первая серьезная торговая система для CME

вот результаты двухнедельных трудов. 

саму идея была инспирирована VSA (торговлей по объемам), таким образом сратегия получилась довольно универсальной, что сделало возможным создание портфеля. (правда это создание портфеля обрекло меня на неделю тестов, т.к. почти на всех ликвидных бумагах логика этой системы работала)

несмотря на то, что система работала почти на всех ликвидных бумагах с СМЕ, не на всех бумагах кривые доходности смогли пережить добавление комиссии и проскальзывания. В итоге оталось 3 бумаги — 6C, CL и 6E.

рабочей был еще  GC, но там надо учитываь не 2 пипса проскальзывания (т.к. часто тебе и 0,5-1,5 бакса могут приписать к стопу), а с собой надо быть честным, поэтому GC был исключен из портфеля.







но это все по-отдельности. а суммарно эта красота выглядит так -



так что как-то так :)

теперь пришло время расширять свой портфолио, с пятницы нахожусь снова в творческом поиске новой системы, но кажется, я знаю, в какую сторону копать.

 ==================

Главный мой успех:

тесты на каждой из бумаг проводились на 4х годах (с начала 2008г. и каждый год на каждой бумаге был прибыльным без изменения каких-либо параметров системы. она полностью адаптивна, ведь в 2008 году объемы были в 4-10 раз меньше, чем сейчас. По крайней мере в моей системе координат