Графики цен на фьючерсы на нефть, доллар и их произведение

Составил в TSLab простенький скрипт и нарисовал графики цен на фьючерсы на нефть, доллар и их произведение. Взял SiM5, BRM5 с 17 марта 2015 г. Надеюсь, вам будет интересно и полезно.

Сначала графики:

Видим, что произведение гуляло в диапазоне 3100-3500, среднее произведение около 3300. Но определенно нельзя сказать, что оно постоянно и что его можно так легко торговать. Но вероятность того, что оно опустится ниже 3100 или поднимется выше 3500 очень мала. Следовательно, можно от этих уровней пытаться делать арбитраж — например, продать нефть и доллар одновременно в равных объемах. Тогда в рублях если нефть пойдет вниз, то доллар пойдет вверх. И наоборот, если нефть пойдет вверх, то доллар вниз. Но произведение вернется к среднему значению. И когда оно будет около 3300, можно закрыть позиции.

Сейчас мы находимся около максимума произведения и нефть падает. Я объясняю это следующим образом. Все видят тренды по нефти и доллару и начинают продавать чрезмерно нефть и покупать чрезмерно доллар. На этом произведение вырастает. Сейчас можно продать нефть и доллар в равных объемах и выкупить обратно, когда произведение станет 3300.

А вот сам скрипт:

алготрейдинг TSLab Si Brent SiM5 Si-6.15 нефть доллар

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

7 Комментариев

Alexand77
03 июня 2015, 14:51
Ничего, что Si в рублях, а Br а долларах?
На истории что получается?
0
- Andy7065
  03 июня 2015, 14:54
  Alexand77, Ты не поверишь, но в этом фишка.
  0
- SciFi
  03 июня 2015, 14:55
  Alexand77, знаю. Торговую систему еще не тестил. У меня идея другая сейчас. А эта система я думаю даст не много прибыли.
  0
  - Alexand77
    03 июня 2015, 15:00
    SciFi, просто графики произведения по-моему бессмысленны, когда два инструмента в разных единицах. Это как если перемножить скорость и ускорение на отрезке пути и делать какие то выводы из этого.
    Так то по сути это же получается торговля нефтью в рублях. BRM5*Si5 = нефть в рублях. У нас конечно держат нефть в рублях на определенном уровне для исполнения бюджета, но это может в любой момент изменится.
    0
    - SciFi
      03 июня 2015, 15:02
      Alexand77, тут основная идея в том, что государству необходимо получать не менее 3300-3400 рублей за баррель нефти в среднем. Оно же не печатает рубли сколько захочет. Если будет меньше, государство негодует и начинает придумывать разные нововведения и вводить их через ЦБ — процентные ставки, покупать на рынке доллар по 200 лямов в день, пускать рубль в свободное плавание.
      0
      - Alexand77
        03 июня 2015, 15:10
        SciFi, согласен.
        А если будет 3700 вроде как правительству только лучше. Больше то не меньше, снизу граница понятна, а сверху ее может и не быть.
        0
        SciFi
        03 июня 2015, 17:52
        Alexand77, да, но почему-то уже годами это произведение остается постоянным. Видимо, для экономики плохо, когда рубль чрезмерно слаб. Ведь если скажем произведение будет 3700 при нефти 60, то значит курс доллара должен быть 3700/60=62. При таком долларе экономика просто стоит, а народ нищ.
        0