Бежим кросс в 5 экспираций на Ри,была небольшая необходимость в корректировке!

Кратко в продолжении:
smart-lab.ru/blog/263444.php

В активе:
95 колл декабрь
100 колл декабрь
Шорт БА(фьючерс) декабрь
От уровня 85 600(значение по декабрьскому контракту) откупил часть шорта фьючерса.
Причины описаны здесь:
smart-lab.ru/blog/264946.php
До закрытия вечерней сессии выровнял по дельте позицию почти в ноль, шорт БА по 87 900(значение декабрьского контракта)
Премия затраченная на покупку колов оправдана пока на 17%!
Всем профита и хорошей недели!

Ри фРТС опционы дневник

Владимир Ш

Вологда

337

13 232

с 7 февраля 2014

12 Комментариев

Ruscash
08 июля 2015, 10:37
У тебя есть купленные опционы? Доводил их до экспирации? — интересует вопрос — как ведет себя броке в день экспирации, когда по купленным опционам вне денег ГО повышается до ГО фьюча — будет ли резать позу? тюк. предполагаю, что сальда по ГО не будет и если 50 коллов продал и 50 путов купил — а цена где то по середине — то ГО будет как для 100 фьючей?
+2
- Владимир Ш
  08 июля 2015, 10:53
  ruscash, был момент (апрель, вводили первый раз тогда автоэкспирацию)ГО портфеля превышало в 3 с лишним раза, причина была в отсутствии сальдо рисков.Сейчас не держу ближнюю серию до экспиры, думаю сальдо есть, по проданным ГО не меняется, только по купленным.Да и время будет исправить ситуацию, с брокером можно договориться если рисков нет а так будет предупреждать а потом крыть
  +1
Ruscash
08 июля 2015, 10:57
у меня 77,5 и 75 путы кулены и 102,5 коллы куплены
+2
- Владимир Ш
  08 июля 2015, 10:58
  ruscash, так они скорее сгорят до экспиры, колы то проданы наверное?
  +1
  - Ruscash
    08 июля 2015, 11:10
    Владимир Ш, нет — 77,5 и 75 путы куплены и 102,5 коллы куплены — эти три страйка купленны
    +2
    - Владимир Ш
      08 июля 2015, 11:25
      ruscash, стренгл для меня менее эффективен и ГО там больше чем стреддл купить(почти в двое), плюс вега меньше теты на июле, август на центре был бы может интересен
      +1
      - Ruscash
        08 июля 2015, 11:30
        Владимир Ш, эти опционы куплены — что бы снизить ГО при продаже — во всяком случае до введения автоэкспирации это более менее работало — что будет сейчас в момент экспирации хз
        +1
Дмитрий Новиков
08 июля 2015, 11:10
На сколько я понял у тебя вола куплена. Сегодня она уже под 36. Для лета это многовато. Если цена остановится, вола припадет. Надо вегу хеджить.
+2
- Владимир Ш
  08 июля 2015, 11:26
  Дмитрий Новиков, вегу не захэджить! Если только фьючем RVI
  +1
Дмитрий Новиков
08 июля 2015, 11:39
календарными спредами. на разных экспах разная вега.
0
- Владимир Ш
  08 июля 2015, 11:41
  Дмитрий Новиков, календарь на декабре еще рано делать, вот сентябрь экспирируем там и посмотрим на календари
  0
  - Дмитрий Новиков
    08 июля 2015, 12:55
    Владимир Ш, Ну тогда на волу поглядывай. Может в короткую какой нибудь стредл проскочит. Ну не нравится мне вола;)))
    +1

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...

Tickmill

16:17

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...