22 июня 2015, 21:24

А что бы посоветовали вы?

Всем привет!

Только начинаю осваивать алгоритмическую торговлю, и я столкнулся со следующей задачей:
Нужно придумать стратегию для торговли индексом (глупо, но можно представить, что это какой-то сток) используя только цену закрытия.

В голову пришло только торговать в зависимости от средних: берем среднее за 5 предыдущих периодов и смотрим на тукущую цену акции: если меньше, то акция недооценина и мы покупаем. Если выше, то переоценена и шортим. Стратегия даже что-то зарабатывает.

Получилась соедующая штука: сверху график коммулятивных ретернов (эквити плот), второй — цена закрытия и внизу — волотильность. Фишка в том, что эта стратегия просаживается в августе 2014 и перестает что-то делать. Вопросы следующие: как это исправить и можно ли вообще и какие другие фишки можно применть здесь? Откуда вы берете идеи о создании стратегий?

S&P500 алготрейдинг стратегии новичек

Иван Баклулин

Москва

с 22 июня 2015

10 Комментариев

vhub
22 июня 2015, 21:33
на одном мувинге далеко не уехать без учета фаз рынка
0
- Иван Баклулин
  22 июня 2015, 21:43
  vhub, Видимо они и нарушаются. До августа 2014 года все работает нормально, но потом происходит какая-то жесть и вообще непонятно как это исправить. Волатильность такая же была и в 2010, поэтому даже непонятно как именно это фиксить.
  0
  - speculair
    22 июня 2015, 21:46
    Иван Баклулин, просто после тренд кончился и начался боковик, а в боковике любая трендовая стратегия будет сливать
    0
Андрей
22 июня 2015, 22:06
иногда(довольно редко) интересные идеи проскакивают на смарт-лабе. Что-то можно подчеркнуть из книжек. Что-то приход из «эфира» =).
Посмотрите глазами на сделки в 14 году, может добавите какой-нибудь фильтр или условие дополнительное.
0