Чем плоха идейка роста РТС на декабрь 2015?Или только ВНИЗ?

Среднесрочная идея декабря 2015 по Ри!

Покупаем бычий колл спрэд декабрь — 120 страйк, продаем 125.
120 стоит 1120 пунктов
125 стоит 740 пунтков
Волатильность на страйках 29я!

Максимальный убыток на дату 15 декабря составляет 1120-740=380 пунктов.
Максимальная прибыль 125 000-120 000= 5000 — 1120+740= 4620 пунктов, при условии движения фьючерса на индекс РТС точно или чуть выше 125 000пунктов, как раз там и расположена нисходящая диагональная линия.

Уйдет ниже БА откупаем по 90-100 пунктов 125 колл, увеличиваем убыток на 100 пунктов и оставляем вероятность не ограниченной прибыли(хотя это не совсем так).Данную позицию при движении в дугом направлении можно закрыть почти в ноль или в плюс, времени 6 месяцев впереди!
Без шума и пыли, не парясь и не ломая свою психологию,(лежа на пляже и читая книжку) затратив на риск по депо 2% среднесрочно, при полном исполнении сценария роста есть вероятность забрать 24% прибыли к депо!
Выглядит вот так(см.картинку) и построить можно здесь:

http://www.option.ru/analysis/option#position

Чем плоха идейка роста РТС на декабрь 2015?Или только ВНИЗ?

Ри опционы фРТС дневник

Владимир Ш

Вологда

338

13 232

с 7 февраля 2014

19 Комментариев

Глыба Денег
23 июня 2015, 14:37
Круто. Спасибо.
+2
Александр Бурков
23 июня 2015, 14:54
Хорошая идея, при движении вниз риск можно либо серьезно уменьшить, допродав 125 колов (добовляется риск по воле), и сделать позицию немного прибыльной, в итоге пропорциональный колл спред
+2
Engi
23 июня 2015, 14:58
Пусть сначала упадет РТС. До декабря еще дожить надо.

+2
anatolyutkin
23 июня 2015, 15:01
До 120 000 фьючерсу 30 процентов роста. За полгода это очень немало, учитывая антикоррелированость движений доллара и ммвб. Так что вероятность успеха мала. Впрочем, ловля черных лебедей--дело на большом времени прибыльное. Только на очень большом времени.
+2
- Владимир Ш
  23 июня 2015, 15:10
  anatolyutkin, ну у кого то риск в 2% на день рассчитан, это не призыв к действиям, показана возможность при условии исполнения сценария, в случае не исполнения, почти всегда есть возможность риск снизить до нуля!
  +2
  - anatolyutkin
    23 июня 2015, 15:17
    Владимир Ш, Все то же самое можно сказать про покупку голого опциона далеко от денег.
    
    Вообще, опционы далеко от денег--это редкие события, с ними работать непонятно как. И с вероятностью 90+ терять деньги, пусть даже всего 2% за полгода, не особо в кайф.
    +2
    - Владимир Ш
      23 июня 2015, 15:29
      anatolyutkin, опционы конструктор, в защиту данного спрэда можно на путах и обратный ратио сделать(главное чтобы был в кредите), а смысла спорить или что то утверждать не вижу, апрель май 2014 хорошо отработал бычий колл спрэд! Хорошо что есть иное мнение!
      +2
xeom
23 июня 2015, 17:08
отличная стратегия, никто не мешает сделать ее на небольшой процент депо, а на остальное продолжайте лудоманить, граждане!
+2
Zorkiy
23 июня 2015, 17:14
Все мне нравится в этой идее. Сам такие штуки люблю, когда убыток ограничен. Проблема в том, что открыться по таким ценам практически невозможно на дальних страйках. 6 сделок за 3 недели в 120-м страйке!
+2
- Владимир Ш
  23 июня 2015, 17:23
  Zorkiy, думаю проблем не будет, может только чуть дороже пунктов на 50-100, обычно после выставления спроса через 30 минут есть предложение на дневной сессии, хоть в дальней серии 2016 года
  +1
  - Константин
    23 июня 2015, 18:13
    Владимир Ш, Я в опционах не понимаю, но если я раскладываюсь на падение рынка пунктов до 400 какие опционы нужно продать или купить?
    0
    - Владимир Ш
      23 июня 2015, 18:16
      Константин, по времени когда ожидаете до середины сентября, декабря или августа или июля и до каких уровней? Это тоже важно
      0
      - Константин
        23 июня 2015, 18:25
        Владимир Ш, примерно в октябрь ноябрь, я просто хочу подстраховаться на такой случай, а если он случится и Ртс упадет на 200- 500 пунктов в тот диапазон заработать на этом.
        0
        Владимир Ш
        23 июня 2015, 18:28
        Константин, www.option.ru/analysis/option#position
        www.option.ru/glossary/strategy/bear-put-spread
        +1
        Владимир Ш
        23 июня 2015, 18:34
        Константин, smart-lab.ru/blog/257657.php#comment3956689
        здесь есть в комментариях ссылки по описанию про опционы
        +1
    - Владимир Ш
      23 июня 2015, 18:26
      Константин, в июле например, если ожидаете падение до 82 500 пунктов и по времени не позднее 12-15 июля то 87 500 покупаем 82 500 продаем(опцион пут).Получается 87 стоит 870 пунктов 82 320 пунктов, убыток = 870-320=550 пунктов, прибыль при условии что 12-15 июля будем ниже 82 или на уровне = 87 500-82500= 5000-870+320=4450 пунктов
      А так ссылка в посте есть посмотрите и смоделируйте и прочитайте что такое бычий и медвежий колл или пут спрэды, ну и для пробы пусть будет не значимая сумма чтобы посмотреть как это работает
      +1
skyy
23 июня 2015, 18:52
Опционы для меня тема очень далёкая. Работаю с фьючерсами и акциями. Большая вероятность роста сохраняется даже в ближайшее время, но скорее всего этот рост будет не трендовым, а ситуативным. Так что Ваша цель может быть достигнута даже быстрее декабря.
+1
Дмитрий Новиков
23 июня 2015, 22:14
Продайте два 125 и вы в прибыли.
0
- Владимир Ш
  23 июня 2015, 22:30
  Дмитрий Новиков, смысл сидеть и ждать 6 месяцев доход в 300 пунктов? Это можно сделать в июле, тем более основной риск вега с каждым днем уменьшается и скоро вега будет равна тете
  0