НОВИЧКАМ! Опционы, как альт-ива фьюча, как уберечься от слива.

НОВИЧКАМ! Опционы, как альт-ива фьюча, и защита  от слива.  ВНИМАНИЕ!!! Никакие хитроумные стратегии я вам не предлагаю изучать и более того — ЗАБУДТЕ про них. Они вам для начала не нужны!!! 
Ну когда уже с год другой по тусуетесь в опционах и поймете как двигаются фьючи, то тогда можно и риски повысить.
Конкретика.
Я сам сижу на фьючах. Но перехожу на опционы. Рассматриваю опционы,  как стабильный заработок не приносящий больших убытков как на фьючах. Оставшийся депо конечно буду использовать в интрадее на фьючах, чтобы прожить время до экспирации (я же не работаю уже).
… Действия.

1- Самое первое — это выбор брокера. Выбор брокера это самая большая «прибыль» для новичков. Условия выбора брокера->
Т.к. опционы долгоиграющие, то нужен брокер который не берет денег каждый день. Купили/продали опцион и ждите 3-и месяца.
И за это время у вас со счета не должен брокер ничего списывать… правда есть одно НО. Все брокеры ежемесячно списывают у вас со счета по 250-350 рублей из-за открытого счета на срочном рынке.
2- Нужна прога для анализа опциона. Прога нужна не для анализа стратегий и прочей ЧУШИ (под чушью я подразумеваю изучение греков и стратегий). Запомните раз и навсегда. Греки и стратегии нужны только ТЕМ кто не знает и не хочет знать куда будет двигаться рынок. Вы же будите использовать опционы как альтернатива акций и фьючей. Акций из-за доходности, а альтернатива фьючей из-за дяди КОЛИ. Стратегия применяемая в опционах у вас будет только одна купить/продать (на лое/на хае) + дождаться экспирации и ВСЕ!!. Исходя из вышесказанного нам нужна самая простая прога. Но опять же не простая а умнаяприумная. Какая? Такая которая нам будет ТОЧНО высчитывать будущую цену опциона которого мы будем покупать/продавать и эта цена(премия) будет высвечиваться на доске опционов на ММВБ. Для чего? Для того чтобы сегодня выставить заявку и забыть про неё. Можно поступить и по другому. Каждый день залезать на доку опционов на ММВБ и смотря какие там выставлены цены (расчетные/теоритические цены) менять у себя ценники. ВАМ ЭТО НАДО?  То-то и оно. А так узнали цену которая будет на момент трогания фьючем вашего страйка и выставили заявку с этой ценой в стакан и ждите. Знаете что рынок пойдёт ту-да то и фьючь тронет такую цену. Значит и страйк этот будет тоже актуален на тот момент. Но цена то уже этого страйка будет не та что СЕГОДНЯ а ниже/выше(PUT)! И поэтому такая прога очень при очень актуальна. Короче. --> http://www.octan.ru/broker/derivatives/calculator Там Эксель. Я его прикрутил для себя и добавил на VBA (.net) автозагрузку доски опциона из ММВБ в Эксель. Почему именно ОН? Много искал, крутил то и это… Короче. Пока что эта прога самая лучшая для нашей стратегии ну и я могу её для себя надстроить всякими улучшалками. Но главное в ней не это а то что она ТОЧНО тютелька в тютельку высчитывает будущую цену опциона, которая равна цене на доске ММВБ. А нам именно это и надо.



Наша задача такая. «Придумали» какую цену на фьючь мы бы выставили, ну мол предположили куда двинется фьючь на долгосрок 3 месяца. Но вместо него для уменьшения риска будем покупать не его а опцион. Но мы не знаем какая будет цена того страйка когда фьючь тронет этот страйк. Вот для этого нам и поможет эта прога. Например. Сегодня SIU5 со стайком 47000 стоит на доске ММВБ 5521/5494. Фьючь находится выше 47000. Я предпологаю что ТОМ, будет трогать < 45.5, Лаг Siu5 с ТОМ-ом =    51925-50028=1897. Учитывая что к экспирации лаг уменьшиться (~1600р) получаем что 45.5+1.6=47100 будет трогать siu5 при томе = 45.5. (и ниже). Но т.к. временная стоимость страйка уменьшается со временем то мы не знаем какая будет расчетная цена когда фьючь тронет эту цену. Это нам нужно для того чтобы заранее не терять прибыль (премия) когда фьючь пойдет вниз к страйку 47000. Эта прога нам поможет это узнать. Я в графе «дата расчета» (ячейка B34) выставляю такую дату которая будет равна дате экспирации фьюча SIM5 и в графе «на сколько ±» (ячейка B34) выставляю цену -5000 от сегодняшней цены фьюча siu5, что бы получилась цена фьюча = 47000 (близкая к страйку 47000)… И вуаля. прога нам показывает что цена страйка на момент 15.06.2015 года при цене фьюча siu5  47000 будет = 1891. Так что если выставите цену этого страйка = 2000 то можете идти гулять до того момента когда цена фьюча и даты совпадут… Короче будите ждать кто вам продаст опцион. И все. После этого я предполагаю (прогнозирую) что цена фьюча вырастет до 70000… Итог экпирации будет при этом тот же что и на фьюче (доход). НОНОНО.
Никакие дяди Коли вам не светят (если вы конечно не вздумаете продавать) по сравнению с фьючем. И потери даже если не угадаете будут меньше.

П.С.
Кстати если вы увидите что фьючь тронул вашу предполагаемую цену (профит) то звоните брокеру и срочно исполняйте опцион и не ждите  дату экспирации, потому что цена может не тронуть уже ту цифру на момент даты экспирации.