08 мая 2015, 02:46

Commodity (CME): фиксация 20%-ного роста свинины

Итак, подводя итоги (почему их пора подводить — написано ниже) касательно моего мартовского мнения о свинине (Lean Hogs), мы взяли всё движение по инструменту, а это более 20% роста стоимости (больше, чем всякие там SPX)

На текущий момент, имея цену чуть более 83$, мы достигли важного сопротивления, что сопровождалось разгрузкой длинных позиций проф.участников более чем в 2 раза! Т.е. с 3900 контрактов до 1600 контрактов ОИ! Это и есть причина фиксации сделки (хотя я предполагал рост до 95$)

(картинки не выкладываю, у всех есть терминалы или интернет-графики)

Сделаем еще немного денег.

Lean Hogs торговые сигналы

Max Xaser

Бескорыстно люблю деньги

231

8 269

с 13 декабря 2013

10 Комментариев

Serge_trade
08 мая 2015, 08:48
Вы на июньском контракте на CME это торговали?
0
Serge_trade
08 мая 2015, 18:46
Чего хотел сказать-то… Там 20% даже и не пахнет
0
- Max Xaser
  08 мая 2015, 19:03
  Serge_trade, благо у меня с математикой получше: 68 = 100%, 83 = х...
  итого = 22%
  0
  - Serge_trade
    08 мая 2015, 22:05
    Max Xaser, дружище, ты даешь ссылку на пост 7го марта, когда фьюч стоил 80. А цены 68 в июньском фьюче вообще не было. Зачем обманываешь?
    0
    - Serge_trade
      08 мая 2015, 22:21
      Serge_trade, Кстати финвиз, на который в посте ссылка, тоже это подтверждает)
      0
      - Max Xaser
        08 мая 2015, 22:42
        Serge_trade, к чему спор, не пойму… берем любые сервисы, открываем свиней и смотрим была ли там озвученная цена?!
        www.tradingview.com/chart/?symbol=CME%3AHE1!
        
        или есть сомнения, что может я как-то задним числом писал? какой-то пустой спор…
        0
        Serge_trade
        08 мая 2015, 23:10
        Max Xaser, Нет спора, есть факты, я их выше озвучил www.tradingview.com/chart/bAC5DGQu/. HE1 — склеенный фьюч, им не поторгуешь.
        По итогам этих рассуждений вопрос: ты торговал эту идею на реальном счете на CME, или в уме (в экселе) по графикам склеенных фьючерсов с этих ресурсов? Если торговля была на CME, то на контракте какого месяца?
        0
        Max Xaser
        08 мая 2015, 23:12
        Serge_trade, о, вот конкретный вопрос. Ответ: нет, не торговал, т.к. только готовлю выход
        0
        Serge_trade
        08 мая 2015, 23:27
        Max Xaser, ну вот)) Раз дождался человеческого ответа, попробую объяснить в чем дело, я сам не понимал этих фишек, когда не торговал CME. Дело в том, что на общеизвестных ресурсах отображаются «склеенные» фьючи — т.е. это всегда фьюч текущего месяца. В реальности дело обстоит так:
        
        1. Ты даешь рекомендацию 7го марта по 68 — это апрельский фьюч, а июньский в этот момент стоит 80 (контанго)
        2. Если мы покупаем в среднесрок (допустим, до июня), то можно купить сразу июньский контракт по 80, т.к. апрельский по 68 скоро истекает, либо перекладываться раз в месяц в след. фьюч, но каждый раз дороже из-за контанго.
        3. Та цена, которую мы сейчас видим по HE1 — это тот самый июньский фьюч, который мы покупали по 80 — итого прибыль получается меньше 5% (если продали по 83)
        
        Если вкратце, контанго на товарах может обосрать любую долгосрочную идею, так что надо всегда смотреть, сколько стоят дальние контракты
        +1
Serge_trade
08 мая 2015, 23:33
JAN — F FEB — G MAR — H APR — J MAY — K JUN — M JUL — N AUG — Q SEP — U OCT — V NOV — X DEC — Z
Это месяца по буквам, чтобы смотреть отдельные контракты в tradingview. Например, HEM2015 — это июньский фьюч на свинину.
Я торгую в долгосрок, поэтому мониторю еще несколько спредов, чтобы перекладываться при нормальном значении спреда. Если ввести в Tradingview HEM2015-HEZ2015 увидим спред между июньским и декабрьским фьючем

+1