ATR и кабель (месячный тайм) 2кв 2015

Еще один пример для закрепления понимания принципов.

Внимание на экран...


Начинать изучение ценника лучше всего с месячного тайма, чтобы для вас потом не было открытия того, что вы работали на откатах.

Открыли фунтик, что можем сказать? Заметьте что все постфактум!
1. ATR(26) падал-падал и упал ниже некуда. Говорить это может о двух вещах, прямо противоположных:
— устойчивость существующего движения при его наличии, гурубо говоря согласие с качеством
— отсутствие поддержки существующего движения с запросом на новое качество
2. Видим, пока только по ценнику, что длительного устойчивого движения как такового не было, за исключением крайней конфигурации. Отсюда следует сделать логический вывод, что поддержка движения, с тем же качеством и в том же направлении крайне маловероятна.
3. Смотрим момент(26) — видим лоу, смену тенденции и её поддержку ATR(26), продолжает расти, не падает. А здесь внимание! Паттерн окончания стуктуры по ATR, о котором рассказано в предыдущих постах, работает только в строго определенном случае, а именно, когда ATR(26) показывает перед этим хай, а не лоу. У нас лоу — поэтому на этом тайме, в данной ситуации говорить о том, что будет коррекция и продолжение нисходящего движения, как минимум преждевременно. Зато возможен другой переход, но уже на уровне формирующейся тенденции — от смены направления к устойчивому движению через коррекцию. То есть увидим все тоже самое что полагается по паттерну окончания структуры, только структура будет на порядок меньше.
4. В качестве подтверждения окончания предшествующей структуры принимаем реверсивный всплеск и по характеру и по направлению на свечных периодах по ATR и моменту.

Еще одна интересная деталь о которой уже говорил (в после про лукойл): синхроность и асинхронность.
— для уверенного нисходящего движения или его начала характерно разнонаправленное движение ATR и момента
— для уверенного восходящего движения или его начала характерно однонаправленное, резонансное движение ATR и момента.

Это вторичный фактор, но очень существенный для подтверждения. По наличию, отсутствию или изменению фактора синхронности можно судить о перспективах движения.
— наличие асинхронности на падающем тренде подтверждает его
— появление синхронности на падающем тренде ставит его перспективы под сомнение с момента обнаружения
— наличие синхронности на растущем тренде подтверждает его
— появление ассинхронности на растущем тренде ставит его перспективы под сомнение с момента обнаружения

Наличие смотрим по медленным. Появление по свечным. Оценивается значимость только тех свечных периодов у которых ATR выше медленного. Все прочие не рассматриваются.

Если внимательно посмотреть на чарт, то предпоследнее движение (вверх, перед сливом) идет у нас асинхронно с медленным ATR. Причем движение только-только началось после длительного периода рэйнджа и уже без перспектив. Что собственно и подтвердилось.

А потом началось самое интересное — синхронизация падающего тренда с ATR, что так же не давало серьезных перспектив движения и в конечном итоге вызвало и его остановку. Это уже факты, с большой задержкой и многочисленными подтверждениями которые говорят нам о том что движение в определенном качестве завершилось и следующее будет в каком угодно, только не в предыдущем.

Еще один момент помимо синхронности, как раз про него в посте про лукойл и шла речь...

Синими галочками отмечены все места на ATR(26) со ступенькой. Обратите внимание — они все ускоряли существующую нисходящую тенденцию сколь бы короткой она не была, что в итоге приводило к её завершению и началу движения на север.

Что мы видим в недалеком прошлом — точно такое же ускорение. Однако в отличие от всех предыдущих случаев, на выходе получаем поддержку от волы (т.е. ATR) когда наконец таки она упала до критической величины (надо будет на досуге посчитать сколько это в % и подумать по этому поводу).

Существенное ускорение существующего, стабильного тренда — приводит к его окончанию. Чем более продолжительным был тренд и чем ниже ATR(26) тем сигнал значимее.

Ну и напоследок...

ATR это скорость движения ценника по уровням. Два луча с метками выше и ниже цены закрытия это уровни, до которых цена МОЖЕТ добраться при текущей скорости за период. То есть ровно через месяц. Однако! Границы этого диапазона будут сдвинуты по знаку момента. Если свечной момент в итоге будет сильнее то выше, если откатит ниже среднего значения то ниже. Понять на какую величину может быть сдвиг — пока не представляю возможным.

И еще — до тех пор пока медленный момент у нас отрицательный и не было коррекции на этом тайме, её вероятность, особенно значительной, на младшем, недельном тайме практически 100%. На текущем она может выглядеть как свечной момент в реверсе движению.

Любые движения вниз после того как медленный момент показало лоу и поплыл к нулю — это откаты. В чем их характерная особенность? В том что они очень короткие и к тому моменту когда вы их определите, они уже закончатся. Поэтому примите за правило по этому конкретному случаю — увидели и точно определили слив (это всегда будет с задержкой), готовьтесь покупать на выходе.

Теперь можно посмотреть что у нас на недельках...

Продолжение smart-lab.ru/blog/255274.php