Системный трейдинг. Итоги второго квартала.

В целом квартал выдался спокойным для нашей торговли. Все три месяца закрыты с прибылью, текущая доходность чуть выше расчетной (63,3% годовых против 56%), просадки  далеки от расчетной (максимальная во втором квартале составила 8,1% против 21% расчетной) 



Обратим внимание, что результат июня практически не отличается от нуля, несмотря на то, что на нашем управлении «Суперриск», которое являлось копией управления собственными средствами только с увеличенным плечом, июнь был даже прибыльнее мая

 Суперриск


Причина этого расхождения кроется в применении нами системы «Хэдж» для сохранения аномально высокой дневной прибыли. К сожалению в первой половине июня применение этой системы привело к недополучению прибыли, что вкупе с просадкой второй половины июня и дало такой результат в июне для собственных средств.

Остальные наши стратегии также закончили все три месяца квартала с прибылью и за полгода их доходность превзошла  доходность за весь 2014-й год, причиной чего является хороший рост нашего облигационного портфеля в этом году (25,5% годовых)

Агрессивная 


 Сбалансированная



Консервативная


Депозит

 

Продолжается ведение нами публичного счета у брокера, который отличается от нашей стратегии «Суперриск» только отсутствием акций на споте в портфеле. Результаты на этом счете таковы

 
Апрель 2015 +19.86%
Май 2015 +4.71%
Июнь 2015 +6.62%

За ежедневными результатами этого счета on-line можно следить тут .

Также стоит отметить, что во втором квартале стодневные альфа и бета нашего портфеля вышли из зон «странных аттракторов» и вернулись в свои типичные зоны: зона в диапазоне +0.1-+0.25 по бете  для бенчмарка и 0- -0.15 по бете для рубля-доллара

 


Вероятней всего, данный «переход» связан со снижением аномально высокой волатильности в паре «рубль-доллар» до своих среднеисторических значений с точностью до стандартного отклонения этой величины.