Среднесрочный лонг SPX500 через SPY коллы

Cегодня делаю первую покупку коллов на SPY — 210 коллы, экспа — 18 сентября 2015. Объем — 30% от полной позы (далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно). Полная поза — 50% от спекулятивного счета. Ориентир по цене на вход 6-7.00 баксов за контракт.
Расчет — удвоить-утроить вложенный капитал до середины августа — предполагаю взрывной рост с америндексов в следующие два месяца.

SPY SPX500 опцион

Jev Sim

Riga

248

с 30 мая 2014

13 Комментариев

Brus
23 июня 2015, 16:06
ух ты, за такой пост можно + ставить)
0
- Самый лучший трейдер смартлаба
  23 июня 2015, 16:33
  «далее собираюсь дозакупить по более низким ценам, если дадут, конечно» — конечно дадут
  +1
  - Jev Sim
    23 июня 2015, 16:36
    Самый лучший трейдер смартлаба, думаю, буду доливаться по более высоким ценам ))
    
    0
John Smith
23 июня 2015, 16:08
попахивает нонконформизмом )

тут принято шортить то что растет)))
+1
Brus
23 июня 2015, 16:16
я не сильно шарю в опционах. Вопрос: Если цена будет ниже 210, Вы потеряете 50%?
0
- Jev Sim
  23 июня 2015, 16:49
  Brus, если ждать до экспирации, то точка безубытка равна страйку + уплаченной премией. В данном случае, это будет 216-217. При этом, на ликвидном рынке я могу их скинуть ранее. Также есть вариант создания вертикального спреда — по мере жвижения вверх, я могу продать коллы более высокого порядка, тем самым захеджировав свои риски.
  
  0
  - Brus
    23 июня 2015, 23:06
    Jev Sim, я спросил не о безубытке, а о потерях какие максимальные потери и при каких ценах?
    0
    - Jev Sim
      24 июня 2015, 10:40
      Brus, Максимальные потери — потеря стоимости опционов.
      0
  - Brus
    23 июня 2015, 23:10
    Jev Sim, Ваши действия, если цена пойдет вниз уже завтра и больше сюда до экспиры не вернется?
    0
    - Jev Sim
      24 июня 2015, 10:44
      Brus, докупаю до полной позиции (до 100%) согласно плану — смотрите выше + также в предыдущих постах моих и комментах (еще пару недель назад, только предполагал данную стратегию произвести на индексе насдака). При закреплении СПХ500 ниже 1950 буду подумывать о закрытии позы и фиксе убытка. Сценарий на мой взгляд маловероятный, но все же возможный.
      0
      - Brus
        24 июня 2015, 14:18
        Jev Sim, а какова стоимость опциона? Что то премия огромная это 2160 цена без убытка по сипи 500) Не проще купить акции по цене 210-211 со стопом 195?
        0
        Jev Sim
        24 июня 2015, 15:12
        Brus, преимущества опционов — под аналогичную силу позицию задействуется меньше капитала, таким образом, можно больше зарядить. второй момент — ограничение рисков (при данной позиции мы имеем фиксированный риск при самом апокалиптичном сценарии).
        Стоимость опциона у меня на данный момент — 6.40 долларов за контракт.
        Голые опционы использую редко, только в момент, когда ожидаю сильное движение в определенном направление в определенный временной промежуток.
        0
Jev Sim
23 июня 2015, 16:18
не совсем по теме: в основной портфель аккумулирую акции IВM finviz.com/quote.ashx?t=ibm&ty=c&ta=1&p=d. Считаю, что акция готова приятно удивить в перспективе своих владельцев — фундаментально относительно текущих показателей индекса стоимость занижена. Текущая тех картина также дает бычью картинку. Консерваторы могут брать IBM в лонг и шортить другой актив (может даже 1/2 индекса на каждый аналогичный объем IBM). Сама акция — являет собой пример долгосрочного роста прибылей — дивы и акция растут уже десятилетия).
0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Berkshire Hathaway наращивает вложения в страхование

Инвестиционный фонд, основанный Уорреном Баффетом, Berkshire Hathaway увеличил в 4 кв. 25 года долю в американской страховой фирме Chubb до 8,7%, став в ней вторым по размеру акционером. Фонд...

Ренессанс страхование

11:50

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...