Фиксация гармагеддон-трейда

В пятницу я предложил вашему вниманию очень простую и безопасную, дешевую конструкцию для отработки Греческого референдума.

smart-lab.ru/blog/264081.php

Дакс утром открылся на 3.5% ниже закрытия в пятницу. Вполне вероятно, что за полтора часа до открытия опционной биржи (она открывается в 9-30, а фьючерсы в 8-00) мы закроем большую часть гепа. Как быть? Просто тупо купить фьючерс из расчета количества проданных опционов делить на пять (это множитель для фьючерсов — 25 против множителя опционов 5) и умножить на дельту. Дельта была порядка 0.1. То есть нужно купить 1 фьюч дакса на каждые 50 проданных путов. Ежели таковых было сильно меньше — можно попробовать побаловаться коррелированными инструментами. Или дождаться все же открытия.

Судя по анализатору прибыль должна была в пике составить порядка 300-500 евро на единицу.

дакс греция гармагеддон опционы

Дар Ветер

Prague

567

20 487

с 14 декабря 2013

28 Комментариев

Толстый тролль
06 июля 2015, 09:29
с нетерпением ждем перехода на реальные опционы, а не демо. И потом все время слышим от вас о дороговизне фьючерсов на dax, а тут «тупо поделили» и купили сколько надо…
0
Дар Ветер
06 июля 2015, 10:48
Как я и боялся — геп почти закрыли по фьючу к открытию опционного деска. С задержкой фида на демке экзанте вообще ничего не понятно, кроме того что голый июльский пут бы хорошо дал по 10000 но не супер вовсе. С вертикальным спредом непонятная картина, очень волатильно. Но опционы открылись когда геп был почти закрыт, что ожидать.

Поэтому лучше конечно расчитывать так, чтобы была аварийна возможность захеджировать профит. Но выйти в ноль по крайней мере давали.
0
Дар Ветер
06 июля 2015, 11:17
Target, не, момент потерян — вола упала и цена на путы грохнулась. Это кстати полезный урок — заходить через опционы в такие ситуации класс но нужно иметь стратегию захеджировать прибыль.
0
Дар Ветер
06 июля 2015, 11:21

0

Читайте на SMART-LAB:

Лента держит марку

Ретейлер представил отчет за 4 квартал и прошлый год Лента (LENT) ➡️ Инфо и показатели 🔶 Результаты за 4 квартал: — выручка: ₽322,2 млрд (+22,2%) — EBITDA: ₽25,5 млрд...

Market Power

16:06

Эфир АВО с участием ПАО «АПРИ»

Эфир АВО с участием ПАО «АПРИ» Состоялся эфир Ассоциации инвесторов «АВО» , в рамках которого Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций , обсудил с Алексеем...

АПРИ

15:17

Мартовское обновление списка устойчивых ВДО-эмитентов Иволги Капитал

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 В списке устойчивых ВДО Иволги Капитал (последним организатором или со-организатором выпусков этих эмитентов явилась Иволга) очередное...

Иволга Капитал

06:31

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...