Фиксация гармагеддон-трейда

В пятницу я предложил вашему вниманию очень простую и безопасную, дешевую конструкцию для отработки Греческого референдума.

smart-lab.ru/blog/264081.php

Дакс утром открылся на 3.5% ниже закрытия в пятницу. Вполне вероятно, что за полтора часа до открытия опционной биржи (она открывается в 9-30, а фьючерсы в 8-00) мы закроем большую часть гепа. Как быть? Просто тупо купить фьючерс из расчета количества проданных опционов делить на пять (это множитель для фьючерсов — 25 против множителя опционов 5) и умножить на дельту. Дельта была порядка 0.1. То есть нужно купить 1 фьюч дакса на каждые 50 проданных путов. Ежели таковых было сильно меньше — можно попробовать побаловаться коррелированными инструментами. Или дождаться все же открытия.

Судя по анализатору прибыль должна была в пике составить порядка 300-500 евро на единицу.

дакс греция гармагеддон опционы

Дар Ветер

Prague

567

20 487

с 14 декабря 2013

28 Комментариев

Толстый тролль
06 июля 2015, 09:29
с нетерпением ждем перехода на реальные опционы, а не демо. И потом все время слышим от вас о дороговизне фьючерсов на dax, а тут «тупо поделили» и купили сколько надо…
0
- Дар Ветер
  06 июля 2015, 09:37
  Толстый тролль, я честно предупредил что это идея и не реальный трейд. Я давно собираюсь добавить к интрадею торговлю на среднесрок на опционах но проблема выбрать брокера. У американских нет опционов на продукты дойче берзе и как следствие и юрекс. Мне главным образом интересны опционы на американские акции но в данной экономической ситуации реально раздают денги на даксе. Видимо придется рискнуть с Экзанте.
  +2
  - Капитан Сильвер
    06 июля 2015, 10:09
    Дар Ветер, www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=commission&p=options2
    0
    - Дар Ветер
      06 июля 2015, 10:34
      Капитан Сильвер, да кстати я и забыл про ИБ. Не фанат я их но изучу предложение. Помню платформа убила когда то наповал. Но мне не для интрадея, так что может и осилю.
      0
      - Капитан Сильвер
        06 июля 2015, 10:54
        Дар Ветер, зря ты так про их платформу, люди скальпят на ней. Бук трейдер просто включить надо.
        0
        Дар Ветер
        06 июля 2015, 11:14
        Капитан Сильвер, пытаюсь понять дему счас, там есть вообще графический анализатор? Так вроде нашел только часть функций в демо не работает, но бабочек не могу найти, чтобы подвигать волу, страйки, посмотреть что будет
        0
        Капитан Сильвер
        06 июля 2015, 12:34
        Дар Ветер, я опционами на ней не торговал, но опционщики обожают TWS.
        Скальп фьючами там тоже великолепен, заявки улетают одним кликом, торговля с графика(заявки перетаскивать), офигенный ордер менеджмент. Если раздражают графики то можно включить встореный мультичартс. Там очень хорошие графики.
        На сайте IB в разделе эдюкейшена куча видео по функциям TWS.
        0
        Дар Ветер
        06 июля 2015, 12:44
        Капитан Сильвер, ну там и нинзей торговать можно. Но для интрадея там просто адовые маржовые требования. Я не люблю держать столько денег у брокера. Тем более зная что ИБ увлекается проптрейдингом и теоретически может повторить судьбу MFG. Но реально спасибо. Буду копать.
        +1
        Капитан Сильвер
        06 июля 2015, 12:53
        Дар Ветер, нет адовых маржевых требований, видел на сайте пометку что у них есть внутредневная маржа(не помню сколько), вроде поддерживающая маржа/2, но могу ошибаться. Народ торгует.
        Проптрейдинг насколько знаю у них только в свете обслуживания проп компаний(там специальный раздел есть на сайте, для проп компаний и групп трейдеров.) Там для них разные вкусности типа мастер счетов и тд и тп.
        +1
        Дар Ветер
        06 июля 2015, 13:03
        Капитан Сильвер, я с чертом торговал дакс вместе, он на иб был три года и ушел на мирус в конце концов. 10к евро маржа там а у меня на амп 2.5к долларов.
        
        Протрейдинг именно что они торгуют сами на свои деньги. Так я слышал от амеров.
        +1
        Капитан Сильвер
        06 июля 2015, 12:58
        Дар Ветер, во, нашел. www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=margin&p=fut1
        0
        Дар Ветер
        06 июля 2015, 13:05
        Капитан Сильвер, Due to market conditions and until further notice, Intraday margin benefit rules for currency futures have temporarily been suspended.
        0
        Дар Ветер
        06 июля 2015, 12:22
        Капитан Сильвер, в хелпе нашел Option Strategy Lab но в демке его нет. Так понимаю что на реале надо. Спасибо за совет (я когда раньше смотрел платформу опционами вообще не интересовался только с точки зрения фьюча и интрадея) — прорисерчу условия открытия и тд. Но выглядит однозначно сильно.
        0
- Дар Ветер
  06 июля 2015, 09:41
  Толстый тролль, кроме того четко можно видеть по анализатору — макс риск на 1 опцион составлял всего 100 евро. То есть купленные мной 10 контрактов (на демо) вертикальный спред имел макс риск 1000 евро если дождаться экспиры, в реальности не более 500. А прибыль мы через час узнаем точно.
  +1
Дар Ветер
06 июля 2015, 10:48
Как я и боялся — геп почти закрыли по фьючу к открытию опционного деска. С задержкой фида на демке экзанте вообще ничего не понятно, кроме того что голый июльский пут бы хорошо дал по 10000 но не супер вовсе. С вертикальным спредом непонятная картина, очень волатильно. Но опционы открылись когда геп был почти закрыт, что ожидать.

Поэтому лучше конечно расчитывать так, чтобы была аварийна возможность захеджировать профит. Но выйти в ноль по крайней мере давали.
0
Дар Ветер
06 июля 2015, 11:21

0
Дар Ветер
06 июля 2015, 14:04
Вертикальный спред висит в -500 евро. 10 путов куплено по 9850 и 10 продано по 9300. Думаю больше уже на падении волы не потеряет, а вот заработать еще может. Есть смысл подождать.
0