Дайте базу для фьючерса RIU

Расчёт Индекса РТС производится на основе 50 ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленным в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Перечень эмитентов и их вес в индексе пересматривается раз в квартал.

На срочном рынке Московской биржи торгуется расчётный фьючерс, базовым активом которого является индекс РТС. Этот фьючерс является самым ликвидным инструментом срочного рынка Московской биржи.

На RI влияют MX на 2\3 и Si на 1\3, причем двигают в разные стороны. MX в свою очередь зависит от фьючерсов на акции, входящих в индекс ММВБ пропорционально их весам в индексе.

Ну вы ребята понаписалиии

Вармаржа по Ри= изменение Ри в рублях — изменение рубль-доллар в рублях.

Если предположить, что изменение Ри в рублях примерно равно изменению индекса ММВБ, изменение рубль доллар примерно равно изменению Си, то получаем на одну и ту же сумму в рублях

лонг по Ри=лонг ММВБ+шорт по Си

или

шорт по Ри= шорт ММВБ+лонг Си

Отсюда и «пляшите».

Давайте следующий =)

все в графиках, следить корреляции — верный слив депо — что в интрадей, и чуть меньше риска на дальние дистанции.

это в тупорогих бошках забито что есть взаимосвязь .
у людей с ахулиардным оборотом есть проги что посчитают как сделать так что РИ — был туткактут — путем — оборот сбер оставит на месте все движения РИ — всех бумаг входящих в индекс на месте, пара мелочи помогут ему в этом.и срать будет куда идет СИ .
кто девушку кормит тот ийо и танцует.