Окно для арбитража MIX против корзины

Добрый вечер! Хочу поделиться интересным наблюдением, заодно спросить совета опытных товарищей — арбитраж корзины (в примере фьючи: 3 лука + 4 газпрома + 3 сбера) против MIX готовятся выйти за 2 сигмы (желтая зона)… Как бы верняк и надо брать, что думаете?

арбитраж фьючерс

Роман

Москва

с 21 марта 2015

15 Комментариев

WESTSUR
01 июня 2015, 23:39
а в какой программе у вас построен спред?
0
- Роман
  01 июня 2015, 23:40
  WESTSUR, TradeHelp
  0
Андрей К
01 июня 2015, 23:40
Спреды не окупятся скорее всего. Тут уже все разведано.
0
- Роман
  01 июня 2015, 23:44
  Андрей К, спрэд 160 рублей на все 4 инструмента, ну пусть даже 250 будет, но цель по профиту от 2 000 почему не окупится?
  0
Капитан Сильвер
01 июня 2015, 23:43
Думаю надо брать, серьезно. Попробуй половиной изначально планируемой позы. Потому что возможно в следующий контракт прийдетя перекладываться.
0
Владимир Фокс
01 июня 2015, 23:44
месяцами/неделями потом ждать схождения?! может не выгодно это?
+1
- Роман
  01 июня 2015, 23:47
  Владимир Фокс, я привел годовой график… мецяцами такое не держится
  0
  - Владимир Фокс
    01 июня 2015, 23:53
    Роман, я к тому что тоже рассматривал арбитраж — но именно как: разошлась корзина с ногой (пусть индексом) на ххх количество рублей — открыл две противоположнонаправленные позы в ногах — а ждать х… й знает сколько времени прийдется ради мизерной прибыли (а может не сойтись ведь -даже у балерин иногда разезжаются)))))
    +1
SECRET
01 июня 2015, 23:57
Это ведь граааль! Берите спред на фсе!
+2
- Aero
  02 июня 2015, 00:36
  SECRET, а ты взял?)
  0
- Счастливый Конец
  02 июня 2015, 01:02
  SECRET, там надо чтобы продать и купить если не в одно время, то быстро… а значит по рынку. Построение ног может съесть весь спред…
  0
Aero
02 июня 2015, 00:36
а по сути, трейдхелп хуйня так то)
0
- Роман
  02 июня 2015, 00:59
  Андрей Ерохин, продукт конечно специфический, но как считалку его использовать можно
  0
ves2010
02 июня 2015, 09:07
у тебя в результате получится не спред, т.к. корзина неполная, а шорт(покупка) всего того что не входит в твои фьючи… т.е микс=твои фьючи+все остальное… вот на спреде ты все остальное и видишь..
т.е мораль в том что ты сам того не понимая торгуешь пакетом бумаг… тыб хотяб ммвб10 против микса попробовал
0
Роман
02 июня 2015, 10:23
короче купил для пробы вот такой портфельчик: +4*13973 +3*24701 +3*7259 -1*162125. Посмотрим что будет:)
0

Читайте на SMART-LAB:

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА купон 25,25% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс купон 22%)

📌 На 18 февраля запланировано новое размещение облигаций коллекторского агентства СЗА (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года)....

Иволга Капитал

13.02.2026

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...