Опционная конструкция-оцените

Добырый вечер форумчане.
В пятницу собрал позицию, но с ошибками, начал понимать только сегодня об этом.
Поэтому вопрос созрел.
Цена фьюча на индекс ртс, текущий, 92000. лонг 50 контрактов. + взят put 95000 77шт и 97500 11 шт.

Если мы в понедельник откроемся по фьючу +6000 п.п. или -6000 п.п. Два исхода, но может и нейтрально. Для меня важен ответ при сильном движении.
Каковы мои убытки\прибыль составят.
Так как это наш рынок, то роллирование и что то еще отпадает, просто не дадут.
Вопрос к знающим людям.
Заранее спасибо за ответ.

опционная конструкция

Enter1_BiGG_ProFFiT

Enter1

Новосибирск

468

14 314

с 27 июня 2015

14 Комментариев

Vigo
28 июня 2015, 00:20
а что за путы у вас, июль, сентябрь?

и если у вас путы в деньгах и лонг, то лучше пишите сразу, что это колы.
у вас колов 50 95х, 27 путов 95х, и 97,5х путов 11.

на опцион.ру забейте эту позу, и посмотрите греков.
сразу понятно будет, что будет при движении туда и сюда.

и что значит «собрал позицию с ошибками»? в чём ошибки?

0
Дмитрий Шихалев
28 июня 2015, 19:21
Доски перед собой нет, так напишу:
Call 95 000(вне денег) 50к. — дельта около 0,4, поэтому 0,4*50=20
Put 95 000(в деньгах) 77к. — дельта около 0,6, поэтому 0,6*77=46,2
Put 97 500(в деньгах) 11к. — дельта около 0,7, поэтому 0,7*11=7,7
Итого: Дельта общая = +20(у Колов дельта "+") -46,2(У Путов дельта "-") -7,7 = -33,9
Другими словами, ты стоишь в шорт по индексу РТС почти на 34контракта. И при снижении индекса РТС твоя дельта будет уменьшатся, соответственно ты будешь все больше и больше в шортах по РТС. При падении РТС фиксируй прибыль через выкуп фьючерса.
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер: более 80% желающих взять займы столкнулись с отказом по кредиту за последний год

Делимся свежей аналитикой, которую Займер собрал для ТАСС в ходе опроса. 📝 За последний год 85,3% россиян, желающих взять займы, хотя бы однажды столкнулись с отказом по заявке на кредит....

МКК "Займер"

11:45

5 важных событий II квартала

Аналитики БКС опубликовали список ожидаемых событий на II квартал 2026 г. В данном материале выделили 5 наиболее интересных, которые могут оказать заметное влияние на акции отдельных компаний,...

БКС Мир инвестиций

11:48

Геополитика качает рынки. Бюджетное правило больше не работает?

Рубль ― справедливый? Почему бюджетное правило создано, чтобы его нарушать? Стоит ли бояться двойного курса? Какие инвестидеи есть на случай ослабления валюты? Обсудили сырьевые рынки, рост цен на...

Финам Брокер

10:55

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...