Универ
Универ личный блог
27 мая 2015, 11:41

Торговый план по фьючерсу на индекс Украинской биржи

Инструмент: UX-6.15

Дней до экспирации: 20

Спред: 37.57 пунктов. Контанго 3,8%

 

Торговый план по фьючерсу на индекс Украинской биржи

 

До экспирации остаётся всего три недели. Сейчас фьючерс дороже индекса на 3,8%, но чем ближе 15 июня, тем меньше будет становиться это расхождение. Или фьючерс упадет к значению индекса, или индекс вырастет к уровням фьючерса. Поэтому зарабатывать на падении фьючерса сейчас комфортно: ему есть куда падать, а если рынок развернётся и индекс UX пойдет вверх, то подушка безопасности составит 3,8%.

 

Торговый план по фьючерсу на индекс Украинской биржи

 

Общий тренд по фьючерсу UX медвежий. Он описывается Вилами Эндрюса, как показано на рисунке. Три параллельных линии служат поддержкой и сопротивлением. Центральная линия находится посредине. Доходя до зелёных лучей, цены покорно отталкиваются от них либо следуют вдоль, как сейчас (см. зелёные птички на графике).

На наш взгляд цены будут падать к нижней границе Вил Эндрюса в области 990 грн.

Но учитывая, что цены идут вниз уже довольно давно, нельзя исключить следующей неприятный сценарий: трейдер зашортит фьючерс, выставит стоп-лосс недалеко от рынка, цены выстрелят вверх и зацепят стоп-лосс. Затем медвежий тренд продолжится, как и предполагалось в начале. Поэтому мы советуем зарабатывать на падении не через фьючерс, а через пут-опционы. На всех ближайших страйках сейчас есть маркет-мейкер, который даёт возможность купить или продать недалеко от теоретической цены.

Мы рекомендуем покупать пут-опционы на фьючерс UX со страйком 1 050 и держать их до экспирации 15 июня. Купить их следует не более чем на 3% от управляемой суммы.

univer.ua/ru/markets/torgovyiy-plan-po-fyuchersu-na-indeks-ukrainskoiy-birzhi/

9 Комментариев
  • triklozan
    27 мая 2015, 11:48
    у вас там как ликвидность? Подозреваю на полмиллиона деревянных по рынку можно стакан просадить…
    • starsn
      27 мая 2015, 12:18
      triklozan, У нас там чудеса… Там леший бродит, русалки в кабаках сидят… Даже контанго в 7% может очень оперативно схлопнуться и перейти в бэквордацию на последних часах жизни контракта.
  • margin
    27 мая 2015, 11:51
    А грабли Эндрюса есть в продаже?
    • triklozan
      27 мая 2015, 11:54
      margin, только членам профсоюза
      • margin
        27 мая 2015, 12:50
        triklozan, членам евро-проф-союза?
  • Александр
    27 мая 2015, 12:15
    Да, ликвидность охренненная ))) за два часа торгов наторговали фьючом аж на 39 000 долларов с плечом )))
    • margin
      27 мая 2015, 12:49
      Александр, какую часть Украины вы купили на эту сумму?
      • Александр
        16 августа 2015, 18:13
        margin, я давно на УБ не торгую. С 2011 года.
    • speculair
      16 августа 2015, 18:14
      Александр, ))))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн