Алгоритмическая торговля может приносить деньги

Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.

Пока без особых успехов и даже начал сомневаться, что вообще можно им зарабатать. Решил доказать себе, что можно.

Изучил TSLab и сделал бэктест нескольких систем, которые сам использую или использовал. Некоторые из моих систем оказались убыточными.

Я нашел для себя доказательство и решил им поделиться с вами.

Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат. В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

MACD(12,26) только в лонг на дневке дал положительный результат для акций Газпрома за период с 2014 по 2015 год.

Вот скриншоты. Сюда не вставляются — может быть из-за размера, может быть баг на смартлабе, поэтому выложил в Dropbox.
www.dropbox.com/sh/adli9j9hotav628/AACm7Hl8O9U91d4J-Ojgy7Xoa?dl=0

В сухом остатке:
1 лот GAZP
9 сделок, 6 прибыльных, 3 убыточных
Чистая прибыль 177 руб. или 13%
Общая прибыль 300 руб.
Общий убыток 123 руб.

Обычно я торгую 1000-2000 акциями. Это 100-200 лотов. То есть моя прибыль за год составила бы 17700 руб.
Но 13% это вроде меньше депозита банковского.

Итог: зарабатывать на алготрейдинге можно, но нужно обязательно сделать тест своей системы на истории.

Газпром MACD TSLab бэктестинг роботы алготрейдинг

SciFi

Москва

222

7 711

с 23 декабря 2014

47 Комментариев

Молодой поэт Таджикский
08 мая 2015, 21:28
Молодец!
0
Дар Ветер
08 мая 2015, 21:28
подумайте о том, что алготрейдингом нужно зарабатывать в тех областях, где человеку трудно конкурировать, обобщая это 2 случая:
1. сделки нужно делать слишком быстро, часто и в течении долгих часов
2. сделки нужно делать по массе разных инструментов которые отслеживать человеку крайне сложно

если торговать 1-2 инструмента на длинных промежутках времени робот не будет эффективнее человека так как аназилизовать он может только то, что в него заложили изначально и не способен самообучаться.

выводы, максмимальная эффективность роботов на: арбитраже, маркет-мейкинге, жестком скальпинге, а так же на отслеживании сигналов на десятках и сотнях инструментов.

забудьте про средние и макди. серьезно.
+10
- А. Г.
  09 мая 2015, 00:37
  Дар Ветер,
  
  Надо различать робототорговлю и алгоритмическую торговлю.
  
  Алгоритмическая торговля — это торговля на основании четких правил «если..., то...», эффективность которых может быть оттестирована на истории.
  
  Какие правила эффективнее и в каких областях — это покажут тесты и только тесты и отказываться не стоит ни от чего.
  
  А роботизация торговли — это не только вопрос эффективности, но и вопрос удобства работы.
  
  И далеко не факт, что торговля без четких и строго исполняемых правил «если..., то...» будет эффективнее. По крайней мере проверить это невозможно.
  0
  - Дар Ветер
    09 мая 2015, 09:52
    А. Г., спорить о терминологии не буду называют и так и так, то что вы называете алгоритмической я называю систематической.
    0
    - А. Г.
      10 мая 2015, 20:33
      Дар Ветер,
      
      Можно и так назвать, дело не в термине, а определении. Любая систематическая торговля (в Вашей терминологии) может быть роботизирована просто по ее определению. И чем она будет хуже в роботизированном виде, по сравнению с нероботизированном?
      0
Ivor
08 мая 2015, 21:30
из позиции выходишь трейлингом?
0
- SciFi
  08 мая 2015, 21:37
  Ivor, по рынку, стандартный скрипт в TSLab взял. Сам бы я еще и шортил )
  0
Капитан Сильвер
08 мая 2015, 21:31
SEKRET наверно смеется когда читает это)))
+5
- Ivor
  08 мая 2015, 21:33
  Капитан Сильвер, ну Секрет наверное тоже не сразу ко всему пришел)
  0
- SciFi
  08 мая 2015, 21:39
  Капитан Сильвер, надо мной часто смеются и обзывают дураком, но я уже кандидат наук )
  +1
- Tуземец
  08 мая 2015, 21:53
  Капитан Сильвер, кстати чего-то запропал он, отдыхает может
  0
Ivor
08 мая 2015, 21:32
да, кстати. твой результат 13% в год, во первых мал, во вторых случаен.
0
- SciFi
  08 мая 2015, 21:43
  да, 13% за алготрейдинг — очень слабое вознаграждение, учитывая что за безделье при депозите дают от 20 )
  0
  - Ivor
    08 мая 2015, 21:46
    SciFi, Да дело даже не в них, а в случайности результата. Попробуй его же прогнать на других инструментах, убедишься в этом.
    0
- SciFi
  08 мая 2015, 21:46
  Ivor, но это не оптимизированная система без стопов и трейлинг профитов.
  0
Ivor
08 мая 2015, 21:36
и еще вопрос. ты пишешь cs скрипты на шарпе, или кубиками делаешь?
0
- SciFi
  08 мая 2015, 21:37
  Ivor, я только начал, взял стандартный скрипт в поставке
  0
  - Капитан Сильвер
    08 мая 2015, 21:44
    SciFi, смотри кореляционные связи между инструментами на коротком промежутке времени, ломаешь брокера на более низкие комиссионные, дальше хостишь сервак на бирже. И в бой.
    Современные рабочие МТС, это борьба скоростей завязанных на кореляцию или ковариацию
    +1
    - SciFi
      08 мая 2015, 21:47
      Капитан Сильвер, ты уже так торгуешь сам?
      0
      - Капитан Сильвер
        08 мая 2015, 21:48
        SciFi, торговали раньше, когда скорости позволяли делать это руками.
        Сейчас хрен угонишься за роботами написанными на каком ни будь ассемблере и залитыми напрямую в китайскую микросхему.
        Ищи здесь чела с ником SEKRET, он все знает и умеет, но не думаю что расскажет.
        0
        SciFi
        08 мая 2015, 21:53
        Капитан Сильвер, ого )) я вообще сам хочу с простого начать. У меня вообще роботы на QPILE и торгуют через QUIK соответственно. Сделать бы хотя бы рубль. А там посмотрю, может перейду на более сложные стратегии. Спасибо за совет.
        0
        Капитан Сильвер
        08 мая 2015, 21:55
        SciFi, да тут человек недавно рассказывал как ловит раздвижки в опционах разных страйков и делает это руками.
        Пока наверно тоже работает. Но думаю и это скоро алгоритмизируют и он просто не будет успевать.
        А говно типа машек, встроеного языка в квик… не теряй время, его не вернешь.
        ЗЫ с брокером можно и нужно договариваться на анлим. Платя ему фиксированную сумму в месяц(мы тысяч 15 платили лет 7 назад, то есть подьемно)
        0
        sheffield
        09 мая 2015, 03:11
        SciFi, капитал сильвер прав и не прав одновременно. Торговая стратегия должна быть масимально простая, а это значит содержать в себе как можно меньшие операционные риски. Частному трейдеру абсолютно бессмысленно заниматься HFT и инфраструктурой, по следующим причинам:
        
        1. конкурировать надо в не скоростях, а в качестве принятия решения — это единственная область, где у Вас может быть преимущество
        
        2. зарабатывает деньги система управления капиталом поверх стратегии с положительным мат.ожиданием, и сама стратегия не так уж и важна
        
        3. стратегии требующие высоких скоростей, как правило не масштабируемы (чувствительны к ликвидности, быстро перестают работать, сильно зависят от комиссии брокера) — бессмысленно инвестировать деньги и время в скоропортящийся и ненадежный товар. Вы же все таки хотите сделать себе источник пассивного дохода на долгое время вперед, а не на пару месяцев. Нужно четко дать себе ответ на вопрос — что важнее, заработок или перманентный процесс исследования и программирования.
        
        4. Когда у Вас появятся деньги, Вы увидите новые горизонты и захотите заняться спекуляциями на физическом рынке (недвижимость, реальные проекты) — это потребует знаний в области налогов и бухгалтерии и получить их гораздо более перспективнее, чем оптимизировать работу с сокетами на C++.
        
