Немного статистики TATARINa

Насколько мне помнится, кто то из коллег трейдеров пытался разобрать систему ТАТАРИНа.

…Нашел, это был Жорик, и здесь его пост.

Но не припомню, чтобы кто-то подводил статистику его торговли.

Ради любопытства решил сегодня покопаться. Прошелся по постам ТАТАРИНа, но итог за день он писал в относительных величинах, выкладывал скрины состояния портфеля, но там без бутылки не разобраться, плюс к тому часто переносил позиции на ночь.

Поэтому я решил пойти простым путем, взял график его эквити, который прилежно вел Ильнур, и выписал от туда цифры состояния депо. Правда, поле данных составило всего 40 дней, т.к. скрин ниже не пролистать ))) Но, прирост его начального депозита за эти 40 рабочих дней составил +130%.

 
Мне стало интересно, как же все таки он вел свою торговлю, что за 2 месяца смог увеличить депо более чем в 2 раза. Перенес все цифры в эксель, применил пару формул, вот что вышло:

Итоги выкладываю в абсолютных величинах, то бишь в рублях )

ИТОГ:
Начальное депо: 35 000 руб.
Торговых дней: 39.
Прирост депо за: 39 дней +130% и составил 80 465 руб.
4 дня из всего интервала не торговал.
Положительных дней:  25.
Отрицательных дней:  10.
Максимальная прибыль за день: +7 398 руб.
Средняя прибыль в день: +2 505
Максимальный убыток за день: -5 697 руб.
Средний убыток в день: -1 717 руб.
Наилучший убыточный день: -55 руб.
Наихудший положительный день: 110 руб.

Вывод: средний П/У – 1/2, максимальная просадка за этот период  -7,6%, использовал до 5 (помоему) плечей, что сопоставимо с торговлей на ФОРТС, но с меньшими комиссиями.

Т.о. делая в среднем +2.5 К, с начальным депо 30-35 К, с 5-м плечом, не допуская больших просадок, заработать 70 К реально.