Риски(дефолтные свопы (CDS)) по бумагам Bank of America подскочили до рекорда
По итогам торгов в среду стоимость защиты долговых обязательств американских банков от дефолта резко выросла, при этом кредитные дефолтные свопы (CDS) Bank of America (BofA) подскочили до рекордного уровня, поскольку инвесторы опасаются рисков финкомпаний США в связи с долговым кризисом в еврозоне, пишет Financial Times.
По данным Markit, CDS на бумаги BofA поднимались 23 ноября до 495 базисных пунктов (б.п.), таким образом, для страхования бондов на $10 млн сроком на пять лет инвесторам придется заплатить по $495 тыс. в год. Предыдущий исторический рекорд был установлен 4 октября и составлял 456 б.п. Один из минимумов этого года, также зафиксированный в октябре, равнялся 300 б.п.
В начале октября риски по облигациям американских банков подскочили до уровней, наблюдавшихся в разгар финансового кризиса 2008-2009 годов, так как инвесторы сомневались в благополучном разрешении европейских проблем.
К концу месяца ситуация несколько выправилась благодаря надеждам на решения европейского саммита, однако последние пару недель воспринимаемые рынком риски снова нарастают.
CDS по европейским бумагам также подскочили до новых рекордов в среду. Индекс Markit iTraxx Senior Financials, отслеживающих долговые бумаги первой очереди 25 европейских банков и страховщиков, вырос на 22 б.п. — до 341 б.п. В числе наиболее пострадавших компаний оказались итальянские банки: по словам, аналитика Markit Отиса Кейси, их CDS «ушли в стратосферу».
Стоимость защиты бондов крупнейшего итальянского банка, UniCredit, от рисков увеличилась на 43 б.п. — до 622 б.п., до очередного рекорда. CDS на бумаги Intesa Sanpaolo подорожали на 57 б.п., до 580 б.п., Banco Popolare — на 63 б.п., до 925 б.п.
Признаки напряженности проявились и в динамике трехмесячной долларовой ставки LIBOR, которая поднялась в среду до максимума с июля 2010 года — 0,506% годовых, более чем вдвое превысив установленный в июне минимум этого года — 0,245%.
Тюренков Олег, я не сторонник теории заговора, но когда слишком много жаренного выливается — не жду сильного падения, то ли дело в конце июля все ждут обновления хаев, а тут на те и обвал — это понятно, а сейчас как то слишком много проблем на виду.
Никогда нормально не платил — 1 раз выстрелил… В Газпроме хорошо быть сотрудником, еще лучше сотрудником со стажем, но акционером так себе спорт, (30 лет+ лежат в депозитарии). В Магните наоборот — ак...
Эдуард Лоскутов,
МТС — отдельная тема.
Да, ниже 250 он может стать интересен на див. ожиданиях (вероятно, в начале 2025г).
Посмотрим, когда и сколько.
Пока МТС даже до локальных максимамов...
Субтропический_чиж, Сознание не имеет прошлого и будущего! Для него не существует времени! Для него существует анализ причинно-следственных связей. Оно развивается качественно. Что мне нравилось у ...
Токенизация недвижимости, цифровые кв.метры. Впервые про токенизацию недвижимости инвесторы услышали еще два года назад. Давайте разберемся вместе, как работают токены квадратных метров.Объект недвижи...
Как смотрю сейчас, ждать в понедельник двойной гэп, сначала 25 рублей на открытиеи, потом пойдет short и пойдем ниже.
Хуже наложение с гэп Лукойл, тогда упадет моех, неделя будет в красном.
по волнам структура с подволнами выглядит так, волны 5 не хватает в любом случае! рост возможен, следим за золотом, золото снова попрет — доп размещение уйдет на второй план
красные линии — гэпы ...