        В общем, старайтесь не терять фокус, есть много интересных областей, вокруг спекуляций и инвестиций, но все же раз пришли на рынок — нужна устойчивая система (а чем проще система, тем она устойчивее).
        +1
        Lafert
        08 мая 2015, 23:33
        Капитан Сильвер, не слышал, что бы писали на ассемлере, и заливали на китайские микросхемы. Слышал, что пишут на верилоге и вшдл и заливают на что-то вроде www.altera.com/products/fpga/stratix-series.html
        0
        Капитан Сильвер
        09 мая 2015, 00:08
        Lafert, да для меня это одно и тоже)))
        0
Николай Скриган
08 мая 2015, 22:14
Алгоритмическая торговля может приносить деньги
...
Я занимаюсь алготрейдингом уже 2 месяца.
///////////
Ржунимагу. :)
+4
wot
08 мая 2015, 22:30
как бы алготрейдинг — это модель и инфраструктура — над моделями работают физматематики типа Ильинского, над реализацией (собственно софт) ребята типа Олейника (который работал в GS). Flash boys почитайте книжку и узпакойтесь ;)
+2
- Watcher
  08 мая 2015, 22:41
  dude, в покер играют профи типа Фила Айви и Даниэля Нигреану. И что, теперь в покер не играть? Свою копеечку можно урвать при должном старании. Надо просто найти оживлённое место, где шансы того, что вас разденут боты Ильинского-Олейника, не так уж высоки.
  0
  - wot
    08 мая 2015, 22:53
    Enfernuz, толпа умных дядек за большие бабосы трудится day&night чтобы все рыночные неэффективности использовать. у них бесконечный стек денех, инфраструктура DMA-ху*емэй, они хантят bright minds по всему миру. сами оцените шансы self-made алготрейдера?
    +2
  - Lafert
    08 мая 2015, 23:28
    Enfernuz, с покером там другое. Там есть отдельные «песочницы» для тех, кто играет на центы, доллары, сотни долларов, сотни тысяч долларов и так далее. На бирже рубятся все со всеми одновременно.
    0
- Капитан Сильвер
  08 мая 2015, 22:47
  dude, да все проще.
  Просто вопрос кто быстрее.
  Я хоть щас могу дать алгоритм но никто на смартлабе не сможет его организовать из за инфраструктуры. А ильинский это большие деньги, им чтоб в позу зайти не один час наверняка нужен. Хоть и кванты.
  0
Lafert
08 мая 2015, 23:25
Пересечение двух скользящих средних на 5 минутке показало убыточные результаты для SiM5, если брать его только в лонг.
MACD на 5 минутке по данному инструменту тоже дал отрицательный результат. В принципе, MACD на 5 минутке дает много ложных сигналов. Он рассчитан на дневку и выше.

Все вышеуказанное-редкая хрень, но никак не алготрейдинг, увы.
+1
Voldemar1086
08 мая 2015, 23:36
Успеха тебе. Ты на правильном пути.
1)Не усложняй
2)Смотри шире

И главное не слушай никого, все мы когда то не умели ни ходить, ни говорить, ни задницу подтирать. Но после долгих попыток смогли. Работай над собой и работай над ошибками, в первую очередь.
+3
- Владимир Спицын
  09 мая 2015, 06:50
  Voldemar1086, и пусть даст тебе Бог на это ещё парочку жизней, если первую зря потратишь)))
  0
А. Г.
09 мая 2015, 00:42
Несколько советов:

1. Не пользуйтесь чужими системами, стройте свое.
2. При построении опирайтесь на свой бэкграунд, каждое правило в системе «если..., то...» должно быть проверено тем знанием, которое Вы получили при образовании.
+3
Savin
09 мая 2015, 11:44
Я в свое время пришел к выводу что алготрейдинг можно выразить так, во избежания нервного напряжения и потери времени мы увеличиваем шансы случайности своей торговли и добавляем вероятность технического глюка (+случайность), так же увеличиваем количество отданых спредов и комиссий что крайне негативно.
Альтернатива алготрейдингу — опционы, недумаю что кто то после опционов уходил в алготрейдинг (если только алготрейдинг на опционах, что впринципе лишнее, другая специфика инструмента), сам часто ловил себя на мысли что такую то опционную позицию когда то имел в алготрейдинге со стоплосами или усреднением (это ужасно), с опционами удобнее, там нет технического глюка случайности, спреды и комиссии мало и мелкие, есть неприятная особенность понимания что опционная позиция потихоньку теряет свою стоимость, что терпимо если работаешь стратегией тупой как 5 копеек и рынку уже некуда деться он либо даст либо ты потеряешь чуть чуть.
В любом случае подняться выше рынка нельзя, рынок впереди всегда.
Плюсы опционов отсутствие игровой привязанности лудоманской, изначально ты определяешь сколько ты потеряешь и потом уже сдвигать нечего не получится (и ненужно!), самый большой плюс нет возможности просчитать вероятность по опционам долгосрочным, никто не может этого. А стоп лосы из опционов глубоко в деньгих вообще хорошая штука иногда. Короче удобная цацка, must use.
0
- А. Г.
  10 мая 2015, 20:36
  юрий савин,
  
  В России (да и в Европе) на опционах спреды огромные, особенно для сайза пару сотен контрактов на одном страйке.
  0
  - $Олег\_TkilA_/$
    Олег\_TkilA_/
    10 мая 2015, 21:12
    А. Г., Так вроде Фадеева Мария и др. по рынку любой объем дают или им пара 100 не интересны?
    0
$Олег\_TkilA_/$
Олег\_TkilA_/
09 мая 2015, 14:33
SciFi, Вы случайно не аналитик Уралсиб?
0