Точность прогноза
Допустим, есть две системы, которые выдают прогноз — где будет БА на экспирацию. Прогноз выдается в виде распределения вероятностей. Задача: оценить на истории — какая система выдает более точный прогноз.
Вот картинка для иллюстрации. Слева график цены БА, справа два графика плотности вероятности, синий для распределения P, зеленый для распределения Q. Красным кружочком отмечен уровень S, где реально оказалась прогнозируемая цена:
Для оценки точности прогноза пробовал считать средний квадрат отклонения распределения от S (кажется, этот метод называется MSE). Для вышеприведенной картинки такое отклонение меньше у распределения P. Но, мне кажется, что распределение Q более точное: оно дает гораздо большую вероятность для красного кружочка.
Может кто подскажет — можно ли как-то по другому считать точность распределения-прогноза?
Mr. Bean27 июня 2015, 01:54критерием отношения правдоподобия тут надо. у вас два теоретических распределения и одно фактическое.+2
Кирилл Браулов27 июня 2015, 02:28.Агрегатор., хотелось бы применить именно вероятностный подход, и прогнозировать цену через распределение вероятностей.0
ves201027 июня 2015, 08:19я как то смотрел видос с профессором ВШЭ… он утверждал, что закрытие будет в том страйке, где картинка цены опциона максимально похожа на картинку цены БА… имхо он попутал причину со следствием… но могешь проверить… все таки профессор ВШЭ… хотя в LTCM слились нобелевские лауреаты+1
Макс27 июня 2015, 11:25Я б для начала не парил себе мозг и монтекарлил.0
