?
  
  0
Andy7065
09 июля 2015, 13:48
А что-то типа мартингейла ?
Есть вообще что-нить почитать по поводу ММ в алго?
0
- Marcello
  09 июля 2015, 13:53
  Andy7065, можно попробовать увеличение позиции после убытка, если на истории убыточная серия приемлемой длины. В этом случае можно быстро из просадки выйти. Как из просадки вышел, вернул прежний размер лота.
  +2
buyandsell-ru.com
09 июля 2015, 14:10
Не понял вопроса. Проблема то в чем? Сами же сказали болтается вверх- вниз. Внизу покупаешь вверху продаешь)
0
ves2010
09 июля 2015, 20:58
мартингейл
+1